LCR e NSFR dei titoli bancari italiani: esiste un ranking pubblico ?
I titoli più amati dai trader italiani: a tutta FAANG, ma a svettare è un’altra super big
Microsoft, Facebook, Apple. Ma anche Disney, Mastercard e Netflix. Sono solo alcuni dei titoli su cui gli investitori italiani e globali hanno puntato a giugno secondo eToro. Il portale di …
UBI boccia l’OPS di Intesa: non è conveniente per 6 motivi. Messina medita sul rilancio
L’ops lanciata da Intesa Sanpaolo non è conveniente. E’ il responso del cda odierno di UBI Banca, che conferma le attese della vigilia e apre le strade a due possibili …
BTP Futura, Mef alza velo su tassi cedolari minimi. Tesoro chiama investitori retail, la tentazione del premio fedeltà
ll Mef ha finalmente comunicato i tassi cedolari minimi garantiti della prima emissione del BTP Futura, il titolo di stato italiano offerto interamente agli investitori retail. L'emissione partirà lunedì 6 …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #1
    L'avatar di P.A.T.
    Data Registrazione
    May 2001
    Messaggi
    24,160
    Blog Entries
    4
    Mentioned
    29 Post(s)
    Quoted
    8461 Post(s)
    Potenza rep
    42949692

    LCR e NSFR dei titoli bancari italiani: esiste un ranking pubblico ?

    La parola di gran moda nelle discussioni finanziarie sui forum italiani e' incentrata sulle sigle

    - LCR
    &
    - NSFR

    Ora sui Forum non si investe piu' un soldo sui titoli bancari italiani se non dopo aver accertato, di ogni banca, quale sia la reale consistenza di questi due indicatori.

    Esiste una classifica leggibile delle banche italiane riferita almeno al bilancio 2014, che non sia riservata e confinata al mondo degli operatori istituzionali ?

    Quale, ad esempio il LCR e NSFR delle principali banche popolari italiane, di cui, a parole, tutti garantiscono il risanamento compiuto ?
    Oppure, ad esempio, quale il LCR e NSFR di Unicredit, di cui tutti, a parole, assicurano la completa solidita' mentre il Financial Times di ieri rimarcava la necessita' di un urgente prossimo aumento di capitale ?

  2. #2
    L'avatar di P.A.T.
    Data Registrazione
    May 2001
    Messaggi
    24,160
    Blog Entries
    4
    Mentioned
    29 Post(s)
    Quoted
    8461 Post(s)
    Potenza rep
    42949692
    Credo che da parte di Banca d'Italia la diffusione del dato

    Liquidity Coverage Ratio (LCR) ANALITICO per ogni singola banca

    sara' un'informazione dovuta dal 1 gennaio 2016, alla luce dell'introduzione del bail-in.

    Altrimenti, come fa un piccolo risparmiatore ad essere informato che mettendo piu' di 100.000 Euro in una banca non solida correra' il rischio di subire una confisca dei propri risparmi?

    Come e piu' del LCR, altrettanto importante e' l'indice (NSFR)

  3. #3
    L'avatar di P.A.T.
    Data Registrazione
    May 2001
    Messaggi
    24,160
    Blog Entries
    4
    Mentioned
    29 Post(s)
    Quoted
    8461 Post(s)
    Potenza rep
    42949692
    LCR = la banca dovra tenere risorse liquide pari al x% degli esborsi dei 30 giorni successivi.

    Per determinare "x" vedi sotto.

    1 Gennaio 2016: entra in vigore la disciplina del bail-in. Le crisi bancarie verranno gestite in 32 ore per evitare l’effetto contagio.
    Per bail-in sotto i 5 miliardi di euro deciderà il comitato esecutivo del fondo. Per cifre superiori si riunirà la Plenaria, costituita dai rappresentati degli Stati.
    I correntisti sotto i 100.000 euro dovranno essere rimborsati entro 15 giorni lavorativi.
    Il LCR dovrà attestarsi almeno al 70%.

