Accettereste di giocare a questo gioco ? - Pagina 89
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  1. #881

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    questo è un "gioco" in un certo senso opposto a quello proposto, nel senso che rimanda la perdita, invece che il raggiungimento di una certa somma. E non giocherei a questo gioco.

    Scegliamo una "cifra base": 10mila euro

    Investo su un qualsiasi titolo/valuta/derivato ecc, long per 10mila euro. Se il titolo sale, appena realizzo il 2% mi metto short, sempre con 10k e se il titolo scende mentre ho aperto questo short, appena è sceso del 2% mi rimetto long, sempre con 10k.
    Quindi scegliamo la cifra base, 10k; la %, ad esempio 2% e ogni volta che la scelta fatta (long o short) va a buon fine, inverto la scelta, sempre con 10k.

    Viceversa cosa facciamo se perdo? Ovvero se mi metto long con 10k e il titolo perde il 2%. Incremento la posizione long, portandola a 30k. Se il titolo sale del 2% "ho vinto" e il gioco ricomincia da 10k short. Se invece la mia posizione long da 30k va male, ovvero il titolo scende del 2%, appesa è sceso del 2%, nuovamente incremento la posizione long. E mi metterò long con 70k totali. Se va bene rinizio short con 10k; se va male insisto long con 150K e se va male long con 310k e così via

    In sostanza, se la "puntata" va bene rinizio dalla cifra base invertendo la posizione; se va male confermo la posizione ed incremento, raddoppio la cifra precedente e aggiungo 10k. Ovvero 30=10*2+10; 70=30*2+10; 150=70*2+10

    Cosa accade in questo sistema? A me sembra abbastanza carino, perchè si guadagna indipendentemente dal fatto che il titolo salga o scenda; e si guadagna precisamente il 2% della cifra base, in questo caso il 2% di 10 k son 200 euro, moltiplicati per il numero di oscillazioni di almeno il 2% del titolo/valuta o quel che è.

    Se il titolo oscilla 1000 volte in un anno del 2%, in qualsiasi modo ed in qualsiasi direzione, guadagnate 1000*200.
    Però solo se avete sufficiente capitale per proseguire nel gioco.

    *****************

    E qual è l'evento che causa una perdita? Mi pare ovvio, se ho capitale sufficiente per fare quel raddoppio+10 solo per 4 volte (5 puntate), allora non potrò proseguire e accetterò la perdita e ripartirò con 10k. Quindi in pratica se ho capitale per 4 raddoppi, l'evento che mi fa ripartire da 10k accettando la perdita è un meno 10% del titolo senza che in quella discesa del 10% vi siano recuperi di almeno il 2%.

    Questo evento negativo non è per nulla disastroso, comporta una perdita moderata e consente tranquillamente di continuare a giocare.

    E qual è il guadagno atteso? E' nullo se si suppone una variazione casuale del titolo, però la cosa bella che lega questo gioco a quello proposto nel 3d, è che qui quell'evento che causa una perdita, è rimandabile contenendo la somma iniziale. Inoltre sempre allo stesso modo si può far crescere la probabilità di essere in guadagno al tempo t. Il contrario di quanto accade nel gioco proposto nel 3d.

    Inoltre qui se si introducono delle considerazioni economiche, le cose possono cambiare in maniera significativa. Ad esempio non so quante volte negli ultimi 20 anni il cambio euro/dollaro ha avuto un cambiamento del 10% senza all'interno nessun ritracciamento del 2%. Probabilmente è accaduto varie volte, ma per mandare in attivo il guadagno atteso del sistema, può anche accadere l'evento, ci basta che accada meno sovente che con variazioni casuali...

    Tutto ciò trascurando i vari problemi pratici legati all'investimento, è solo un gioco

  2. #882

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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Sei andato nel pallone...
    son sempre stato scarso a calcio

    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Per avere guadagno atteso nullo devi avere -1% +1,01% ... è questo il "trucco".
    eh, su questo aspetto temo che il tempo necessario affinchè concordi con te non tenda a infinito, ma sia infinito

  3. #883

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    Bell'articolo.

    Per gioco rispondo anche io:
    1) giocherei almeno una volta (la prima giocata è conveniente)
    2) smetterei quando viene estratta una P che mi porta sotto alla posta iniziale (sfrutto un'eventuale varianza favorevole dei risultati rispetto alla distribuzione teorica ipotizzata - puntualmente infatti ho contro le probabilità di recuperare all'estrazione successiva la perdita)
    3) concordo con Amartya78... a parte le valide dimostrazioni da lui postate mi sembra evidente che il rendimento della distribuzione proposta tenda a zero. Basta semplicemente generalizzare il caso pratico per accorgersi che si arriva a Cap_n=Cap_ini*(p^m*v^m) con m=n/2 (per l'hp di equiprobabilità ad n elevati). Con i dati iniziali, ovvero posto p*v<1, tale relazione per n elevati tende a zero.

