Cerco intermediario per vendita di strategie quantitative
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  1. #1
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    Cerco intermediario per vendita di strategie quantitative

    Cerco intermediario del settore per vendere 4 strategie quantitative tutte intraday ad aziende professionali
    di prop trading e ad hedge fund con approccio sistematico.

    Le 4 strategie sono suddivise in:
    2 su azionario mid e large cap europa-america
    1 su futures marterie prime energetiche
    1 su bond governativi

    Le 4 strategie sono tutte diverse e hanno size e limiti già calcolcati per non impattare eccessivamente.

    Strategia 1 azioni europa-america
    Richiesta $1,25M
    Potenziale annuo >$2,5M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~40
    Esposizione per trade: ~$1M

    Strategia 2 azioni europa-america
    Richiesta $25 M
    Potenziale annuo >$50M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~1000
    Esposizione per trade: ~$1M Large Cap / ~$100-500k Mid Cap


    Strategia 3
    Futures su materie prime
    Richiesta $15M
    Potenziale annuo >$35M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~120
    Esposizione per trade: ~$15M


    Strategia 3
    Futures su bond governativi europa-america
    Richiesta $50M
    Potenziale annuo >$120M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~20
    Esposizione per trade: ~$250M europa - ~$1B america


    Sono disposto a vendere alle seguenti società

    Hedge fund sistematici:

    Millennium Management
    Renaissance Technologies
    Two Sigma
    D. E. Shaw & Co.
    AQR
    Citadel
    Systematica Investments
    Point72
    Quantlab
    WorldQuant
    BlueCrest Capital Management
    GSA Capital
    Trillium Management

    Proprietary trading ed esecutori:

    Citadel
    Susquehanna
    Wolverine
    XR Trading
    Tower Research
    DRW
    Optiver
    IMC
    Jump
    Jane Street
    Flow traders
    Peak6
    Allstone
    Tradebot
    G-Research
    Liquid Capital
    TradeBot
    Teza Technologies
    DV Trading LLC
    TransMarket

    ICAP
    Jefferis
    XTX
    GTS
    Virtu
    BGC Partners
    Jones


    Anche tramite società tecnologiche
    ION
    LIST
    Portware
    TT
    Factset

    Offro una mediazione del 10%

    Per società di esecuzione e pro trading offro anche una piccola nicchia nel settore arbitraggio statistico di latenza senza concorrenti
    con guadagno annuo lordo di >$800k per $100k

  2. #2

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    Cerco intermediario del settore per vendere 4 strategie quantitative tutte intraday ad aziende professionali
    di prop trading e ad hedge fund con approccio sistematico.

    Le 4 strategie sono suddivise in:
    2 su azionario mid e large cap europa-america
    1 su futures marterie prime energetiche
    1 su bond governativi

    Le 4 strategie sono tutte diverse e hanno size e limiti già calcolcati per non impattare eccessivamente.

    Strategia 1 azioni europa-america
    Richiesta $1,25M
    Potenziale annuo >$2,5M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~40
    Esposizione per trade: ~$1M

    Strategia 2 azioni europa-america
    Richiesta $25 M
    Potenziale annuo >$50M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~1000
    Esposizione per trade: ~$1M Large Cap / ~$100-500k Mid Cap


    Strategia 3
    Futures su materie prime
    Richiesta $15M
    Potenziale annuo >$35M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~120
    Esposizione per trade: ~$15M


    Strategia 3
    Futures su bond governativi europa-america
    Richiesta $50M
    Potenziale annuo >$120M
    Trade mensili (apertura più chiusura operazione): ~20
    Esposizione per trade: ~$250M europa - ~$1B america


    Sono disposto a vendere alle seguenti società

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    Offro una mediazione del 10%

    Per società di esecuzione e pro trading offro anche una piccola nicchia nel settore arbitraggio statistico di latenza senza concorrenti
    con guadagno annuo lordo di >$800k per $100k
    Secondo me, se vuoi essere minimamente ascoltato dovresti portare con te un track record di terze parti certificato di almeno 2-3 anni.

