Un anno in una settimana - Pagina 2
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Cripto: BlackRock, dopo la partnership con Coinbase lancia un trust privato per investire sul Bitcoin
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  1. #11
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    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio

    Superato il primo ostacolo arriviamo al secondo: esistono delle informazioni pubbliche liberamente accessibili riguardo i prezzi a cui si scambiano Eni, Enel, Generali, Intesa durante la notte che non siano reperibili soltanto via Bloomberg?
    ed era stato risolto il secondo ostacolo?

  2. #12
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    Citazione Originariamente Scritto da bandit Visualizza Messaggio
    Resta la domanda iniziale del 3D,

    Quanto dovrebbe essere lunga una serie storica per un TS che si basa su ticks e sbilanciamenti col book?
    Considerato che ogni giorno vengono fuori 200k / 300k campioni...


    Ciao.
    Ti sconsiglio vivamente di seguire questa strada ( a meno che tu non voglia adoperarti al solo scopo di soddisfare curiosità intellettuali ).

    Lo avevo fatto io nei primi anni 2000 (importavo e tritavo ogni minuto gli allora disponibili soli 5 livelli dei book dei 30 titoli che all'epoca componevano l'indice MIB30, quindi costruivo un indicatore di pressione bid - ask dell'indice che usavo per operare sul fib o anche sui mediocri certificati.) , tirato su un accrocchio tutto automatizzzato dalla A alla Z, che aveva funzionato discretamente per poco più di un anno, con mezzi casalinghi. Poi saltato per noti motivi di debolezza infrastruttura software in generale rispetto a soggetti nei confronti dei quali non ci si poteva proprio confrontare. Diciamo rappresentava poco più che un esperimento didattico. Per farlo fruttare a dovere necessitava di frequenze di campionamento ben più alte, server locati in uffici vicini a quelli dello stock exchange, per non parlare di algoritmi residenti direttamente sull'hardware, etc.
    Quindi anche se avessi a disposizione miliardi di dati, saresti, in simili contesti, nel caso tu sia una persona dotata di capitali normali cioè non a livelli di oligarca, tagliato irrimediabilmente fuori da qualsiasi velleità lucrativa .

  3. #13
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    ed era stato risolto il secondo ostacolo?
    Parzialmente si, ho trovato un sito che fornisce alcune informazioni utili.
    Se ce ne fossero altri sarebbe interessante confrontarci sul vaglio delle rispettive informazioni raccolte.

    Poi ho chiesto ad una banca di Biella se possono allargare questo servizio all'Europa, dato che da qualche settimana lo forniscono, unica tra tutte le banche italiane, per l'America.
    Con bancasella si puo' vendere o comprare in premarket alle stesse condizioni del durante.


    Sulla base di queste informazioni che raccolgo oggi avevo previsto un'apertura tra 21780 e 21880, mentre ha aperto a 22030 e quindi oggi il trading system segnalava short in open

  4. #14
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    Citazione Originariamente Scritto da Scalpo Visualizza Messaggio
    Ti sconsiglio vivamente di seguire questa strada ( a meno che tu non voglia adoperarti al solo scopo di soddisfare curiosità intellettuali ).

    Lo avevo fatto io nei primi anni 2000 (importavo e tritavo ogni minuto gli allora disponibili soli 5 livelli dei book dei 30 titoli che all'epoca componevano l'indice MIB30, quindi costruivo un indicatore di pressione bid - ask dell'indice che usavo per operare sul fib o anche sui mediocri certificati.) , tirato su un accrocchio tutto automatizzzato dalla A alla Z, che aveva funzionato discretamente per poco più di un anno, con mezzi casalinghi. Poi saltato per noti motivi di debolezza infrastruttura software in generale rispetto a soggetti nei confronti dei quali non ci si poteva proprio confrontare. Diciamo rappresentava poco più che un esperimento didattico. Per farlo fruttare a dovere necessitava di frequenze di campionamento ben più alte, server locati in uffici vicini a quelli dello stock exchange, per non parlare di algoritmi residenti direttamente sull'hardware, etc.
    Quindi anche se avessi a disposizione miliardi di dati, saresti, in simili contesti, nel caso tu sia una persona dotata di capitali normali cioè non a livelli di oligarca, tagliato irrimediabilmente fuori da qualsiasi velleità lucrativa .
    Per le sue esigenze di sapere quanto deve essere lunga una serie storica e che significato possa avere in termini statistici penso possa bastare uno tra i vari test sulla numerosita' campionaria. Anche quello banalissimo consigliato da Surcontre lvi, pensato negli anni 30 del secolo scorso dallo psicologo Bartlett (vedi motore di ricerca del FOL) e proposto da LVI nella sezione AT

