The machines are coming for your pricing models - Pagina 2
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  1. #11
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    Nel dibattimento di ieri, un dipendente di BPVI ha detto al giudice che per anni aveva cercato di razionalizzare le procedure della banca e quindi di informatizzare le procedure di vendita e di acquisto delle azioni, installando Excel sul computer della banca.

    In tutta risposta, gli venne detto chiaramente in faccia dal direttore generale della banca che, se non la finiva di insistere con questo discorso dell'informatica, sarebbe stato licenziato.
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  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Per la notizia di attualità in privato ho ricevuto sia apprezzamenti sia obiezioni.

    Sorvolando sugli apprezzamenti privati (di cui ringrazio pubblicamente l'estensore) segnalo solo l'obiezione ricevuta, nella speranza che qualcuno possa riscontarla.

    "C'è qualcosa che non va. L'equazione di Schroedinger non è un'equazione che "si risolve". E' una formula che descrive
    stati del mondo fisico. Come Forza = massa * accelerazione.

    C'è poco da risolvere.

    Forse quelli di Deep Mind hanno configurato una rete neurale in modo che l'output sia simile a quello dell'equazione di Schroedinger"
    E' una equazione a variabili complesse alle derivate parziali, pertanto si risolve, date le condizioni al contorno. Poichè una forma integrale analitica sarebbe molto complessa, si utilizzano tecniche numeriche di solito. Schrodinger equation - Wikipedia

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Voi qui, e soprattutto anche nell'altro 3d di Amartya, parlate di Schroedinger, Heisenberg, Ulam, Von Neumann, machine Learning, deep Learning, intelligenza artificiale nelle banche, come se niente fosse.

    Ma sapete come funzionano davvero le piccole/medie banche italiane ?

    Tutto su carta e, nelle banche piu' evolute, la carta e' stata superata da Excel.

    Pensate che nella banca di Zonin si usassero procedure informatiche ?

    Ieri a processo un alto dirigente ha risposto al giudice che spiegare quali procedure venissero utilizzate in BPVI e' "fin troppo".

    Si usava la carta, anzi la "carta carbone" fino a quando un collega del dirigente ebbe la fenomenale intuizione di aprire un nuovo foglio di lavoro Excel.
    hai perfettamente ragione. Nella mia esperienza ho visto che più è grande l'organizzazione meno sofisticate sono le analisi. Magari, ma spesso anche quelle, le procedure sono avanzate anche se spesso sono software statunitensi. Per esempio 14 anni fa arrivai in una grossa organizzazione finanziaria la quale aveva accesso a un database strabiliante sulle imprese (la società verrà poi acquisita da Moody's) il capo delle operazioni della mia divisione(Strt-Up and Private Equity) vedendo un mio lavoro sui dati mi disse ho 20 abbonamenti a questo DB per 15000 euro ciascuno ma nessuno li utilizza o sa come utilizzarli vedi se puoi fare qualcosa ed io implementai quelli che oggi avremmo definito Pattern Recognition grazie a Big Data il risultato fu che riuscivamo a fare analisi a largo spettro e molto puntuali allo stesso tempo sui valori attesi di EBIT, Revenues, etc etc riducendo il rischio di investimento ovvero sapendo quanto aspettarci con un sigma ben definito e quindi facendo calcoli sul ROI non sui valori dei clienti ma su quelli desunti dall'analisi quantitativa e puntuale, valutava l'algoritmo pure il modello di business identificato tramite un codice e geolocalizzava le aziende concorrenti. Queste cose cmq non erano molto utilizzate sebbene le avessi fatte semplici in Excel con dietro tanto VBA (Credo che in quell'occasione spinsi Excel davvero al limite compreso la creazione automatica di grafici e tabelle) e sebbene avessero incorporato l'effetto "WOW" quando traslate sul paper and executive summary nessuno le utilizzava. Quando me ne andai seppi che tutto quel lavoro in cui mi ero divertito fu abbandonato. Nella mia esperienza il 99.99% delle persone va in panico per operazioni appena poco più che semplici.
    Ultima modifica di amartya78; 18-09-19 alle 16:48

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da homohominilupus Visualizza Messaggio
    E' una equazione a variabili complesse alle derivate parziali, pertanto si risolve, date le condizioni al contorno. Poichè una forma integrale analitica sarebbe molto complessa, si utilizzano tecniche numeriche di solito. Schrodinger equation - Wikipedia
    Ma perché una rete neurale al posto delle differenze finite? Dov'è il valore aggiunto?

    (E grazie, P.A.T., per queste informazioni che giudico... a modo loro strabilianti )

  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Ma perché una rete neurale al posto delle differenze finite? Dov'è il valore aggiunto?
    Non è stata risolta l'equazione di Schrödinger applicando un metodo matematico particolare o rivoluzionario che abbia permesso di determinaRe una soluzione generale.

    Nel paper dicono che si tratta di un nuovo metodo ab-initio (ab initio vuol dire che non utilizza parametri sperimentali) basato sulle reti neurali.

    I metodi ab-initio nel campo della chimica quantistica esistono da quasi cent'anni, come ad esempio il famoso metodo di Hartee-Fock.

    La possibilità di utilizzare opportunamente le reti neurali per risolvere problemi di questo tipo (da un punto di vista computazionale più che matematico) è senza alcun dubbio molto interessante.

    Applicazioni analoghe sono comuni - ad esempio - nel settore dell'astrofisica.

