bandit
Let's go Brandon
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Ho assemblato un indicatore che si basa sul “Depth Imbalance”, si tratta di sommare i livelli del bid e quelli dell’ask, funziona cosi, non invento nulla e’ gia tutto pubblicato online.
(∑(bid) - ∑ (ask)) / (∑(bid) + ∑ (ask))
Alla fine si ottiene un indicatore che va da +1 a -1, +1 significa che in ask non c’e’ nulla e -1 che il bid e’ inesistente.
Testato su 4 giorni a livello ovviamente di tick, mi stampo quindi 3 colonne, il tempo, il valore del DI e il close del NQ 03-22, confronto il DI e il close (in excel) e ottengo 4 valori del Pearson:
1 -0,05 280k (ticks)
2 0,007 232k (ticks)
3 -0,09 380k (ticks)
4 -0,06 403k (ticks)
Sembra quindi (a parte la bassa correlazione) che il prezzo vada contro la parte piu cospiqua del book, cosa che ho anche trovato in quel poco di letteratura disponibile online sugli HFT (qualche paper accademico).
Ora la mia domanda e’:
Ha senso quando si opera a livello di tick testare mesi anni quando gia in 4 giorni si ottengono gia oltre un milione di coppie di valori?
L’analisi di 10 valori su un insieme di 3650 e’ paragonabile a un altra di 400k su 146 milioni? Io credo che la seconda e’ molto piu affidabile ma magari mi sbaglio, non ho la necessaria preparazione accademica per poter esprimere un parere informato realmente, per questo chiedo a voi.
Poi alla fine se come e’ vero operano degli algoritmi non credo che questi vengono cambiati ogni settimana, per cui alla fine operando a livello di tick, secondo voi quanto dovrebbe essere estesa una serie storica?
(∑(bid) - ∑ (ask)) / (∑(bid) + ∑ (ask))
Alla fine si ottiene un indicatore che va da +1 a -1, +1 significa che in ask non c’e’ nulla e -1 che il bid e’ inesistente.
Testato su 4 giorni a livello ovviamente di tick, mi stampo quindi 3 colonne, il tempo, il valore del DI e il close del NQ 03-22, confronto il DI e il close (in excel) e ottengo 4 valori del Pearson:
1 -0,05 280k (ticks)
2 0,007 232k (ticks)
3 -0,09 380k (ticks)
4 -0,06 403k (ticks)
Sembra quindi (a parte la bassa correlazione) che il prezzo vada contro la parte piu cospiqua del book, cosa che ho anche trovato in quel poco di letteratura disponibile online sugli HFT (qualche paper accademico).
Ora la mia domanda e’:
Ha senso quando si opera a livello di tick testare mesi anni quando gia in 4 giorni si ottengono gia oltre un milione di coppie di valori?
L’analisi di 10 valori su un insieme di 3650 e’ paragonabile a un altra di 400k su 146 milioni? Io credo che la seconda e’ molto piu affidabile ma magari mi sbaglio, non ho la necessaria preparazione accademica per poter esprimere un parere informato realmente, per questo chiedo a voi.
Poi alla fine se come e’ vero operano degli algoritmi non credo che questi vengono cambiati ogni settimana, per cui alla fine operando a livello di tick, secondo voi quanto dovrebbe essere estesa una serie storica?