Rumore di una serie numerica

[bandit]

Sto cercando di costruirmi un indicatore che mi dia una misura del “rumore” del segnale,

Cioe’ prese due serie numeriche che passano entrambi dal valore X0 a X1, dove la prima magari ci passa senza alcun ritracciamento (quindi con una serie di incrementi / decrementi costanti uguali) mentre la seconda invece pur arrivando allo stesso valore finale va avanti e indietro piu' volte.


Onde evitare di inventare la ruota vi chiedo se esiste gia’ uno strumento statistico / indicatore per misurare diciamo il “rumore” di una serie numerica.

[ciroascarone]

Sto cercando di costruirmi un indicatore che mi dia una misura del “rumore” del segnale,

Cioe’ prese due serie numeriche che passano entrambi dal valore X0 a X1, dove la prima magari ci passa senza alcun ritracciamento (quindi con una serie di incrementi / decrementi costanti uguali) mentre la seconda invece pur arrivando allo stesso valore finale va avanti e indietro piu' volte.


Onde evitare di inventare la ruota vi chiedo se esiste gia’ uno strumento statistico / indicatore per misurare diciamo il “rumore” di una serie numerica.

uno strumento semplice e abbastanbza efficace allo scopo è imho il variance ratio ....studiati il variance ratio test..quando questi è seignificativamente ( statisticamente parlando) maggiore di 1 la serie ( rekativamente alla finestra di sati in analisi) è autocorrelata cioè è presente momentum cioè tende a mantenere la direzione nell' unità di tempo o spazio successiva...viceversa tende ad invertire quando il test da valori di variance ratio significativamente minori di 1...in genere, però per esperienza diretta, non occorre applicare formalmente il test...se il variance ratio rilevato nella serie di dati esaminati è comunque maggiore di 2 il test sarà sicuramente positivo e quindi vi è stata autocorrelazione positiva

[bandit]

uno strumento semplice e abbastanbza efficace allo scopo è imho il variance ratio ....studiati il variance ratio test..quando questi è seignificativamente ( statisticamente parlando) maggiore di 1 la serie ( rekativamente alla finestra di sati in analisi) è autocorrelata cioè è presente momentum cioè tende a mantenere la direzione nell' unità di tempo o spazio successiva...viceversa tende ad invertire quando il test da valori di variance ratio significativamente minori di 1...in genere, però per esperienza diretta, non occorre applicare formalmente il test...se il variance ratio rilevato nella serie di dati esaminati è comunque maggiore di 2 il test sarà sicuramente positivo e quindi vi è stata autocorrelazione positiva

Grazie mille, sapevo che ci doveva per forza essere un qualcosa gia sviluppato.