  3. #3
    L'avatar di ciroascarone
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    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    Secondo me, se vuoi essere minimamente ascoltato dovresti portare con te un track record di terze parti certificato di almeno 2-3 anni.
    facciamo almeno 10-12...direi che deve dimostrare stabilità ( cioè di non aver sbarellato troppo ) durante i crash del 2008 (recessione mondiale) 2011( crisi dei debiti sovrani e delll' euro) e 2020( crash covid)...allora forse....

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da ciroascarone Visualizza Messaggio
    facciamo almeno 10-12...direi che deve dimostrare stabilità ( cioè di non aver sbarellato troppo ) durante i crash del 2008 (recessione mondiale) 2011( crisi dei debiti sovrani e delll' euro) e 2020( crash covid)...allora forse....
    Chiaramente. Diciamo che se fossi un hedge e dovessi valutare una strategia so già che difficilmente avrò 10-12 anni di track record certificato. Anche perchè se il tizio che mi propone la strategia dovesse avere 10-12 anni di track record certificato non credo me lo troverei davanti. Potrei pensare però di avere 2-3 anni, magari 4-5, certificati e poi magari fare un back test facendo coincidere i risultati del track record certificato con quelli della simulazione. In tal caso dovrei essere in grado di generare uno scenario verosimile per gli anni che mi mancano ai 10-12 ipotizzati partendo da un punto fisso uguale sia nel real world sia nella simulazione. Bisognerebbe in realtà tenere conto anche di spread e costi di transazione che difficilmente il modello matematico riesce a prezzare e quando lo fa spesso sono imprecisi, anche molto imprecisi.

  5. #5
    L'avatar di fricchettone
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    il track record prolungato è inutile. sono strategie veloci basate sulla price action. Queste strategie funzionano perchè sono momenti particolari in cui istituzionali vendono e comprano in determinati intervalli temporali.

    Certo non è stato facile individuarli. La prima strategia l'ho trovata nel 2016 e l'ultima nel 2020. Si tratta di normali dinamiche di mercato che solo un occhio esperto può individuare.

    Le strategie overday non possono funzionare in quanto i prezzi sono niente altro che rumore. Gli hedge fund quantitativi sistematici si limitano all'arbitraggio statistico che porta sempre al fallimento sul lungo periodo e alle strategie long/short neutral market. Su questa ultima strategia ormai è quasi impossibile guadagnarci, ma almeno quando chiudono l'anno le perdite sono limitate.
    Gli unici che guadagnano forte sono i fondi che applicano strategie di trading veloci. Ma ovviamente ci sono i limiti per non impattare troppo sul mercato.

    Viviamo in mondo ingnorante e pieno di bias cognitivi. Si pensa ancora che ci sono i trader(compra vendite frequenti) che guadagnano quando è tutto falso. Non esistono.
    I trader pensano che ci sono fondi hedge fund e altri che muovono il mercato ma è tutto falso.

    Sono stato per 3 anni a pensare che cavolo di strategie potevano applicare i market maker sulle azioni. Magia?? Ma noo. Possono farlo solo perchè fanno gli esecutori per conto di clienti.
    I trader pensano che gli hft guadagnao sui mercati con chissà quale strategia talebana quando il tutto si limita tra mm(esecuzione per clienti) e prop firms che fanno arbitraggio di latenza e quindi migliorano le discrepanze su più mercati.

    Facciamo degli esempi

    Tradebot 1 Miliardo di dollari guadagnato in arbitraggio di latenza suo unico core business

    Citadel? lavora in tanti settori:

    1)Market Maker su azioni che può fare visto che fa esecuzione per conto di clienti

    2) Market Maker su derivati che può fare per copertura sui sottostanti

    3) Gestione di stupidi fondi come fanno altri per incassare commissioni

    4) Gestione fondo hedge magico limitato a parenti amici e dipendenti. stessa strategia che troviamo nei fondi di renaissance, dts, systematica, 2 sigma e altri. Ma non è una strategia difficile da capire. Possono guadagnare per discrepanze maggiori cuasate dal rumore per pressioni in esecuzione ecc.

