Ois fixed leg

  • Ecco la 62° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Dopo un primo trimestre decisamente positivo, i principali indici azionari globali hanno iniziato il secondo trimestre 2024 all’insegna dell’incertezza per via dell’escalation delle tensioni geopolitiche. Performance deboli per Wall Street, per la Borsa di Tokyo ma anche per quelle europee. A mettere in difficoltà i listini le dichiarazioni del presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, che ha lasciato aperta la possibilità che quest’anno la banca centrale Usa possa decidere di prendere tempo e aspettare prima di un taglio dei tassi, ipotizzando addirittura uno scenario di tassi fermi per tutto il 2024. Anche il report robusto di venerdì sui nonfarm payrolls di marzo potrebbe rafforzare la convinzione che non ci sia fretta di tagliare i tassi, spostando le attese per la prima mossa della Fed verso la riunione di luglio. Per continuare a leggere visita il link

  • Nuovi Equity Protection su azioni e materie prime con rendimenti all’emissione fino a 35%

    Societe Generale rende disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) 10 Equity Protection Certificate (con Cap) su azioni e materie prime.

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Jevons

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11/3/11
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Ho un dubbio sul calcolo OIS.

Mentre gli interessi totali della floating leg si possono ricavare da qui

floating_rate.png

il dubbio è sul calcolo degli interessi della fixed leg.
Se per esempio N è il nozionale, lo swap dura 4 giorni feriali, OIS il tasso fisso concordato tra le parti, ho visto infatti applicare

sia
N*(1+OIS*4/365) su SONIA, con regola giorni act/365

sia
N*(1+OIS/360)^4 su fed funds rate, con regola giorni act/360

Non riesco a capire se la scelta di un diverso regime di capitalizzazione per la fixed leg sia dovuto a convenzioni diverse su mercati diversi o ad altro.

Grazie.
 
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