Seeking α Investing Strategy - Pagina 111
Conti correnti: risparmi monstre ‘tradendo’ la propria banca, costi zero da sei conti online
All’inizio di ogni anno, in cima alla lista dei buoni propositi c’è quasi sempre l’intento di tagliare le spese superflue. Nella giungla di costi fissi che ogni anno rischiano di …
Analisi stagionalità non lascia dubbi: concentrarsi su Piazza Affari grave errore. Nasdaq e S&P 500 rulli compressori
Riprendiamo l?analisi recentemente pubblicata sulla stagionalità degli indici europei per analizzare quella degli indici USA (S&P 500 e Nasdaq 100) e tirare le fila del discorso. Il risultato dell?analisi dell?Ufficio …
Tesoretto spread: Bankitalia quantifica l’effetto del calo di 100 pb
Pil in crescita dello 0,9% quest’anno, dello 0,9% nel 2021 e in lieve e ulteriore accelerazione nel 2022 all'1,1 per cento. Così La Banca d'Italia nel suo ultimo Bollettino in …
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  1. #1101

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    7 Ways To Beat The Market Since 2007 Peak | Seeking Alpha

    From October 9th, 2007 to the low on March 9th, 2009



    From the 2009 bottom



    The full twelve year return series for the seven strategies
    mi sfugge qualcosa…...non mi pare che sia stata la strategia value quella più performante….

  2. #1102
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    mi sfugge qualcosa…...non mi pare che sia stata la strategia value quella più performante….
    Solo se si acquistava nel massimo drawdown... se ho capito bene i grafici.

    Sembra che gli Aristocrats siano stati la migliore difesa per il buy&hold strategist. Chissà se si ripeterà con il prossimo storno significativo...

    Veramente "food for thought". Grazie per le info.

  3. #1103
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    mi sfugge qualcosa….. non mi pare che sia stata la strategia value quella più performante….
    E' una banale questione di matematica...

    Dal picco 2007 al minimo 2009 SPY ha perso circa la metà, mentre RPV ha perso il 75%.

    Dal minimo del 2009 al ritorno ai massimi precedenti SPY ha raddoppiato, mentre RPV ha quadruplicato!

    E così via... SPY,RPV - SharpCharts.com Performance Workbench

  4. #1104
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    The Easy VIX: Drawdown Protection

    The Easy VIX: Drawdown Protection | Seeking Alpha

    There are three component cycles at work in market rhythms and the way they interplay makes it hard to distinguish what is exploitable from what is just noise.

    The underlying patterns are fundamental cycles which are typically multiple years from peak to trough - the business cycle. Fundamentals offer little in the way of market-timing opportunity because fundamental data progresses so slowly and irregularly. Plus, any sense of a peak or trough is obscured and overwhelmed by the shorter-period cycles – news stories and sentiment. There are news cycles which are daily or weekly. News stories drive daily gyrations, but in the end, they are almost always just noise.

    Finally, there are psychological or sentiment cycles (risk-on/risk-off) which can run weeks or months from peak to trough. And sentiment cycles can be captured in exploitable metrics. The most reliable way that I’ve found to do so is to monitor changes in the shape of the VIX futures curve. Traders of VIX futures telegraph sentiment more reliably than price charts or other indicators, and signals derived from their trades can avoid serious downturns.

    By measuring the rate of change in the shape of the VIX futures curve, the Easy Vix methodology identifies the emergence of risk-off periods and dramatically reduces drawdown risk. The Easy Vix methodology provides another advantage: the confidence to hold positions when media hyperbole is causing others to panic.

  5. #1105
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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    E' una banale questione di matematica...

    Dal picco 2007 al minimo 2009 SPY ha perso circa la metà, mentre RPV ha perso il 75%.

    Dal minimo del 2009 al ritorno ai massimi precedenti SPY ha raddoppiato, mentre RPV ha quadruplicato!

    E così via... SPY,RPV - SharpCharts.com Performance Workbench


    Grazie per il chiarimento degli alberi e foresta, sembra servisse anche ad altri .

    Sebbene la ricerca eseguita, chiedo qui anche chiarimento del significato di RPV e SPY.

  6. #1106

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    Citazione Originariamente Scritto da uno Visualizza Messaggio
    Grazie per il chiarimento degli alberi e foresta, sembra servisse anche ad altri .

    Sebbene la ricerca eseguita, chiedo qui anche chiarimento del significato di RPV e SPY.
    quoto..."SPY is the best-recognized and oldest ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500." -->SPY ETF Report: Ratings, Analysis, Quotes, Holdings | ETF.com

    "RPV offers "pure" exposure to the large-cap value, an approach that emphasizes stocks with the strongest sensitivity to value factors and excludes those with middling value signals."-->RPV ETF Report: Ratings, Analysis, Quotes, Holdings | ETF.com

    per Blacksmith...non vedo chiaro in quello che scrivevi, a me sembra dal grafico del link che SPY sia cresciuto il doppio di RPV, quindi 8 volte, non 2. O non era questo ciò che scrivevi?

  7. #1107
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    Sebbene la ricerca eseguita, chiedo qui anche chiarimento del significato di RPV e SPY.
    Si, SPY è il ticker dell'ETF SPDR S&P500 e RPV è il ticker dell'ETF Invesco Pure Value S&P500.


    Citazione Originariamente Scritto da luigiBCN Visualizza Messaggio
    per Blacksmith... non vedo chiaro in quello che scrivevi
    Se un titolo perde il 50% dai massimi, poi raddoppierà (+100%) dai minimi quando ritornerà ai massimi.
    Se un titolo perde il 75% dai massimi, poi quadruplicherà (+300%) dai minimi quando ritornerà ai massimi.

    Il ritorno ai massimi si ha nel 2012, poi il grafico continua...

  8. #1108

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    Indeed, the $339 billion in inflows to bond funds globally in 2019 and the $208 billion in outflows from global equity funds underscore the power of the ongoing rally in bonds, which has caused bond yields to fall enough that there are now 1,100 global stocks that are paying dividends above the average yield of global government bonds.
    Bank of America declares ‘the end of the 60-40’ standard portfolio - MarketWatch
    Immagini Allegate Immagini Allegate Seeking α Investing Strategy-equity-bond.jpg 

  9. #1109
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    Grazie Bank of America, ho iniziato quest'anno un PAC 60-40...

  10. #1110

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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Si, SPY è il ticker dell'ETF SPDR S&P500 e RPV è il ticker dell'ETF Invesco Pure Value S&P500.




    Se un titolo perde il 50% dai massimi, poi raddoppierà (+100%) dai minimi quando ritornerà ai massimi.
    Se un titolo perde il 75% dai massimi, poi quadruplicherà (+300%) dai minimi quando ritornerà ai massimi.

    Il ritorno ai massimi si ha nel 2012, poi il grafico continua...
    C'è qualche ETF armonizzato simile all'Invesco Pure Value S&P500?
    Grazie

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