    5) Consulenza rischi per aziende più gestione rischi. Altre commissioni.


    Per cui quelli che trovate sui book in acquisto vendita su azioni e futures sono market makers generalmente inquadrati come prop firms e i fondi hedge con la loro unica strategia in comune. Su 2 mercati simili troverete anche le prop firms che cercano di guadagnare con l'arbitraggio di latenza.

    Il tutto si racchiude in questo nient'altro.

    Ma piano piano anche per loro i guadagni si riducono come è successo nell'arbitraggio di latenza se 10 anni fa guadagnavano miliardi ora i guadagni sono di poche decine di milioni di dollari.
    Ma questo è dovuto anche al miglioramento da parte degli esecutori professionali. E poi non ci sono più le sale di esecuzione dentro quelli i gestori patrimoniali che compravano e vendevano
    senza guardare su quale mercato c'era il miglior prezzo. Tanto i soldi sono dei clienti.

    Lo stesso vale per questi fondi hedge con questa strategia magica. Prima o poi anche per loro i guadagni si riduranno in maniera dastrica.


    L'ultima strategia numero 4 che ho trovato sui bond governativi è quella che più mi ha stupito. Ma poi studiando in profondità ho capito il perchè quei movimenti in alcuni periodi. ) 9 volte su 10 si guadagna. Basta comprare-vendere in un determinato momento della giornata e vendere-comprare dopo un tot di tempo.

    Ma tutte le hanno in comune una cosa. La temporizzaione per la chiusura delle operazioni. Per cui niente take profit ma solo stop loss. Le chiusure sono tutte temporizzate ma con tempi diversi per tutte le 4 strategie.

    Preriferei vendere solo la strategia dei bond governativi in quanto più scalabile.

  6. #6

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    il track record prolungato è inutile. sono strategie veloci basate sulla price action. Queste strategie funzionano perchè sono momenti particolari in cui istituzionali vendono e comprano in determinati intervalli temporali.

    Certo non è stato facile individuarli. La prima strategia l'ho trovata nel 2016 e l'ultima nel 2020. Si tratta di normali dinamiche di mercato che solo un occhio esperto può individuare.

    Le strategie overday non possono funzionare in quanto i prezzi sono niente altro che rumore. Gli hedge fund quantitativi sistematici si limitano all'arbitraggio statistico che porta sempre al fallimento sul lungo periodo e alle strategie long/short neutral market. Su questa ultima strategia ormai è quasi impossibile guadagnarci, ma almeno quando chiudono l'anno le perdite sono limitate.
    Gli unici che guadagnano forte sono i fondi che applicano strategie di trading veloci. Ma ovviamente ci sono i limiti per non impattare troppo sul mercato.

    Viviamo in mondo ingnorante e pieno di bias cognitivi. Si pensa ancora che ci sono i trader(compra vendite frequenti) che guadagnano quando è tutto falso. Non esistono.
    I trader pensano che ci sono fondi hedge fund e altri che muovono il mercato ma è tutto falso.

    Sono stato per 3 anni a pensare che cavolo di strategie potevano applicare i market maker sulle azioni. Magia?? Ma noo. Possono farlo solo perchè fanno gli esecutori per conto di clienti.
    I trader pensano che gli hft guadagnao sui mercati con chissà quale strategia talebana quando il tutto si limita tra mm(esecuzione per clienti) e prop firms che fanno arbitraggio di latenza e quindi migliorano le discrepanze su più mercati.