  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Parzialmente si, ho trovato un sito che fornisce alcune informazioni utili.
    Se ce ne fossero altri sarebbe interessante confrontarci sul vaglio delle rispettive informazioni raccolte.

    Poi ho chiesto ad una banca di Biella se possono allargare questo servizio all'Europa, dato che da qualche settimana lo forniscono, unica tra tutte le banche italiane, per l'America.
    Con bancasella si puo' vendere o comprare in premarket alle stesse condizioni del durante.


    Sulla base di queste informazioni che raccolgo oggi avevo previsto un'apertura tra 21780 e 21880, mentre ha aperto a 22030 e quindi oggi il trading system segnalava short in open
    complimenti, spero tu abbia già chiuso, qualora operassi.

    mi hai fatto venir voglia di rispolverare un mio vecchio modellino antidiluviano (Excel, figurati ..) che si proponeva di prevedere la Open:
    per oggi aveva previsto 22519, segno short in open dato che la open di oggi < di open di venerdì . (non è operativo , ovviamente, seppur "vanti" -sempre e solo sulla open-, un correct sign del 78% ed un correct trend dell'84%.
    Magari integrandolo con i dati aggiuntivi dei componenti lo si può rendere operativo.
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  6. #16
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    Citazione Originariamente Scritto da Scalpo Visualizza Messaggio
    complimenti, spero tu abbia già chiuso, qualora operassi.

    mi hai fatto venir voglia di rispolverare un mio vecchio modellino antidiluviano (Excel, figurati ..) che si proponeva di prevedere la Open:
    per oggi aveva previsto 22519, segno short in open dato che la open di oggi < di open di venerdì . (non è operativo , ovviamente, seppur "vanti" -sempre e solo sulla open-, un correct sign del 78% ed un correct trend dell'84%.
    Magari integrandolo con i dati aggiuntivi dei componenti lo si può rendere operativo.
    Ma il mio modello non e' un modello di previsione....
    Semplicemente io estraggo delle informazioni che non si trovano su piattaforme di trading on line e che si trovano sicuramente su Bloomberg ma qualcosa anche da altre parti.
    Le aggrego per costruire un indice sintetico che paragono all'indice rappresentato dal future corrente.

    Il vero grande vantaggio competitivo che possiedo e' che alle 8 i milanesi sono ancora sul metro', quindi i prezzi vengono resi efficienti solo alle 9.

    Esiste anche un'altra strategia similari che presenta le stesse modaita' di inteventoa, che ho usato per anni sino all'arrivo di Mario Monti, che l'ha resa di fatto efficace e neutralizzata per i privati (mentre e' ancora valida per le Sim).

    Come saprai esisteva molti anni fa il Mibtel, un mitico indice che veniva aggiornata anche in afterhours con l'indice Mibtel serale.

    Non so per quali motivi venne poi dismesso. In realta' io l'ho sempre considerato utile e quindi alla sua dismissione ufficiale l'ho ricostruito approssimandolo con i costituenti.

    L'utilita' di conoscere il Mibtel serale e' importantissima: pensa in quante serate di drammi finanziari per news impattanti gli istituzionali usano il solo future, lasciando i componenti spesso invariati per la loro scarsa liquidita' serale e sapendo che qualsiasi tentativo di arbitraggio si scontrerebbe con i volumi sottili.

    Esistono ancora dei facilissimi arbitraggi overnight per le Sim tra costituenti e future, a condizione di conoscere il valore del Mibtel serale.

    Purtroppo per i privati la Tobin Tax spesso annulla i vantaggi delle transazioni, che sono generalmente esigui. Ma l'altra settimana sul newsfow russo si era aperta una interessante finestra, che ho sfruttato.