    1 Gennaio 2017: . Il LCR passa almeno all’80%.

    1 Gennaio 2018: LCR al 100%.

  4. #4
    L'avatar di P.A.T.
    Data Registrazione
    May 2001
    Messaggi
    24,160
    Blog Entries
    4
    Mentioned
    29 Post(s)
    Quoted
    8461 Post(s)
    Potenza rep
    42949692
    Net Stable Funding Ratio (NSFR)

    Stabilisce un ammontare minimo di raccolta stabile su un orizzonte di un anno

    Cosi' calcolato teoricamente, poi nella pratica alcuni parametri mi appaiono decisamente discrezionali e probabilmente manipolabili entro certi limiti

    NSFR= Provvista disponibile: - patrimonio - azioni privilegiate con scadenza pari o superiore ad un anno - passività con scadenze effettive pari o superiori a un anno - provvista all’ingrosso non garantita che si ritiene rimarrebbe presso l’istituzione per un periodo di tempo prolungato Provvista obbligatoria: - contante non vincolato in garanzia e non detenuto per uso programmato - titoli non vincolati - prestiti non vincolati

  5. #5
    L'avatar di P.A.T.
    Data Registrazione
    May 2001
    Messaggi
    24,160
    Blog Entries
    4
    Mentioned
    29 Post(s)
    Quoted
    8461 Post(s)
    Potenza rep
    42949692
    Nell'ultimo post ritorno alla domanda iniziale
    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    LCR e NSFR dei titoli bancari italiani: esiste un ranking pubblico ?
    Gli unici dati che sono riuscito a trovare paiono questi

    Basilea 3 e rischio di liquidità,uso degli indicatori LCR e NSFR


    14. LCR NSFR

    UNICREDIT --- ---
    SANTANDER --- ---
    BARCLAYS 102% 110%
    NORDEA 117% ---
    BNP PARIBAS 150% ---
    GROUPE CREDIT AGRICOLE 139% ---
    GROUPE BPCE 112% ---
    BBVA --- ---
    ING BANK 100% 100%
    DEUTSCHE BANK 107% ---
    HSBC --- ---
    ROYAL BANK OF SCOTLAND 102% 122%


    Alla prima riga le caselle " " e " "
    nel caso di Unicredit depongono verso l'ipotesi lanciata ieri dal Financial Times

    Houston, abbiamo un problema...

  6. #6
    L'avatar di SnakePlinsky
    Data Registrazione
    Feb 2007
    Messaggi
    712
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    54 Post(s)
    Potenza rep
    25645249
    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Nell'ultimo post ritorno alla domanda iniziale


    Gli unici dati che sono riuscito a trovare paiono questi

    Basilea 3 e rischio di liquidità,uso degli indicatori LCR e NSFR


    14. LCR NSFR

    UNICREDIT --- ---
    SANTANDER --- ---
    BARCLAYS 102% 110%
    NORDEA 117% ---
    BNP PARIBAS 150% ---
    GROUPE CREDIT AGRICOLE 139% ---
    GROUPE BPCE 112% ---
    BBVA --- ---
    ING BANK 100% 100%
    DEUTSCHE BANK 107% ---
    HSBC --- ---
    ROYAL BANK OF SCOTLAND 102% 122%


    Alla prima riga le caselle " " e " "
    nel caso di Unicredit depongono verso l'ipotesi lanciata ieri dal Financial Times

    Houston, abbiamo un problema...
    L'intervento sul FT fa parte della guerra fra bande che si sta combattendo su Unicredit, coi soldi del petrolio ti compri quanti "giornalisti" vuoi

  7. #7
    L'avatar di P.A.T.
    Data Registrazione
    May 2001
    Messaggi
    24,160
    Blog Entries
    4
    Mentioned
    29 Post(s)
    Quoted
    8461 Post(s)
    Potenza rep
    42949692
    Citazione Originariamente Scritto da SnakePlinsky Visualizza Messaggio
    L'intervento sul FT fa parte della guerra fra bande che si sta combattendo su Unicredit, coi soldi del petrolio ti compri quanti "giornalisti" vuoi
    Sorprende pero' che l'intevento del FT sia giunto ad appena un paio di giorni dalle anticipazioni di Roberto D'Agostino, il quale citava sul sito Dagospia che le anticipazioni della trimestrale Unicredit che oggi verra' sottoposta al mercato avevano fatto sobbalzare dalla sedia i controllori ECB (o EBA, non saprei in quanto non leggo abitualmente Dagospia)


    Se Roberto d'Agostino non e' un veggente - cosa a cui non credo - ma uno a cui fanno rivelazioni alcuni con l'obiettivo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ...... allora qualcosa di torbido sotto ci dovra' pur essere.

