ETF ad Accumulazione - Pagina 2
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  1. #11
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    Citazione Originariamente Scritto da money4nothing Visualizza Messaggio
    Si puo' fare, spero entro questa settimana di farlo.
    Se riuscissi a prendere i dati direttamente dal book a cinque livelli sarebbe fenomenale!

    Si potrebbe pensare ad un sistema per individuare i MM nel book in modo da poterne calcolare sistematicamente volumi e spread, per tutti gli ETF dell'elenco.
    Sarebbe una cosa da Oscar!

    Citazione Originariamente Scritto da money4nothing Visualizza Messaggio
    non ho capito come hai ottenuto il bid/ask
    Lo spread bid/ask è quanto si perderebbe percentualmente comprando al prezzo ask e vendendo immediatamente dopo al prezzo bid.
    Quindi è la differenza fra prezzo ask e prezzo bid in rapporto alla spesa: (ask-bid)/ask= 1 - bid/ask

    Ovviamente è valido solo per un volume scambiato inferiore al più piccolo fra Volume Bid e Volume Ask. Perciò servono anche i volumi.

  2. #12
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    Ho aggiunto le colonne con i volumi di bid/ask presi dal book presente nella pagina di borsa italiana

    C'e' ancora qualcosa da sistemare pero' se vi va potete darmi un feedback cosi' faccio tutto insieme

    Uno speciale feedback lo vorrei dal preparatissimo @Blacksmith.

  3. #13
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    Citazione Originariamente Scritto da money4nothing Visualizza Messaggio
    Ho aggiunto le colonne con i volumi di bid/ask presi dal book presente nella pagina di borsa italiana
    Miticissimo!!!

    Ora bisogna escogitare un criterio per selezionare quale informazione riassuntiva si può trarre, per limitare lo spazio ad un paio di colonne (massimo tre) così da rendere più leggibile il foglio.

    Bisogna sentire più voci per capire quali sono le richieste più comuni e più utili.

  4. #14
    L'avatar di XRegio-VetH
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    Molto è stato fatto nel Fol, peccato sia stato relegato negli anfratti più bui.

    Un link da leggere, visto che hai tirato fuori i dati dai book:

    Excel e costruzione di monitor: Ultimo, ask, bid, midrange, MPI

    Così era la sezione dei bond tempo fa. O tempora o mores.

    Complimenti per la tua volontà di condividere qualcosa di utile a tutti.

    Chapeau.

  5. #15
    L'avatar di money4nothing
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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Miticissimo!!!

    Ora bisogna escogitare un criterio per selezionare quale informazione riassuntiva si può trarre, per limitare lo spazio ad un paio di colonne (massimo tre) così da rendere più leggibile il foglio.

    Bisogna sentire più voci per capire quali sono le richieste più comuni e più utili.
    Si in effetti sto lenzuolo nun se po' guarda'

    Citazione Originariamente Scritto da XRegio-VetH Visualizza Messaggio
    Molto è stato fatto nel Fol, peccato sia stato relegato negli anfratti più bui.

    Un link da leggere, visto che hai tirato fuori i dati dai book:

    Excel e costruzione di monitor: Ultimo, ask, bid, midrange, MPI

    Così era la sezione dei bond tempo fa. O tempora o mores.

    Complimenti per la tua volontà di condividere qualcosa di utile a tutti.

    Chapeau.
    Link assai interessante che leggero' nel weekend con attenzione, grazie

    Siccome ho la cultura finanziaria di una capra tibetana accetto sempre consigli di carattere operativo ("togli questa colonna", "aggrega questi dati")

  6. #16

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    Lavoro magistrale, grazie mille.

    Segnalo che è sparita la valuta dell'etf nell'ultima versione.

    Ciao

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da antobomba Visualizza Messaggio
    Segnalo che è sparita la valuta dell'etf nell'ultima versione.
    La valuta di negoziazione degli ETF quotati su Borsa Italiana è sempre l'euro.

    L'informazione che compare su BI relativa alla valuta in cui è originariamente calcolato l'indice benchmark non ha nessuna utilità ed è solo una fonte di confusione per chi legge senza saperlo.

    Citazione Originariamente Scritto da XRegio-VetH Visualizza Messaggio
    Un link da leggere, visto che hai tirato fuori i dati dai book
    Però la conoscenza dei book a noi non serve esplicitamente per fare trading.

    Serve perché molti ETF hanno pochi scambi a mercato e la gggente pensa che siano completamente illiquidi. Non serve a nulla suggerire di guardare le statistiche di liquidità fornite ogni mese in pdf da Borsa Italiana. Non se le va a leggere nessuno.

    Presentare in un foglio facilissimamente accessibile i volumi e gli spread presenti sui book di tutti gli ETF è uno shock informativo per tutti i dubbiosi.

    Dobbiamo però pensare a quale informazione sia più utile riassumere e comunicare.
    Il primo livello del book avrà lo spread più piccolo ma anche i volumi potrebbero essere piccoli, mentre già al secondo livello potrebbe esserci un MM. Si potrebbero individuare il volume più grande in bid e quello più grande in ask. Oppure si potrebbe fare qualche calcolo, come quelli dell'altra discussione, per fare una semplice media pesata di prezzi e volumi o magari qualcosa di più sofisticato.

    Servono pareri per scegliere quale tipo di dato aggregato sia più utile a fini informativi.

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    La valuta di negoziazione degli ETF quotati su Borsa Italiana è sempre l'euro.

    L'informazione che compare su BI relativa alla valuta in cui è originariamente calcolato l'indice benchmark non ha nessuna utilità ed è solo una fonte di confusione per chi legge senza saperlo.
    Capisco che tutti gli ETF sono negoziati in Euro, però (per fare un esempio) proprio ieri cercavo nell'excel gli ETF il cui sottostante fosse espresso in GBP e senza copertura valutaria (mezza idea di investire qualcosa in sterline). Ora non riesco più a farlo.

    Ciao e grazie

  9. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da antobomba Visualizza Messaggio
    cercavo nell'excel gli ETF il cui sottostante fosse espresso in GBP
    Fai così: usa la funzione Cerca e inserisci UK.

  10. #20

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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Fai così: usa la funzione Cerca e inserisci UK.
    Purtroppo non è sufficiente, se faccio come suggerisci ottengo anche il LU0950671239 ad esempio, il quale però ha copertura valutaria.

    Comunque non è un problema, mi arrangio in altro modo e l'excel resta ottimo anche così.

    Ciao e grazie

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