P.A.T.
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Mie riflessioni personali (amare) sulla "Societa' del gambling e del trading"
Buon anno a tutti.
Il mio primo post del 2020 riguarda l'argomento del trading: i trader, le loro speranze di successo.
Bisogna pur aprire qualche post nuovo, altrimenti la sezione Econometria ammuffisce
Ma desidero partire da lontano, anzi da lontanissimo: le speranze di successo dei giocatori di roulette. Poi spero che capirete l'attinenza.
Osservavo da tempo alcuni vari paper recenti
(uno a caso [1707.00529] An Investigation into Laboucheres Betting System to Improve Odds of Favorable Outcomes to Generate a Positive Externality Empirically)
in cui dei ricercatori confutavano alcuni nuovi - macchinosi e sofisticati - "sistemi" di gioco al casinò, che mostrano una straordinaria similarita' con alcuni dei trading system che vanno per la maggiore sul FOL.
Il sistema proposto e' basato su una progressione di giocate crescenti, cioe' aumenti di posta variabili come lo sono un po' tutti i sistemi moderni.
La novita' introdotta nella filosofia di gioco e' antitetica rispetto alle strategie comuni basate sulle progressioni abituali, in cui, di solito, il giocatore abituale incrementa le giocate all'incremento del ritardo dei numeri. Qui, in questa progressione proposta, il giocatore non incrementa le giocate in caso di ritardi, ma incrementa le giocate in caso di vincite.
Poi su tecnicismi adottati non e' il caso di approfondire, dato che interessava la filosofia di gioco e non la tecnicalita'.
La filosofia di questo sistema - che si chiama Labourchet dal nome di un giocatore del passato - si basa sull'assunto, molto accattivante, che conosciamo benissimo dagli insegnamenti dei maestri di trading:
"al casino' (come in borsa) taglia le perdite e lascia correre le vincite"
Il paper riferisce
"ll sistema è psicologicamente molto attraente per i giocatori perché, se applicato nel tempo, fornisce rendimenti lineari molto consistenti. Tuttavia, alla fine c'è un momento critico in cui viene superato il capitale disponibile per le scommesse e un giocatore perde tutto il capitale disponibile. Si è riscontrato che all'aumentare del numero di scommesse, il risultato dell'applicazione della sequenza si avvicinava a zero"
Piu' sorpreso sono rimasto di recente quando ho letto che su una rivista della Royal Statistical Society (! ...il ricordo non puo' che andare ad un certo Isaac Newton) un prof. di Oxford si e' messo a confutare la tesi di un libro best seller su Amazon che propone un nuovo complicato sistema da roulette.
Ricordando le parole di un certo Albert Einstein,
"No one can win at roulette unless he steals money from the table while the croupier is not looking.”
come e' possibile che dei ricercatori seri perdano il loro tempo prezioso ad investigare su argomenti e tematiche che dovrebbero essere trattati assiomaticamente, e non empiricamente, sperimentalmente, deduttivamente, etc.?
Capisco che fino all'epoca di Pearson, primi del 900, non era ancora chiarissimo il concetto di fluttuazione statistica, ma credevo che dal 1930 in poi, circa l'epoca del teorema del limite centrale, nessun matematico serio ed importante si fosse piu' preso la briga di andare a verificare nel merito le millantate capacita' di vincita dei giocatori di casino'.
Eppure nel 2018 e 2019 par di essere ancora ancora all'Anno Zero: giocatori che affermano di aver scoperto nuovi metodi al casino' tirando in ballo qualche evidenza empirica e matematici scettici che compiono sforzi intellettuali per confutare dette ipotesi. Secondo me, con qualche detrimento che riguarda i matematici stessi. Infatti io, come altri, non posso che amaramente concludere: "ne hanno del tempo da perdere" ….
Tuttavia, dopo l'amarezza iniziale, sono subentrate altre considerazioni piu' approfondite che vi sottoporro' nel seguito .
Buon anno a tutti.
Il mio primo post del 2020 riguarda l'argomento del trading: i trader, le loro speranze di successo.
Bisogna pur aprire qualche post nuovo, altrimenti la sezione Econometria ammuffisce
Ma desidero partire da lontano, anzi da lontanissimo: le speranze di successo dei giocatori di roulette. Poi spero che capirete l'attinenza.
Osservavo da tempo alcuni vari paper recenti
(uno a caso [1707.00529] An Investigation into Laboucheres Betting System to Improve Odds of Favorable Outcomes to Generate a Positive Externality Empirically)
in cui dei ricercatori confutavano alcuni nuovi - macchinosi e sofisticati - "sistemi" di gioco al casinò, che mostrano una straordinaria similarita' con alcuni dei trading system che vanno per la maggiore sul FOL.
Il sistema proposto e' basato su una progressione di giocate crescenti, cioe' aumenti di posta variabili come lo sono un po' tutti i sistemi moderni.
La novita' introdotta nella filosofia di gioco e' antitetica rispetto alle strategie comuni basate sulle progressioni abituali, in cui, di solito, il giocatore abituale incrementa le giocate all'incremento del ritardo dei numeri. Qui, in questa progressione proposta, il giocatore non incrementa le giocate in caso di ritardi, ma incrementa le giocate in caso di vincite.
Poi su tecnicismi adottati non e' il caso di approfondire, dato che interessava la filosofia di gioco e non la tecnicalita'.
La filosofia di questo sistema - che si chiama Labourchet dal nome di un giocatore del passato - si basa sull'assunto, molto accattivante, che conosciamo benissimo dagli insegnamenti dei maestri di trading:
"al casino' (come in borsa) taglia le perdite e lascia correre le vincite"
Il paper riferisce
"ll sistema è psicologicamente molto attraente per i giocatori perché, se applicato nel tempo, fornisce rendimenti lineari molto consistenti. Tuttavia, alla fine c'è un momento critico in cui viene superato il capitale disponibile per le scommesse e un giocatore perde tutto il capitale disponibile. Si è riscontrato che all'aumentare del numero di scommesse, il risultato dell'applicazione della sequenza si avvicinava a zero"
Piu' sorpreso sono rimasto di recente quando ho letto che su una rivista della Royal Statistical Society (! ...il ricordo non puo' che andare ad un certo Isaac Newton) un prof. di Oxford si e' messo a confutare la tesi di un libro best seller su Amazon che propone un nuovo complicato sistema da roulette.
Ricordando le parole di un certo Albert Einstein,
"No one can win at roulette unless he steals money from the table while the croupier is not looking.”
come e' possibile che dei ricercatori seri perdano il loro tempo prezioso ad investigare su argomenti e tematiche che dovrebbero essere trattati assiomaticamente, e non empiricamente, sperimentalmente, deduttivamente, etc.?
Capisco che fino all'epoca di Pearson, primi del 900, non era ancora chiarissimo il concetto di fluttuazione statistica, ma credevo che dal 1930 in poi, circa l'epoca del teorema del limite centrale, nessun matematico serio ed importante si fosse piu' preso la briga di andare a verificare nel merito le millantate capacita' di vincita dei giocatori di casino'.
Eppure nel 2018 e 2019 par di essere ancora ancora all'Anno Zero: giocatori che affermano di aver scoperto nuovi metodi al casino' tirando in ballo qualche evidenza empirica e matematici scettici che compiono sforzi intellettuali per confutare dette ipotesi. Secondo me, con qualche detrimento che riguarda i matematici stessi. Infatti io, come altri, non posso che amaramente concludere: "ne hanno del tempo da perdere" ….
Tuttavia, dopo l'amarezza iniziale, sono subentrate altre considerazioni piu' approfondite che vi sottoporro' nel seguito .