    Ad ogni modo UC e' la banca con il piu' basso CET in Europa tra le banche di sistema.

    Il rischio che presto torni a battere cassa esiste, e' indiscusso.

  8. #8
    L'avatar di Ilmigliore
    Data Registrazione
    Nov 2001
    Messaggi
    17,036
    Blog Entries
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    27 Post(s)
    Potenza rep
    42949691
    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Sorprende pero' che l'intevento del FT sia giunto ad appena un paio di giorni dalle anticipazioni di Roberto D'Agostino, il quale citava sul sito Dagospia che le anticipazioni della trimestrale Unicredit che oggi verra' sottoposta al mercato avevano fatto sobbalzare dalla sedia i controllori ECB (o EBA, non saprei in quanto non leggo abitualmente Dagospia)


    Se Roberto d'Agostino non e' un veggente - cosa a cui non credo - ma uno a cui fanno rivelazioni alcuni con l'obiettivo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ...... allora qualcosa di torbido sotto ci dovra' pur essere.

    Ad ogni modo UC e' la banca con il piu' basso CET in Europa tra le banche di sistema.

    Il rischio che presto torni a battere cassa esiste, e' indiscusso.
    Dagospia è il più autorevole e affidabile, su queste cose.
    Da anni e anni.

  9. #9
    L'avatar di P.A.T.
    Data Registrazione
    May 2001
    Messaggi
    24,160
    Blog Entries
    4
    Mentioned
    29 Post(s)
    Quoted
    8461 Post(s)
    Potenza rep
    42949692
    Citazione Originariamente Scritto da Ilmigliore Visualizza Messaggio
    Dagospia è il più autorevole e affidabile, su queste cose.
    Da anni e anni.

    E' secondo: dietro solo ai conferenzieri seriali della Binck Tv

  10. #10

    Data Registrazione
    Sep 2014
    Messaggi
    61
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    30 Post(s)
    Potenza rep
    1812686
    LCR diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2016 nella misura del 60% per poi aumentare del 10% di anno in anno fino ad arrivare al 100% nel 2019.
    Verrà segnalato con una frequenza trimestrale da parte delle banche in Banca d'italia però dovrà essere segnalato anche al pubblico ma stanno ancora decidendo con che modalità e frequenza dato che contiene dei dati sensibili per la banca.
    L'obiettivo dell'lcr è quello di far resistere al totale dei deflussi di cassa che otterrebbe in 30 giorni in condizioni di stress. Questo significa che la banca deve resistere con il proprio patrimonio a 30 giorni di stress in cui ha solo deflussi di cassa, ma nessun afflusso.
    Questo ha fatto si che i tesorieri si stiano orientando verso HQLA ovvero attività liquide di alta qualità , in pratica strumenti altamente liquidabili in poche ore/giorni.
    Il nsfr è un indicatore di medio/lungo periodo che entrerà in vigore nel 2018 e verrà segnalto anch'esso trimestralmente dato che è un obbligo di primo pilastro.
    L'obiettivo è quello di garantire una stabilità tra impieghi e fondi nel medio/lungo periodo e fare in modo che la banche facciano meno affidamento sulla raccolta nel breve periodo. E' calcolato rapportando le componenti stabili del funding/ componenti illiquide dell'attivo e tale valore dovrà essere maggiore del 100%.

    Per avere i dati ufficiali dovrai quindi aspettare ancora qualche mese per LCR e più di 2 anni per il NSFR.

Accedi