Machine Learning: la mia esperienza - Pagina 4
Borsa Milano chiude in rialzo grazie a Enel ed ENI, bene anche TIM. Sbanda STM
Giornata interlocutoria per Piazza Affari che ha recuperato nel pomeriggio grazie all'apertura positiva di Wall Street e al rush di titoli di forte peso sul listino milanese quali Enel ed …
Dai meme stock, all?avvento dei millennials: come stanno cambiano le regole del gioco sui mercati?
Dopo un 2020 denso di eventi e certo non privo di colpi di scena, anche il 2021 ci sta insegnando veramente tanto sui mercati finanziari. Alla base di tutto sicuramente …
Due big del Ftse Mib tra le best ideas di Morgan Stanley per cavalcare i grandi temi del 2021
Il 2021, grazie all'effetto vaccini, è destinato a diventare l'anno della normalizzazione con tutte le previsioni che vanno nella direzione di una corposa ripresa del'attività economica nei prossimi mesi. Morgan …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #31

    Data Registrazione
    Sep 2018
    Messaggi
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    62 Post(s)
    Potenza rep
    3752488
    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    Lumio,

    Ti fornisco una serie di dati presi direttamente da BarclayHedge su 1495 hedgefund estratti (praticamente tutti quelli censiti) la media aritmedica (non ponderata) del ritorno annualizzato per di tutti gli hedge è -0.59%, la sommatoria di tutti i ritorni assoluti è di 183.97% (chiaramente in quanti anni è impossibile da calcolare ci sono fondi che hanno 30 anni ed altri 1), il numero di quelli che hanno un YTD return positivo è pari a 752, quelli che lo hanno superiore al 10% annuo è pari a 38 con una media aritmetica di +19.87%, il drawdown medio è di 18.63%. Supponendo che lo scopo è fare più del 10% annuo allora le probabilità che ci si riesca sono 38/1485 = 2.5%. Supponendo una distribuzione geografica dei ritorni superiore alla media che vede gli USA detenere il 90% di quelli superiori al 10% allora le tue probabilità se vivi fuori dagli USA sono inferiori (ci sono alcune altre cosette da considerare) al 2.5% X 10% = 0.25%.

    Però è possibile e se vuoi la mia opinione non è neanche così improbabile.

    PS
    aggiungo che parliamo di rendimenti netti, cioè al netto di commissioni e/o performance fee.
    Credo nella regressione verso la media, la mia è curiosità accademica (o mancanza di hobby appaganti bho). Probabilmente farò una brutta fine ma si impara anche da quello.

  2. #32
    L'avatar di PGiulia
    Data Registrazione
    Nov 2000
    Messaggi
    10,622
    Blog Entries
    1
    Mentioned
    19 Post(s)
    Quoted
    2023 Post(s)
    Potenza rep
    42949693
    Citazione Originariamente Scritto da lumio Visualizza Messaggio
    Interessante, come mai lo abbandonasti?
    Ne capii relativamente velocemente l'inutilità. E con essa il senso profondo dell'"overfitting"!

    Il tempo è la risorsa più preziosa al mondo!

    P.S. In pratica adattai e applicai una rete progettata per il controllo meccanico di un braccio robotico a quattro giunti (comprese rotazioni sugli assi), che ritenevo eccellente, per "controllare" serie storiche di prezzi. Risultati impressionanti in backtesting. Totalmente inutile a mercato. E avevo a disposizione, per i tempi, un hardware notevole.
    Ultima modifica di PGiulia; 19-01-19 alle 14:57

  3. #33

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    443
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    307 Post(s)
    Potenza rep
    6714021
    Citazione Originariamente Scritto da lumio Visualizza Messaggio
    Comunque sto sbavando in attesa del link al thread!
    A costo di sembrare affetto da qualche forma di demenza ti rispondo io:

    Citazione Originariamente Scritto da Uppermost Visualizza Messaggio
    It's one hundred percent overfiSting.

  4. #34
    L'avatar di PGiulia
    Data Registrazione
    Nov 2000
    Messaggi
    10,622
    Blog Entries
    1
    Mentioned
    19 Post(s)
    Quoted
    2023 Post(s)
    Potenza rep
    42949693
    Citazione Originariamente Scritto da Uppermost Visualizza Messaggio
    A costo di sembrare affetto da qualche forma di demenza ti rispondo io:
    Lo sei (quasi) sempre sembrato!

    Questo nick per cosa lo avevi creato, per chiedere info su fineco senza fare la figura del ... pyrla?

    P.S. Eri tu su NeXt???

  5. #35

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    8,878
    Mentioned
    12 Post(s)
    Quoted
    2333 Post(s)
    Potenza rep
    42949685
    Citazione Originariamente Scritto da lumio Visualizza Messaggio
    Credo nella regressione verso la media, la mia è curiosità accademica (o mancanza di hobby appaganti bho). Probabilmente farò una brutta fine ma si impara anche da quello.
    non devi fare nessuna brutta fine. Molti vengono suggestionati da queste parole come Machine Learning, Neural Network, e cose di questo tipo, oggi si parla molto di Data Scientist conosco persone che mi fanno una capa tanta su questi concetti che io li seguo appena e poi magari non sanno neanche che esiste il concetto di gradi di libertà (2000 gradi di libertà e 300 regole e medie mobili a mai finire) o di overfitting. Per esempio ML è intrinsecamente legato all'overfitting. E nei mercati finanziari cadere in quella trappola è immediato semmai l'intelligenza sta nel capire subito il problema e non perderci tempo. Io non uso processi di ottimizzazione di questo tipo dopo ca. 2 mesi che finii il codice sorgente per farli. Non ho prove a sufficienza per affermare che quanto sto per dirti sia vero senza alcun dubbio ma credo che nessuno tra i migliori usi queste tecniche.