    Facciamo degli esempi

    Tradebot 1 Miliardo di dollari guadagnato in arbitraggio di latenza suo unico core business

    Citadel? lavora in tanti settori:

    1)Market Maker su azioni che può fare visto che fa esecuzione per conto di clienti

    2) Market Maker su derivati che può fare per copertura sui sottostanti

    3) Gestione di stupidi fondi come fanno altri per incassare commissioni

    4) Gestione fondo hedge magico limitato a parenti amici e dipendenti. stessa strategia che troviamo nei fondi di renaissance, dts, systematica, 2 sigma e altri. Ma non è una strategia difficile da capire. Possono guadagnare per discrepanze maggiori cuasate dal rumore per pressioni in esecuzione ecc.

    5) Consulenza rischi per aziende più gestione rischi. Altre commissioni.


    Per cui quelli che trovate sui book in acquisto vendita su azioni e futures sono market makers generalmente inquadrati come prop firms e i fondi hedge con la loro unica strategia in comune. Su 2 mercati simili troverete anche le prop firms che cercano di guadagnare con l'arbitraggio di latenza.

    Il tutto si racchiude in questo nient'altro.

    Ma piano piano anche per loro i guadagni si riducono come è successo nell'arbitraggio di latenza se 10 anni fa guadagnavano miliardi ora i guadagni sono di poche decine di milioni di dollari.
    Ma questo è dovuto anche al miglioramento da parte degli esecutori professionali. E poi non ci sono più le sale di esecuzione dentro quelli i gestori patrimoniali che compravano e vendevano
    senza guardare su quale mercato c'era il miglior prezzo. Tanto i soldi sono dei clienti.

    Lo stesso vale per questi fondi hedge con questa strategia magica. Prima o poi anche per loro i guadagni si riduranno in maniera dastrica.


    L'ultima strategia numero 4 che ho trovato sui bond governativi è quella che più mi ha stupito. Ma poi studiando in profondità ho capito il perchè quei movimenti in alcuni periodi. ) 9 volte su 10 si guadagna. Basta comprare-vendere in un determinato momento della giornata e vendere-comprare dopo un tot di tempo.

    Ma tutte le hanno in comune una cosa. La temporizzaione per la chiusura delle operazioni. Per cui niente take profit ma solo stop loss. Le chiusure sono tutte temporizzate ma con tempi diversi per tutte le 4 strategie.

    Preriferei vendere solo la strategia dei bond governativi in quanto più scalabile.
    Non saprei. Per come ragiono io mi farebbe paura una strategia non sistemica. Per me sarebbe equivalente al colpo di fortuna.

    Negli ultimi anni in media i fondi human driven hanno battuto quelli quantitativi.

    Citi Renaissance, TDS, sistematyca e two sigma. Beh penso che per rendimento e stabilità degli stessi Renaissance, mi riferisco al Medallion, non sia catalogabile in nessun sottoinsieme di hedge fund. Come ha scritto un professore della UCLA Renaissance It’s Not Truly Human. Il loro rendimento è talmente fuori scala e così stabile da 30 anni che ovviamente è più verosimile pensare non sia vero.

    Non so se Citadel sia un market maker. Al NYSE i market maker solo iscritti in un apposito registro.

    Penso però che in generale hai ragione quando affermi che i rendimenti sono decrescenti, ma ciò è vero solo se guardiamo ai fondi quantitativi e sistemici, diversamente i discrezionali stanno avendo rendimenti sbalorditivi. Blue Crest è uno di questi.

  7. #7
    L'avatar di ciroascarone
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    il track record prolungato è inutile. sono strategie veloci basate sulla price action. Queste strategie funzionano perchè sono momenti particolari in cui istituzionali vendono e comprano in determinati intervalli temporali.

    Certo non è stato facile individuarli. La prima strategia l'ho trovata nel 2016 e l'ultima nel 2020. Si tratta di normali dinamiche di mercato che solo un occhio esperto può individuare.

