Machine Learning: la mia esperienza - Pagina 4
Nasdaq in correzione a -10% dai massimi e crollo Netflix. Prossimo step mercato Orso? Ecco cosa Ŕ successo in passato
La trimestrale di Netflix ha aggiunto benzina sul fuoco del sell-off che sta caratterizzando il settore tecnologico. Il Nasdaq aveva giÓ chiuso mercoledý a livelli oltre il 10% sotto i …
Italian Certificate Awards 2021: SociÚtÚ GÚnÚrale vince il premio Miglior Certificato a Leva
Si Ŕ svolta il 18 gennaio, in modalitÓ ibrida (sia online e sia in presenza), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021 per la …
Italian Certificate Awards 2021: BNP Paribas vince i premi innovazione e al certificato a partecipazione
Si Ŕ svolta il 18 gennaio, in modalitÓ ibrida (sia online e sia in presenza), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021 per la …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #31

    Data Registrazione
    Sep 2018
    Messaggi
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    62 Post(s)
    Potenza rep
    3752489
    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    Lumio,

    Ti fornisco una serie di dati presi direttamente da BarclayHedge su 1495 hedgefund estratti (praticamente tutti quelli censiti) la media aritmedica (non ponderata) del ritorno annualizzato per di tutti gli hedge Ŕ -0.59%, la sommatoria di tutti i ritorni assoluti Ŕ di 183.97% (chiaramente in quanti anni Ŕ impossibile da calcolare ci sono fondi che hanno 30 anni ed altri 1), il numero di quelli che hanno un YTD return positivo Ŕ pari a 752, quelli che lo hanno superiore al 10% annuo Ŕ pari a 38 con una media aritmetica di +19.87%, il drawdown medio Ŕ di 18.63%. Supponendo che lo scopo Ŕ fare pi¨ del 10% annuo allora le probabilitÓ che ci si riesca sono 38/1485 = 2.5%. Supponendo una distribuzione geografica dei ritorni superiore alla media che vede gli USA detenere il 90% di quelli superiori al 10% allora le tue probabilitÓ se vivi fuori dagli USA sono inferiori (ci sono alcune altre cosette da considerare) al 2.5% X 10% = 0.25%.

    Per˛ Ŕ possibile e se vuoi la mia opinione non Ŕ neanche cosý improbabile.

    PS
    aggiungo che parliamo di rendimenti netti, cioŔ al netto di commissioni e/o performance fee.
    Credo nella regressione verso la media, la mia Ŕ curiositÓ accademica (o mancanza di hobby appaganti bho). Probabilmente far˛ una brutta fine ma si impara anche da quello.

  2. #32
    L'avatar di PGiulia
    Data Registrazione
    Nov 2000
    Messaggi
    10,628
    Blog Entries
    1
    Mentioned
    19 Post(s)
    Quoted
    2028 Post(s)
    Potenza rep
    42949694
    Citazione Originariamente Scritto da lumio Visualizza Messaggio
    Interessante, come mai lo abbandonasti?
    Ne capii relativamente velocemente l'inutilitÓ. E con essa il senso profondo dell'"overfitting"!

    Il tempo Ŕ la risorsa pi¨ preziosa al mondo!

    P.S. In pratica adattai e applicai una rete progettata per il controllo meccanico di un braccio robotico a quattro giunti (comprese rotazioni sugli assi), che ritenevo eccellente, per "controllare" serie storiche di prezzi. Risultati impressionanti in backtesting. Totalmente inutile a mercato. E avevo a disposizione, per i tempi, un hardware notevole.
    Ultima modifica di PGiulia; 19-01-19 alle 14:57

  3. #33

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    443
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    307 Post(s)
    Potenza rep
    6714022
    Citazione Originariamente Scritto da lumio Visualizza Messaggio
    Comunque sto sbavando in attesa del link al thread!
    A costo di sembrare affetto da qualche forma di demenza ti rispondo io:

    Citazione Originariamente Scritto da Uppermost Visualizza Messaggio
    It's one hundred percent overfiSting.

  4. #34
    L'avatar di PGiulia
    Data Registrazione
    Nov 2000
    Messaggi
    10,628
    Blog Entries
    1
    Mentioned
    19 Post(s)
    Quoted
    2028 Post(s)
    Potenza rep
    42949694
    Citazione Originariamente Scritto da Uppermost Visualizza Messaggio
    A costo di sembrare affetto da qualche forma di demenza ti rispondo io:
    Lo sei (quasi) sempre sembrato!

    Questo nick per cosa lo avevi creato, per chiedere info su fineco senza fare la figura del ... pyrla?

    P.S. Eri tu su NeXt???

  5. #35

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    9,503
    Mentioned
    13 Post(s)
    Quoted
    2962 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da lumio Visualizza Messaggio
    Credo nella regressione verso la media, la mia Ŕ curiositÓ accademica (o mancanza di hobby appaganti bho). Probabilmente far˛ una brutta fine ma si impara anche da quello.
    non devi fare nessuna brutta fine. Molti vengono suggestionati da queste parole come Machine Learning, Neural Network, e cose di questo tipo, oggi si parla molto di Data Scientist conosco persone che mi fanno una capa tanta su questi concetti che io li seguo appena e poi magari non sanno neanche che esiste il concetto di gradi di libertÓ (2000 gradi di libertÓ e 300 regole e medie mobili a mai finire) o di overfitting. Per esempio ML Ŕ intrinsecamente legato all'overfitting. E nei mercati finanziari cadere in quella trappola Ŕ immediato semmai l'intelligenza sta nel capire subito il problema e non perderci tempo. Io non uso processi di ottimizzazione di questo tipo dopo ca. 2 mesi che finii il codice sorgente per farli. Non ho prove a sufficienza per affermare che quanto sto per dirti sia vero senza alcun dubbio ma credo che nessuno tra i migliori usi queste tecniche.

