Seeking α Investing Strategy

[Cren]

Quindi ennesimo segnale che in questo momento suggerisce di comprare oro?

[Blacksmith.]

Quindi ennesimo segnale che in questo momento suggerisce di comprare oro?

Bah, sembra che la strategia preferisse oro già dalla metà del 2017. E' interessante il tentativo di confrontare i rendimenti reali delle asset class, ma il concetto di inflazione "reale" è poco comprensibile. Anche i madrelingua, nei commenti, hanno notato che l'articolo è scritto in modo così sgrammaticato da rendere i concetti espressi poco chiari.

[Blacksmith.]

Equity Risk Premium: A Market Timing Indicator | Seeking Alpha

The equity risk premium aims at measuring the difference between the expected annual return of a stock index and a safe bond yield.

It is defined as: ERP = (E/P) - GS10
Where:
• E is the aggregate estimate earnings of the US large cap stock index S&P 500
• P is the monthly price of S&P 500
• GS10 is the 10-Year Treasury Constant Maturity Rate

On the 1st day of month "m", we can make decisions using ERP(m-1), calculated from the data of the month ending the day before: bearish when short term average of ERP is below long term average, and bullish otherwise.

[mirkosalva]

Equity Risk Premium: A Market Timing Indicator | Seeking Alpha

The equity risk premium aims at measuring the difference between the expected annual return of a stock index and a safe bond yield.

It is defined as: ERP = (E/P) - GS10
Where:
• E is the aggregate estimate earnings of the US large cap stock index S&P 500
• P is the monthly price of S&P 500
• GS10 is the 10-Year Treasury Constant Maturity Rate

On the 1st day of month "m", we can make decisions using ERP(m-1), calculated from the data of the month ending the day before: bearish when short term average of ERP is below long term average, and bullish otherwise.

Dal grafico a occhio ti dico già che ci vuole una forza psicologica non da poco, dal 2013 a restare in bond mentre vedi i mercati che hanno fatto arricchire tutti gli altri.

Stessa cosa dal Mar/97 al Lug/2000. Sul grafico sono pochi punti, ma nella vita di una persona sono 3 anni.

[masoking]

Verissimo quello che dici, a dimostrazione che tra la teoria degli indicatori previsionali e la realtà del portafoglio titoli c'é il solito abisso. A mio avviso piuttosto dell'analisi intermarket (troppo complicato monitorare le correlazioni) meglio indicatori derivati dal prezzo (banale media mobile?), saranno lagging (ritardatari) anziché leading (anticipatori) ma ciò fondamentalmente significa essere meno ambiziosi. Il che solitamente é premiante.

[Blacksmith.]

The Rule Of 40 | Seeking Alpha

[uno]

Fantastico!
"uno", riesci sempre a sorprendermi per la spiccata dote di narrazione nei tuoi post......mi viene il dubbio che ti abbiano stampato in 3D..ah ah ah
Probabilmente sarai un matematico dedito alla risoluzione della congettura di Erdős sulle progressioni aritmetiche.....

Grazie per il commento e per preferire Alessandro; basterebbe la risposta e non temo la comprensione a quanto scrivo.

[uno]

The Rule Of 40 | Seeking Alpha

A parte gli aspetti commerciali e di vendita visti nel link, quale sarebbero i titoli in esempio del passato?

[Felix_87]

A parte gli aspetti commerciali e di vendita visti nel link, quale sarebbero i titoli in esempio del passato?

ne suggeriscono alcune a fine articolo dove dicono che anche loro sono investiti.
Comunque c’è chi la pensa in maniera diversa
Warren Buffett & Charlie Munger: Diversification - YouTube

[-Volumista-]

io credo che voglia "giusta" senza esagerare, ne da una parte ne dall'altra.. spezzettare molto mi fa perdere il "feeling" con i grafici, attualmente il mio ptf è composto da 3 indici e sono già abbastanza per una lettura cosciente del dove ci troviamo.

poi dipende dal modus operandi personale come impostare il ptf