    Le strategie overday non possono funzionare in quanto i prezzi sono niente altro che rumore. Gli hedge fund quantitativi sistematici si limitano all'arbitraggio statistico che porta sempre al fallimento sul lungo periodo e alle strategie long/short neutral market. Su questa ultima strategia ormai è quasi impossibile guadagnarci, ma almeno quando chiudono l'anno le perdite sono limitate.
    Gli unici che guadagnano forte sono i fondi che applicano strategie di trading veloci. Ma ovviamente ci sono i limiti per non impattare troppo sul mercato.

    Viviamo in mondo ingnorante e pieno di bias cognitivi. Si pensa ancora che ci sono i trader(compra vendite frequenti) che guadagnano quando è tutto falso. Non esistono.
    I trader pensano che ci sono fondi hedge fund e altri che muovono il mercato ma è tutto falso.

    Sono stato per 3 anni a pensare che cavolo di strategie potevano applicare i market maker sulle azioni. Magia?? Ma noo. Possono farlo solo perchè fanno gli esecutori per conto di clienti.
    I trader pensano che gli hft guadagnao sui mercati con chissà quale strategia talebana quando il tutto si limita tra mm(esecuzione per clienti) e prop firms che fanno arbitraggio di latenza e quindi migliorano le discrepanze su più mercati.

    Facciamo degli esempi

    Tradebot 1 Miliardo di dollari guadagnato in arbitraggio di latenza suo unico core business

    Citadel? lavora in tanti settori:

    1)Market Maker su azioni che può fare visto che fa esecuzione per conto di clienti

    2) Market Maker su derivati che può fare per copertura sui sottostanti

    3) Gestione di stupidi fondi come fanno altri per incassare commissioni

    4) Gestione fondo hedge magico limitato a parenti amici e dipendenti. stessa strategia che troviamo nei fondi di renaissance, dts, systematica, 2 sigma e altri. Ma non è una strategia difficile da capire. Possono guadagnare per discrepanze maggiori cuasate dal rumore per pressioni in esecuzione ecc.

    5) Consulenza rischi per aziende più gestione rischi. Altre commissioni.


    Per cui quelli che trovate sui book in acquisto vendita su azioni e futures sono market makers generalmente inquadrati come prop firms e i fondi hedge con la loro unica strategia in comune. Su 2 mercati simili troverete anche le prop firms che cercano di guadagnare con l'arbitraggio di latenza.

    Il tutto si racchiude in questo nient'altro.

    Ma piano piano anche per loro i guadagni si riducono come è successo nell'arbitraggio di latenza se 10 anni fa guadagnavano miliardi ora i guadagni sono di poche decine di milioni di dollari.
    Ma questo è dovuto anche al miglioramento da parte degli esecutori professionali. E poi non ci sono più le sale di esecuzione dentro quelli i gestori patrimoniali che compravano e vendevano
    senza guardare su quale mercato c'era il miglior prezzo. Tanto i soldi sono dei clienti.

    Lo stesso vale per questi fondi hedge con questa strategia magica. Prima o poi anche per loro i guadagni si riduranno in maniera dastrica.


    L'ultima strategia numero 4 che ho trovato sui bond governativi è quella che più mi ha stupito. Ma poi studiando in profondità ho capito il perchè quei movimenti in alcuni periodi. ) 9 volte su 10 si guadagna. Basta comprare-vendere in un determinato momento della giornata e vendere-comprare dopo un tot di tempo.

    Ma tutte le hanno in comune una cosa. La temporizzaione per la chiusura delle operazioni. Per cui niente take profit ma solo stop loss. Le chiusure sono tutte temporizzate ma con tempi diversi per tutte le 4 strategie.