    Cmq divertente discussione... ed articolo molto interessante.
    Grazie
    A

    PS perdonatemi.. ho letto solo le prime 40 pagine..

    Leggendo le altre 40 pag (non tutte...) rilevo come in quanto ho scritto ci sia un'imprecisione : m=n/2 (per l'hp di equiprobabilità ad n elevati) non è vera. Però è sempre piu probabile che mP-mV sia piccolo... visto che condizione per guadagnare è mV>>mP in caso di n elevati piu' sale il numero dei lanci meno è probabile guadagnare (quindi quello zero resta valido).

    Però questo mi ha dato modo di rifletterci ulteriormente.

    Mi rendo conto che se avessi a disposizione una vita infinita potrei giocare all'infinito ed in questo modo prima o poi attraverserei lo stato di guadagno eccezionale.

    Ma non sapendo comunque quando un guadagno sia eccezionale non saprei dove fermarmi e quindi nella mia vita infinita probabilmente perderei di nuovo tutto realizzando al limite quanto facilmente prevedibile per n grandi. Da qui dedurrei che all'infinito non mi conviene giocare.

    Potrei allora pensare che il vero problema di questo gioco sia la definizione di un decisore razionale che mi dica quando fermarmi.

    Poichè da un lato so che per "piccoli" n potrei con probabilità relativamente alte trovarmi in una condizione di forte guadagno e per n "grandi" tali probabilità scendono posso ipotizzare un criterio per l'arresto che dipenda dal percorso che sto realizzando. Infatti per definizione all'inzio del gioco ho n piccoli e per n=1 senza dubbio mi conviene giocare (E>1)

    Una volta iniziato il gioco immagino allora di procedere a giocare sino alla realizzazione di uno stato "estremamente favorevole", a cui cercherò di arrivare pur se il percorso mi porta in forti perdite (so che per n piccoli le probabilità di ottenere un "buon risultato" sono elevate).

    Poniamo che dopo tot tentativi mi trovi nella condizione di "stato favorevole" qualsiasi cosa questo significhi.

    Mi domanderò a questo punto: mi conviene fermarmi o proseguire?
    Beh sono in una delle "strisce positive".
    So che se proseguirò all'infinito perderò tutto.
    Ma al finito la prossima mossa ha valore atteso positivo.

    In conclusione mi conviene proseguire ad una ulteriore giocata anche nel caso sia già giunto allo "stato favorevole".
    Ciò perchè nel finito non posso stabilire se questo stato è davvero il più favorevole ma anzi al passo successivo ho un'aspettativa positiva.
    Porterei dunque avanti questo ragionamento ed avrei convenienza a giocare all'infinito.

    In conclusione mi sembra di essere in un paradosso.

    Evidentemente sto usando un punto di vista sbagliato o uno strumento male o dimenticando qualcosa.


    Dal punto di vista pratico (che è ciò che conta su questo forum ) comunque direi che ho cambiato partito.

    Quindi ri-rispondo:
    1) giocherei almeno una volta (la prima giocata è conveniente)
    2) non smetterei mai (ci sarò costretto dalla finitezza del tempo a mia disposizione ma sino ad allora cercherò di ottenere una delle strisce favorevoli)

    Aggiungo che a tenermi nel gioco è il fatto che la massima perdita che posso subire è insignificante rispetto al possibile (seppur estremamente improbabile) massimo guadagno.
    (effettivamente come ha scritto qualcuno ritengo sia prevalentemente una questione soggettiva, a meno di non sciogliere il paradosso.. ehehe)

    E la giravolta è completa! (forse... uhm)
    Ultima modifica di axel73; 24-07-20 alle 10:14

  4. #884
    L'avatar di PGiulia
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    Citazione Originariamente Scritto da axel73 Visualizza Messaggio
    2) smetterei quando viene estratta una P che mi porta sotto alla posta iniziale (sfrutto un'eventuale varianza favorevole dei risultati rispetto alla distribuzione teorica ipotizzata - puntualmente infatti ho contro le probabilità di recuperare all'estrazione successiva la perdita)
    Giochi sicuramente finché vinci.
    Poi finché capitale e propensione al rischio sono congeniali alla tua psiche.

    PUNTO.

  5. #885

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    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Giochi sicuramente finché vinci.
    Poi finché capitale e propensione al rischio sono congeniali alla tua psiche.

    PUNTO.
    Ciao PGiulia.

    Sì ci ho riflettuto ed ora sono molto da quelle parti (psiche).

    Bel giochetto

    EDIT mi sta venendo in mente che forse questo gioco è una roulette russa al contrario in cui al singolo conviene partecipare ma non conviene farlo al gruppo. E questo sarebbe devastante rispetto alle implicazioni socio-economiche che l'articolo in qualche modo individua in questo schema
    Ultima modifica di axel73; 24-07-20 alle 10:34

  6. #886

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    MC direbbe di si...


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