P.A.T.
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E' da anni che mi frulla una domanda in testa, ora che ho visto riprendere questa sezione con la partecipazione di una nuova generazione di qualificati matematici e informatici. La domanda è legata alla valutazione dei risultati di un trading system, che trova due mondi apparentemente incomunicabili tra i giudici "autologi" dei propri trading system (di solito gli stessi analisti tecnici ed econometrici) e i giudici di Kaggle.
Per semplificare la domanda, ipotizzo di voler togliere da un trading system oggetto di analisi tutte le distorsioni presenti che si cumulano nel tempo con il protrarsi dell'esposizione del TS a mercato e di considerare solo uscite ed entrate nell'alta od altissima frequenza. Tecnicamente nella classica rappresentazion
rend y = f(x) + variabile d'errore
vorrei che la variabile d'errore debba tendere idealmente a media 0, oppure se non e' zero la variabile d'errore nell'altissima o alta frequenza deve essere assorbita in y=f(x). Ipotizzando cosi' di avere un trading system che entra a mercato al tempo "t" ed esce immediatamente al tempo "t+1", abbiamo che il risultato del trading puo' essere elaborato come binario, e cio' ci evita di dover considerare la magnitudo degli eventi (code grasse, curtosi, etc.) e mi semplifica di molto l'inquadramento della successiva domanda.
La domanda e':
1) perché gli analisti tecnici ed econometrici considerano di un trading system solo le metriche conseguenti alle entrate ed uscite dal mercato, e non invece, come farebbero a Kaggle tutti gli stati di mercato potenziali ?
1 - entrate a mercato con successo
2 - entrate a mercato con insuccesso
3 - non entrate a mercato con successo
4 - non entrate a mercato con insuccesso
C'e' per caso qualcuno di voi che per valutare un trading system "binario" (di cui non conta la magnitudo degli eventi) usa l'indice di Matthews, consigliato peraltro anche dal famoso quant Paul Wilmott ?
Poi avrei ancora una seconda domandina, eventualmente...
Per semplificare la domanda, ipotizzo di voler togliere da un trading system oggetto di analisi tutte le distorsioni presenti che si cumulano nel tempo con il protrarsi dell'esposizione del TS a mercato e di considerare solo uscite ed entrate nell'alta od altissima frequenza. Tecnicamente nella classica rappresentazion
rend y = f(x) + variabile d'errore
vorrei che la variabile d'errore debba tendere idealmente a media 0, oppure se non e' zero la variabile d'errore nell'altissima o alta frequenza deve essere assorbita in y=f(x). Ipotizzando cosi' di avere un trading system che entra a mercato al tempo "t" ed esce immediatamente al tempo "t+1", abbiamo che il risultato del trading puo' essere elaborato come binario, e cio' ci evita di dover considerare la magnitudo degli eventi (code grasse, curtosi, etc.) e mi semplifica di molto l'inquadramento della successiva domanda.
La domanda e':
1) perché gli analisti tecnici ed econometrici considerano di un trading system solo le metriche conseguenti alle entrate ed uscite dal mercato, e non invece, come farebbero a Kaggle tutti gli stati di mercato potenziali ?
1 - entrate a mercato con successo
2 - entrate a mercato con insuccesso
3 - non entrate a mercato con successo
4 - non entrate a mercato con insuccesso
C'e' per caso qualcuno di voi che per valutare un trading system "binario" (di cui non conta la magnitudo degli eventi) usa l'indice di Matthews, consigliato peraltro anche dal famoso quant Paul Wilmott ?
Poi avrei ancora una seconda domandina, eventualmente...