Make your (simple) portfolio antifragile:chess mate in 3 - Pagina 8
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  1. #71

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    Qui hai tutte le curve per un riferimento.

    Ciao,
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  2. #72

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    Lo scopo di quanto vi suggerisco è evitare la morte finanziara.

    Come è accaduto su un 6040 canonico in passato, causa la correlazione positva e improvvisa e violenta rlevata tra asset classes(in questo caso SPY e TLT) storicamente decorrelate.

    Ovvero, asscurarsi per quanto possibile la "sopravvivenza" quale sia l punto di ingresso a mercato.
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  3. #73

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    grazie per i chiarimenti! , ciao

  4. #74
    L'avatar di cataflic
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    Citazione Originariamente Scritto da Random House Visualizza Messaggio
    Allora:

    VXZ , non VXX (ovvero mid term futures sul Vix e non short term).

    Li scarichi qui


    Time frame SETTIMANALE
    Skew rolling su finestra mobile 13 settimane (3 mesi)
    10,20mo percentile della skew sopra stimata (spannometricamente <-0.5 )

    Fate attenzione a non guardare il futuro sa nella stima che nell'ingresso (effettuato a t+1 rispetto al valore che supera la soglia)

    Qui avete segnali, num.operazioni (61) e due equity : una meno aggressiva che usa lo SPY ed un più aggressiva che usa il MDY. Il resto, ovvero lo split su VXZ-TLT è identico.

    Saluti, domandate se avete dubbi
    saresti così gentile da ripetere il backtest considerando anche uno 0,19% di costo per transazione e il pagamento della fiscalità in caso di guadagno sull'operazione?(troppe leggi fiscali...facciamo salomonicamente un 12,% sui tlt e il 26% sul resto)

  5. #75

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    Citazione Originariamente Scritto da cataflic Visualizza Messaggio
    saresti così gentile da ripetere il backtest considerando anche uno 0,19% di costo per transazione e il pagamento della fiscalità in caso di guadagno sull'operazione?(troppe leggi fiscali...facciamo salomonicamente un 12,% sui tlt e il 26% sul resto)
    Yes (solo con lo 0.19%, al lordo dell'mponibile)
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  6. #76

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    Rcordate che il VXZ non vi darà mai un rendimento positivo(e quindi tasse da pagare)..voi lo comprate e lo "abbandonate".
    In caso di "esplosione" (rispondo anche a wldman) che dal 2009, complice una volatilità bassa per i twist, i qe etc..etc..non abbiamo visto (ma immaginate un Vix a 60...esempio..) si può pensare di venderne una parte.

    Va visto come un costo, semplicemente.

  7. #77

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    Domanda (seria e non polemica, perché nonostante l'evoluzione del dialogo non felice non mi dispiacciono gli argomenti che proponi), hai voglia di inserire nel codice, stesso modello così come lo hai concepito, l'acquisto di SHV anziché VXZ quando scatta il segnale. Per vedere quello che succede.

  8. #78

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    Citazione Originariamente Scritto da Larry Wildman Visualizza Messaggio
    Domanda (seria e non polemica, perché nonostante l'evoluzione del dialogo non felice non mi dispiacciono gli argomenti che proponi), hai voglia di inserire nel codice, stesso modello così come lo hai concepito, l'acquisto di SHV anziché VXZ quando scatta il segnale. Per vedere quello che succede.
    Certo, con piacere

    allora , l'equity con l' SHV al posto del VXZ è la "volblended3", quella che va meglio di tutte per esser chiari.L'ho agganciata al MDY (ma se uso lo SPY le proporzoni rmangono ovviamente identiche.)

    Nel secondo grafico eb 6041 =60spy40TLT - eb6042=60spy40shv

    Ora, c'è un problema a mio avviso e vorrei che ci rifletteste ricordando quanto h tentato di trasmettere fino ad ora

    (...)
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  9. #79

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    Grazie.

  10. #80

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    mattinata interessante per buttare qualche lira in volatilità.

    Saluti!

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