  6. #36

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    8,878
    Mentioned
    12 Post(s)
    Quoted
    2333 Post(s)
    Potenza rep
    42949685
    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Ne capii relativamente velocemente l'inutilità. E con essa il senso profondo dell'"overfitting"!

    Il tempo è la risorsa più preziosa al mondo!

    P.S. In pratica adattai e applicai una rete progettata per il controllo meccanico di un braccio robotico a quattro giunti (comprese rotazioni sugli assi), che ritenevo eccellente, per "controllare" serie storiche di prezzi. Risultati impressionanti in backtesting. Totalmente inutile a mercato. E avevo a disposizione, per i tempi, un hardware notevole.
    Anche tu!!? :-) E siamo in due...

  7. #37

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    443
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    307 Post(s)
    Potenza rep
    6714021
    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Lo sei (quasi) sempre sembrato!

    Questo nick per cosa lo avevi creato, per chiedere info su fineco senza fare la figura del ... pyrla?

    P.S. Eri tu su NeXt???
    Hai dato in pasto ai tuoi algoritmi di "cold reading" troppi pochi campioni per arrivare a queste conclusioni.

    Oppure hai overfittato troppo...

    A volte le cose sono più semplici di quello che sembrano.

    Ero proprio un pyrla (meglio dire pischello, anche se non son passati molti anni) che chiedeva info su fineco.
    Sono un semy-pyrla (se meglio o peggio di allora lascio decidere al lettore) che recentemente si è imbatutto in quel 3d ricco di menti illuminate e sta cercando di assimilarne i contenuti.

  8. #38

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    8,878
    Mentioned
    12 Post(s)
    Quoted
    2333 Post(s)
    Potenza rep
    42949685
    Citazione Originariamente Scritto da Imar Visualizza Messaggio
    Interessante contributo, non ho le tue competenze per entrare nel merito, ma ho sempre sospettato che ci fosse più marketing che sostanza, dato che negli ultimi 2 anni non era possibile parlare con uno sviluppatore di sistemi senza sentirgli pronunciare le 2 paroline magiche.
    Le due paroline magiche sono il main-stream del momento. Ma penso che durerà parecchio. Anche perchè a mio avviso fuori dai mercati finanziari danno buoni risultati ed in alcuni casi ottimi. L'altro giorno parlavo con un tizio che mi ha sparato una serie di sigle che mi sono rinc........ito, mi ricordo l'ultima SVM in quanto mi è rimasta impressa perchè dicendo che non la conoscevo l'ho sconvolto. Poi ammetto che ho fatto una ricerca su google :-)

    P.S.
    Su Simons mi hanno raccontato una teoria verosimile che ne ridurrebbe la portata. Ma questa è proprio un'altra storia.
    Ultima modifica di amartya78; 19-01-19 alle 15:45

  9. #39
    L'avatar di Paolo1956
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    5,635
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    1494 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Ne capii relativamente velocemente l'inutilità. E con essa il senso profondo dell'"overfitting"!

    Il tempo è la risorsa più preziosa al mondo!

    P.S. In pratica adattai e applicai una rete progettata per il controllo meccanico di un braccio robotico a quattro giunti (comprese rotazioni sugli assi), che ritenevo eccellente, per "controllare" serie storiche di prezzi. Risultati impressionanti in backtesting. Totalmente inutile a mercato. E avevo a disposizione, per i tempi, un hardware notevole.
    Si tratterà mica del famoso braccio meccanico di Terminator 1, quello che nel seguito provocherà "un po' di danni"?
    Mannaggia bimba, stai bona! E smetti di addestrare meccanismi!

  10. #40
    L'avatar di Paolo1956
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    5,635
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    1494 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    non devi fare nessuna brutta fine. Molti vengono suggestionati da queste parole come Machine Learning, Neural Network, e cose di questo tipo, oggi si parla molto di Data Scientist conosco persone che mi fanno una capa tanta su questi concetti che io li seguo appena e poi magari non sanno neanche che esiste il concetto di gradi di libertà (2000 gradi di libertà e 300 regole e medie mobili a mai finire) o di overfitting. Per esempio ML è intrinsecamente legato all'overfitting. E nei mercati finanziari cadere in quella trappola è immediato semmai l'intelligenza sta nel capire subito il problema e non perderci tempo. Io non uso processi di ottimizzazione di questo tipo dopo ca. 2 mesi che finii il codice sorgente per farli. Non ho prove a sufficienza per affermare che quanto sto per dirti sia vero senza alcun dubbio ma credo che nessuno tra i migliori usi queste tecniche.
    Sono principalmente mode che raccolgono una nicchia di sprovveduti con l'inclinazione tecnologica.
    Oh, mica solo sui mercati avviene questo: c'è un professore di Pes....., prestato alla politica, che sproloquia sui meccanismi d'asta dei Titoli di Stato. naturalmente sa che sta dicendo fregnacce (almeno spero), ma va di moda la tecnicalità.
    Tutto il mondo è paese.
    Ricordatevi che è sempre molto più interessante il dito che la luna....

Accedi