Harold
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nel breve arco di vita del prodotto non stà performando un granchè
Ossiam ETF US Minimum Variance NR 2C EUR (EUR) | ISIN:LU0599612685 | Morningstar
però dovrebbe essere coerente con la struttura del prodotto.
???
da quando è nato, meno di un anno, ha reso il 23%
mentre l'sp 500 nello stesso periodo ha reso l'1%
la performance è più che buona !!
Non è che confronti l'etf in €uro e lo S&P500 in $ ????
da quando è nato, meno di un anno, ha reso il 23%
mentre l'sp 500 nello stesso periodo ha reso l'1%
la performance è più che buona !!
us ossiam
dal 12 luglio 2011 (data di emissione)
+24% circa
ishares sp500
dal 12 luglio 2011
+12% circa
ishares sp500 sp500 acc
dal 12 luglio 2011
+14% circa
c'è comunque almeno una sovraperformance di+10% circa in 11 mesi
The four new physically backed trackers are the iShares S&P 500 minimum volatility, MSCI Europe minimum volatility, MSCI World minimum volatility and the MSCI Emerging Markets minimum volatility ETFs. The funds carry annual total expense ratios of 0.2, 0.25, 0.3 and 0.4 percent, respectively.
For example, its new S&P 500 minimum volatility ETF charges 0.2 percent a year, while SPDRs Europe’s S&P 500 low volatility ETF, which follows a simpler index methodology, charges 0.35 percent and Ossiam’s US ETF minimum variance, which is closest in design to iShares’ new fund, charges over three times more, at 0.65 percent a year.
iShares’ version of a minimum volatility emerging markets equity index, based on an index from MSCI, carries fees of 0.4 percent per annum, while Ossiam’s ETF emerging markets minimum variance charges 0.75 percent.
us ossiam
dal 12 luglio 2011 (data di emissione)
+24% circa
ishares sp500
dal 12 luglio 2011
+12% circa
ishares sp500 sp500 acc
dal 12 luglio 2011
+14% circa
c'è comunque almeno una sovraperformance di+10% circa in 11 mesi
Anche iShares si muove, con TER inferiore.
iShares Deepens Price War With Minimum Volatility ETFs - News In Focus
Ma possibile che siamo sempre gli ultimi? Per ora è solo sul LSE
Comunque, come principale differenza, oltre al TER (es EU 0.65% vs 0.25%), i due etf hanno due indici leggermente diversi.
Ossiam usa STOXX EUROPE MV con frequenza di ribilanciamento MENSILE
iShares usa MSCI EUROPE MV con frequenza di ribilanciamento SEMI-ANNUALE
Ora parte del costo maggiore dell'ossiam potrebbe essere dovuto a questo ribilanciamento e ottimizzazione mensile invece che semi-annuale.
La domanda difficile è capire quale delle due strategie sarà vincente.
L'Ossiam reagisce più velocemente e per breve periodo, l'iShares più lentamente e per lungo periodo, quale sarà l'approccio migliore?
Ma possibile che siamo sempre gli ultimi? Per ora è solo sul LSE
Comunque, come principale differenza, oltre al TER (es EU 0.65% vs 0.25%), i due etf hanno due indici leggermente diversi.
Ossiam usa STOXX EUROPE MV con frequenza di ribilanciamento MENSILE
iShares usa MSCI EUROPE MV con frequenza di ribilanciamento SEMI-ANNUALE
Ora parte del costo maggiore dell'ossiam potrebbe essere dovuto a questo ribilanciamento e ottimizzazione mensile invece che semi-annuale.
La domanda difficile è capire quale delle due strategie sarà vincente.
L'Ossiam reagisce più velocemente e per breve periodo, l'iShares più lentamente e per lungo periodo, quale sarà l'approccio migliore?
Questo Ossiam Europe Min. Var. , oltre ad avere comm. di gestione alte per un ETF, replica un indice che non include il reinvestimento dei dividendi?
Graph - Borsa Italiana
Non riesco a vedere il grafico del link a lavoro, ma l'ETF è ad accumulazione e l'indice pure, sarebbe strano altrimenti
Varrebbe la pena di cominciare a raggruppare e classificare gli ETF smart beta in qualche thread specifico.
Resta inevitabile la replica sintetica.