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Non è stata risolta l'equazione di Schrödinger applicando un metodo matematico particolare o rivoluzionario che abbia permesso di determinaRe una soluzione generale.

    Nel paper dicono che si tratta di un nuovo metodo ab-initio (ab initio vuol dire che non utilizza parametri sperimentali) basato sulle reti neurali.

    I metodi ab-initio nel campo della chimica quantistica esistono da quasi cent'anni, come ad esempio il famoso metodo di Hartee-Fock.

    La possibilità di utilizzare opportunamente le reti neurali per risolvere problemi di questo tipo (da un punto di vista computazionale più che matematico) è senza alcun dubbio molto interessante.

    Applicazioni analoghe sono comuni - ad esempio - nel settore dell'astrofisica.
    Dal mio punto di vista e per l'esperienza che ho avuto queste cose cioè la risoluzione di equazioni matematiche o di qualsiasi altra relazione partendo da zero non sono poi così rivoluzionarie.

    Senza andare lontano basta solo ricordare che il metodo di Jacobi risolve un sistema lineare per via di approssimazioni successive partendo da zero e quando i sistemi lineari diventano davvero grandi tale metodo batte, da un punto di vista computazionale, quello analitico di triangolarizzazione inventato da Gauss.

    Potrei citare altri casi ma secondo me non è così rivoluzionario.

    Il punto è che, come già scritto, nell'altro thread a me pare soprendente che al momento nessuna tecnica che sia AI o ML riesca a spuntarla nel mercato finanziario suo terreno di elezione. Segue che queste tecniche funzionano laddove esiste anche un minimo di relazione causa effetto senza questo minimo non funzionano.

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    Il punto è che, come già scritto, nell'altro thread a me pare soprendente che al momento nessuna tecnica che sia AI o ML riesca a spuntarla nel mercato finanziario suo terreno di elezione. Segue che queste tecniche funzionano laddove esiste anche un minimo di relazione causa effetto senza questo minimo non funzionano.
    Dal mio punto di vista filosofico l'affermazione che hai fatto e' di natura induttiva, non deduttiva.

    E' come se tu dicessi: " Lo Yeti non esiste"

    Qualcuno potra' sempre obiettarti che il pianeta non e' stato ancora del tutto esplorato e che basta una sola osservazione di Yeti a confutare la affermazionE sopra riportata.

    Passando dal piano filosofico al piano empirico, io non credo che non esistano tecniche di ML o AI che non riescano a spuntarla.

    Credo che almeno 1 tecnica, da qualche parte del mondo, funzioni.
    Inoltre credo pure che ve ne siano diverse. E che funzionino molto bene in assenza di costi di transazione.

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Dal mio punto di vista filosofico l'affermazione che hai fatto e' di natura induttiva, non deduttiva.

    E' come se tu dicessi: " Lo Yeti non esiste"

    Qualcuno potra' sempre obiettarti che il pianeta non e' stato ancora del tutto esplorato e che basta una sola osservazione di Yeti a confutare la affermazionE sopra riportata.

    Passando dal piano filosofico al piano empirico, io non credo che non esistano tecniche di ML o AI che non riescano a spuntarla.

    Credo che almeno 1 tecnica, da qualche parte del mondo, funzioni.
    Inoltre credo pure che ve ne siano diverse. E che funzionino molto bene in assenza di costi di transazione.

    Certo che esistono. Ma ancora più importante mi sembra sottolineare che il trading non è affatto il terreno d'elezione di AI e ML.

  9. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da EbenezerScrooge Visualizza Messaggio
    Certo che esistono. Ma ancora più importante mi sembra sottolineare che il trading non è affatto il terreno d'elezione di AI e ML.
    Io obietterei che tutte queste tematiche sono da sempre mal poste in questo forum.

    La domanda errata e':
    - le tecniche di ML, AI, Deep Learning funzionano ? E in questo calderone PGiulia ha gioco facile ad entrare come il coltello nel burro.

    La domanda corretta da porsi sarebbe:

    - per il trading, i risultati empirici finora emersi mostrano che in linea di massima e' meglio un approccio supervisionato ? Non supervisionato ? O al limite con rinforzo ?

    Poi casomai le domande diventerebbero tre …. e si saprebbe, almeno, quale delle tre overfitta di piu'

  10. #20
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    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    Dal mio punto di vista e per l'esperienza che ho avuto queste cose cioè la risoluzione di equazioni matematiche o di qualsiasi altra relazione partendo da zero non sono poi così rivoluzionarie.

    Senza andare lontano basta solo ricordare che il metodo di Jacobi risolve un sistema lineare per via di approssimazioni successive partendo da zero e quando i sistemi lineari diventano davvero grandi tale metodo batte, da un punto di vista computazionale, quello analitico di triangolarizzazione inventato da Gauss.
    Nel libro rosso di Wilmott, che ho letto questa estate, egli riporta un aspetto sconcertante.
    Quando e' in conferenza pubblica si sente obbligato a far rientrare nel machine Learning anche aspetti banali di matematica, che gli spettatori non conoscono.

    Cosi' nel libro Wilmott ha classificato come tecnica di Machine Learning anche le equazioni algebriche in cui il grado massimo delle incognite = 1.
    In fin dei conti, gli spettatori che nulla o quasi conoscono di matematica intendono solo conoscere se la soluzione della equazione della retta nel piano cartesiano sia risolvibile per approssimazioni successive convergenti con l'ultimo add-in del "Phytone".

    E quindi Wilmott classifica in ottica di machine Learning anche la scopata con la moglie, definendola se e' supervised o meno

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