    Su 100 di margine 30 e' andato di commissioni, 10 di Tobin Tax, 26 di capital gain.
    Si e no mi e' rimasto il 30% dell'utile lordo dall'operazione di arbitraggio costituenti vs. future.

    ciao

  7. #17
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    Ma il mio modello non e' un modello di previsione....
    Semplicemente io estraggo delle informazioni che non si trovano su piattaforme di trading on line e che si trovano sicuramente su Bloomberg ma qualcosa anche da altre parti.
    Le aggrego per costruire un indice sintetico che paragono all'indice rappresentato dal future corrente.

    Il vero grande vantaggio competitivo che possiedo e' che alle 8 i milanesi sono ancora sul metro', quindi i prezzi vengono resi efficienti solo alle 9.

    Esiste anche un'altra strategia similari che presenta le stesse modaita' di inteventoa, che ho usato per anni sino all'arrivo di Mario Monti, che l'ha resa di fatto efficace e neutralizzata per i privati (mentre e' ancora valida per le Sim).

    Come saprai esisteva molti anni fa il Mibtel, un mitico indice che veniva aggiornata anche in afterhours con l'indice Mibtel serale.

    Non so per quali motivi venne poi dismesso. In realta' io l'ho sempre considerato utile e quindi alla sua dismissione ufficiale l'ho ricostruito approssimandolo con i costituenti.

    L'utilita' di conoscere il Mibtel serale e' importantissima: pensa in quante serate di drammi finanziari per news impattanti gli istituzionali usano il solo future, lasciando i componenti spesso invariati per la loro scarsa liquidita' serale e sapendo che qualsiasi tentativo di arbitraggio si scontrerebbe con i volumi sottili.

    Esistono ancora dei facilissimi arbitraggi overnight per le Sim tra costituenti e future, a condizione di conoscere il valore del Mibtel serale.

    Purtroppo per i privati la Tobin Tax spesso annulla i vantaggi delle transazioni, che sono generalmente esigui. Ma l'altra settimana sul newsfow russo si era aperta una interessante finestra, che ho sfruttato.

    Su 100 di margine 30 e' andato di commissioni, 10 di Tobin Tax, 26 di capital gain.
    Si e no mi e' rimasto il 30% dell'utile lordo dall'operazione di arbitraggio costituenti vs. future.

    ciao

    Bei tempi quando c'era il MIBTEL , non la Tobin, ed i sistemi automatici non erano ancora troppo diffusi.

  8. #18
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    Oggi il mio TS basato sulle informazioni del sito attravers cui raccolgo i prezzi notturni delle singole azioni piu' importanti italiane e poi ricostruisco il valore teorico di apertura dell'indice alle ore 08:00 non ha funzionato: chiuso in perdita di 500 Euro lo short aperto alle 08:00

    Evidentemente tira aria di Eurobond, nonostante le smentite.

  9. #19
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    L'attuale scenario riskoff , l'impennata delle commodity (che spinge ulteriore inflazione), e il balzo dei future sui tassi d'interesse sembra favorire la tenuta dell'obbligazionario governativo.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca l'immagine per ingrandirla. 

Nome: BTP_FUTURE.jpg‎ 
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ID: 2818046  

  10. #20
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    Io la ricostruisco in questo modo:
    - rumors verso le 21:30 di lunedi' sulla nascita degli Eurobonds
    - immediato calo dalle 21:30 dei mercati americani e crescita contestuali di quelli europei
    - smentita di martedi', ma di nuovo verso le 18-19 sull'OTC di ieri (o afterhours per noi) ripartono gli acquisti sull'equity
    - chiarimento odierno: esplosione dei mercati non piu' giustificata sull'aspettativa degli Eurobonds, non piu' sulle mosse "speciali" attese della bacchetta magica della Lagarde, peraltro gia' scontate da tempo, ma piu' prosaicamente e' partita un'ondata di entusiasmo sulla rassicurazione della dilazione sul PNRR che concedera' obtorto collo la nostra disperata commissione europea

    E l'Italia ne e' felicissima, dato che siamo come nostro solito "indietrissimo" sul PNRR

    E la Danieli festeggia alla grande con un rialzo sebbene da oggi inizi a mandare tutti a casa i dipendenti per la chiusura dei laminatoi e delle fonderie. Quanto sono decorrelati i mercati finanziari dall'economia !

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