  6. #36

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    9,503
    Mentioned
    13 Post(s)
    Quoted
    2962 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Ne capii relativamente velocemente l'inutilitÓ. E con essa il senso profondo dell'"overfitting"!

    Il tempo Ŕ la risorsa pi¨ preziosa al mondo!

    P.S. In pratica adattai e applicai una rete progettata per il controllo meccanico di un braccio robotico a quattro giunti (comprese rotazioni sugli assi), che ritenevo eccellente, per "controllare" serie storiche di prezzi. Risultati impressionanti in backtesting. Totalmente inutile a mercato. E avevo a disposizione, per i tempi, un hardware notevole.
    Anche tu!!? :-) E siamo in due...

  7. #37

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    443
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    307 Post(s)
    Potenza rep
    6714022
    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Lo sei (quasi) sempre sembrato!

    Questo nick per cosa lo avevi creato, per chiedere info su fineco senza fare la figura del ... pyrla?

    P.S. Eri tu su NeXt???
    Hai dato in pasto ai tuoi algoritmi di "cold reading" troppi pochi campioni per arrivare a queste conclusioni.

    Oppure hai overfittato troppo...

    A volte le cose sono pi¨ semplici di quello che sembrano.

    Ero proprio un pyrla (meglio dire pischello, anche se non son passati molti anni) che chiedeva info su fineco.
    Sono un semy-pyrla (se meglio o peggio di allora lascio decidere al lettore) che recentemente si Ŕ imbatutto in quel 3d ricco di menti illuminate e sta cercando di assimilarne i contenuti.

  8. #38

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    9,503
    Mentioned
    13 Post(s)
    Quoted
    2962 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da Imar Visualizza Messaggio
    Interessante contributo, non ho le tue competenze per entrare nel merito, ma ho sempre sospettato che ci fosse pi¨ marketing che sostanza, dato che negli ultimi 2 anni non era possibile parlare con uno sviluppatore di sistemi senza sentirgli pronunciare le 2 paroline magiche.
    Le due paroline magiche sono il main-stream del momento. Ma penso che durerÓ parecchio. Anche perchŔ a mio avviso fuori dai mercati finanziari danno buoni risultati ed in alcuni casi ottimi. L'altro giorno parlavo con un tizio che mi ha sparato una serie di sigle che mi sono rinc........ito, mi ricordo l'ultima SVM in quanto mi Ŕ rimasta impressa perchŔ dicendo che non la conoscevo l'ho sconvolto. Poi ammetto che ho fatto una ricerca su google :-)

    P.S.
    Su Simons mi hanno raccontato una teoria verosimile che ne ridurrebbe la portata. Ma questa Ŕ proprio un'altra storia.
    Ultima modifica di amartya78; 19-01-19 alle 15:45

  9. #39
    L'avatar di Paolo1956
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    5,788
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    1588 Post(s)
    Potenza rep
    42949684
    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Ne capii relativamente velocemente l'inutilitÓ. E con essa il senso profondo dell'"overfitting"!

    Il tempo Ŕ la risorsa pi¨ preziosa al mondo!

    P.S. In pratica adattai e applicai una rete progettata per il controllo meccanico di un braccio robotico a quattro giunti (comprese rotazioni sugli assi), che ritenevo eccellente, per "controllare" serie storiche di prezzi. Risultati impressionanti in backtesting. Totalmente inutile a mercato. E avevo a disposizione, per i tempi, un hardware notevole.
    Si tratterÓ mica del famoso braccio meccanico di Terminator 1, quello che nel seguito provocherÓ "un po' di danni"?
    Mannaggia bimba, stai bona! E smetti di addestrare meccanismi!

  10. #40
    L'avatar di Paolo1956
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    5,788
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    1588 Post(s)
    Potenza rep
    42949684
    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    non devi fare nessuna brutta fine. Molti vengono suggestionati da queste parole come Machine Learning, Neural Network, e cose di questo tipo, oggi si parla molto di Data Scientist conosco persone che mi fanno una capa tanta su questi concetti che io li seguo appena e poi magari non sanno neanche che esiste il concetto di gradi di libertÓ (2000 gradi di libertÓ e 300 regole e medie mobili a mai finire) o di overfitting. Per esempio ML Ŕ intrinsecamente legato all'overfitting. E nei mercati finanziari cadere in quella trappola Ŕ immediato semmai l'intelligenza sta nel capire subito il problema e non perderci tempo. Io non uso processi di ottimizzazione di questo tipo dopo ca. 2 mesi che finii il codice sorgente per farli. Non ho prove a sufficienza per affermare che quanto sto per dirti sia vero senza alcun dubbio ma credo che nessuno tra i migliori usi queste tecniche.
    Sono principalmente mode che raccolgono una nicchia di sprovveduti con l'inclinazione tecnologica.
    Oh, mica solo sui mercati avviene questo: c'Ŕ un professore di Pes....., prestato alla politica, che sproloquia sui meccanismi d'asta dei Titoli di Stato. naturalmente sa che sta dicendo fregnacce (almeno spero), ma va di moda la tecnicalitÓ.
    Tutto il mondo Ŕ paese.
    Ricordatevi che Ŕ sempre molto pi¨ interessante il dito che la luna....

Accedi