    Preriferei vendere solo la strategia dei bond governativi in quanto più scalabile.
    se le strategie overday non funzionassero io non avrei avuto la fortuna di salvarmi grazie al trading overnight su futures azioni ed obbligazioni(ormai da 12 anni ) dall' aver dovuto abbandonare la mia precedente professione di ingegnere operando sul capitale risparmiato mentre potevo lavorare

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da ciroascarone Visualizza Messaggio
    se le strategie overday non funzionassero io non avrei avuto la fortuna di salvarmi grazie al trading overnight su futures azioni ed obbligazioni(ormai da 12 anni ) dall' aver dovuto abbandonare la mia precedente professione di ingegnere operando sul capitale risparmiato mentre potevo lavorare
    non ti credo.

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da fricchettone Visualizza Messaggio
    non ti credo.
    secondo me è un errore fissarsi sul credere di come funzionano i mercati.

    Prendiamo Blue Crest o Millennium questi fondi hanno avuto rendimenti eccellenti negli ultimi anni e si basano praticamente su considerazioni macroeconomiche. Blue Crest sta avendo performance superiori al 50% da anni che hanno consentito al suo fondatore di diventare uno degli uomini più ricchi del Regno Unito. E' un classico trend following e pertanto ha sicuramente preso posizioni overnight e overday, sopratutto se fai poche e grosse scommesse su certi titoli.

    Se però prendiamo la sua subsidiaria Sistematyca che invece adotta pesantemente metodi quantitativi e sistemici le performance sono deludenti.

    Qui si apre un problema enorme.

    E mi riferisco al fatto che i trend dei mercati e parlo di Wall Street avevano certamente un bias positivo ma intervallavano questo trend rialzista con periodi di mercato Orso anche lunghi di anni.

    Il problema o la fortuna è che i periodi di mercato Orso sono praticamente scomparsi e se accadono sono brevissimi.

    Valutare una strategia in un mercato che sale del 600% in 12 anni è difficilissimo, sopratutto una strategia trend follower, perchè non si capisce quanto sia stata la fortuna e quanto la bravura.

    Tornando al tuo discorso se ciò che vendi è una strategia discrezionale o quanto meno non codificata in algoritmi allora se fossi un hedge più che comprare la strategia "comprerei" la tua persona diversamente ho bisogno di algoritmi, track record etc etc.

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da fricchettone Visualizza Messaggio
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    Le 4 strategie sono suddivise in:
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    Sono disposto a vendere alle seguenti società

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    D. E. Shaw & Co.
    AQR
    Citadel
    Systematica Investments
    Point72
    Quantlab
    WorldQuant
    BlueCrest Capital Management
    GSA Capital
    Trillium Management

    Proprietary trading ed esecutori:

    Citadel
    Susquehanna
    Wolverine
    XR Trading
    Tower Research
    DRW
    Optiver
    IMC
    Jump
    Jane Street
    Flow traders
    Peak6
    Allstone
    Tradebot
    G-Research
    Liquid Capital
    TradeBot
    Teza Technologies
    DV Trading LLC
    TransMarket

    ICAP
    Jefferis
    XTX
    GTS
    Virtu
    BGC Partners
    Jones


    Anche tramite società tecnologiche
    ION
    LIST
    Portware
    TT
    Factset

    Offro una mediazione del 10%

    Per società di esecuzione e pro trading offro anche una piccola nicchia nel settore arbitraggio statistico di latenza senza concorrenti
    con guadagno annuo lordo di >$800k per $100k
    ma quelle società che hai citato hanno davvero la predisposizione a simili acquisti? E dei loro analisti che se ne farebbero?

    scusate la mia ignoranza/stupore, sono sorpreso da questo 3d, non credevo/credo che un sistema possa davvero essere venduto. Più ragionevole secondo me farsi assumere/contratto di consulenza. Ma se hai il tracciato records reale con size da 1M o cmq importanti, che ci staresti a fare li a chiedere di essere assunto? Piuttosto apri tu una SICAV. bho, son confuso.
    Vi Sarei grato se mi spiegaste meglio il funzionamento di questo "mercato di sistemi" , la misura ed il perimetro entro il quale può esistere/esiste.
    Ultima modifica di Scalpo; 21-10-21 alle 09:17

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