Finanza Quantitativa
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  1. #1

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    Finanza Quantitativa

    Salve sono interessato a studiare nell'ambito della finanza quantitativa.
    Sono conscio del fatto che è un ramo tipicamente adibito per chi proviene da fisica o matematica e non economia come me.
    Tuttavia ho potuto notare che anche i laureati in economia/finanza con percorso specialistico in finanza quantitativa sono richiesti dagli istituti finanziari per svolgere lavori in questo campo tranne per alcuni rami più specifici dove viene richiesta esclusivamente una laurea in matematica/fisica e magari anche un Phd.
    A tal proposito volevo chiedervi che ne pensate di questo corso :

    Piano studio del curriculum Quantitative Finance-Dep.Economics-University of Verona

    ( come attività formativa a scelta potrei inserire statistica per la finanza )

    Dei corsi fatti in ITALIA e in ITALIANO mi è sembrato il migliore in relazione alle materie del corso di studio nonchè alla metodologia attraverso cui vengono impartite le lezioni.
    In tal senso sono previsti lavori di gruppo/project work per stimolare l'utilizzo delle conoscenze teoriche alla realtà, inoltre le lezioni si svolgono spesso all'interno di laboratori informatici per imparare l'utilizzo di appositi software fra i quali MatLab, R e Excel Avanzato.

    Dite che è un corso organizzato bene? in grado di dare le giuste competenze teoriche e pratiche richieste, oppure lo considerate uno "spreco" perchè non sufficientemente quantitativo?
    Ritenete più utile in ambito finanziario un corso più generico di Finanza / Banche / Intermediari Finanziari meno specializzato in questo ambito?

  2. #2

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    Se finirai in una banca d'affari, al 90% finirai a fare il venditore, sappilo (che potrebbe anche piacerti): rapporti con la clientela, tentativi di portare flussi al tuo desk raccontando quanto siete belli, bravi & liquidi.

    Dubito che finirai sul pricing e, in particolare, sul codice (che è dove la finanza quantitativa si sviluppa).

    Trading proprietario? Chissà, se ti muovi bene... ma poi lì le abilità necessarie sono altre.

    Comunque è un po' un minestrone di tutto, per fare due esempi non ritengo che il corso di "Modelli stocastici per la finanza" serva effettivamente granché senza le basi teoriche propedeutiche (calcolo differenziale, calcolo stocastico, teoria delle probabilità) o che il corso di "Metodi computazionali per la finanza" possa portarti molto in là senza che tu sappia nemmeno buttare giù due righe in un qualche linguaggio di programmazione effettivamente impiegato nel campo (C++, C#).

    Non sperare insomma di acquisire conoscenze spendibili a livello pratico, avrai solo una infarinatura.

    Invece per ambiti meno standardizzati rispetto ad una banca - come un hedge fund - servono idee fresche, inedite, magari proprio da campi apparentemente lontani anni luce da questo circo.

    Con quel percorso di studi io punterei poi ad uno stage presso qualche ente sovranazionale, visto che ormai in Europa siamo pieni di questi carrozzoni... magari qualcosa di buono salta fuori.

    La conoscenza di ambienti di calcolo e lavoro (R, Excel + VBA etc. etc.) non è mai buttata, alla peggio pompa la produttività individuale; tutti i corsi quantitativi non sono mai buttati, ti insegnano a ragionare con un approccio rigoroso; la roba solo teorica da studiare a memoria è deleteria e nell'era di Google fa perdere solo tempo.

  3. #3

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    Cavolo l'hai smontato per bene eppure rispetto a tutti gli altri corsi mi sembrava molto più tecnico, pratico e con applicazione alla realtà dello studio.
    Figuriamoci cosa ne pensi allora di un corso di economia degli intermediari e dei mercati finanziari tipo questo ( ovviamente non con sbocco quantitativo ) : http://www.uniba.it/ricerca/dipartim..._201617pdf.pdf ( trovi il programma verso la fine del file )

    Il punto è che di tutti i corsi che si tengono in Italia nell'ambito finance, banking, assurance, quantitative finance sia in italiano che in inglese francamente non ho trovato riferimenti a insegnamenti riguardanti la programmazione in C++ o C#. Se poi ne conosci tu qualcuno ben fatto da consigliarmi...è cosa gradita!

    Abbandonando il pricing e il codice... le conoscenze acquisite non sarebbero utili nemmeno nell'ambito del risk management, asset management, wealth management, private equity ecc... ???

    Scusa l'ignoranza ma cosa intendi per trading proprietario?

    "Invece per ambiti meno standardizzati rispetto ad una banca - come un hedge fund - servono idee fresche, inedite, magari proprio da campi apparentemente lontani anni luce da questo circo."
    Cosa intendi? a cosa ti riferisci?

    Comunque sì ho una mezza idea di fare stage post laurea all'estero puntando soprattutto al Lussemburgo.

    Il punto comunque è che è già tanto difficile trovare in Italia un corso magistrale che ti faccia fare pratica con software come R, MatLab e Excel+VBA e questo mi sembrava un po' più serio, addirittura lo scorso anno c'era la possibilità di fare programmazione anche in Sas e Stata oltre ai tre suddetti...

  4. #4

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    Guarda, io do un'occhiata al mercato del lavoro.

    Vuoi fare il quantitativo? Nessuno si interessa se hai studiato economia e argomenti correlati: devi essere un matematico o un fisico per la forma mentis ed esserti sporcato le mani con più linguaggi di programmazione, avere capito qualcosa dei paradigmi più usati (a oggetti e funzionale) perché così ti sbattono dentro una struttura già ben oliata e ti integri bene; la conoscenza della finanza in termini di strumenti e mercati spesso è addirittura solo un plus, pensa te.

    Non dico che tu non possa lavorare nell'ambito quantitativo con quel percorso di studi, ma il punto è che almeno inizialmente sarai sempre una figura di supporto, non di valore.

    «Trading proprietario» significa che finisci su un desk dove qualcuno o qualcosa fa i prezzi e tu sei quello che li usa per comprare/vendere cartaccia: la mia impressione nel settore è che più si va avanti con la tecnologia e l'informatizzazione più questo ruolo diventa assimilabile a quello di un supervisore in una sala di controllo, ma è una opinione personale e molti sedicenti "trader" lì fuori potrebbero sentirsi offesi (però chiedi ad es. a UBS come fanno in cinque persone a fare market making su c.ca 7.000 obbligazioni e la risposta diventa evidente).

    Comunque questi desk in Europa li stanno smontando un po' dappertutto perché con i requisiti patrimoniali più stringenti non sono più redditizi

    A me il corso piace e lo farei (io molte di quelle cose le ho imparate da autodidatta), però devi avere ben presente che quando esci non puoi sederti al tavolo con un quantitativo "vero" a discutere come calibrare in modo efficiente un modello a volatilità locale stocastica in C++ per prezzare una reverse cliquet.

  5. #5

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    Ti ringrazio per le risposte

    Figuriamoci cosa ne pensi allora di un corso di economia degli intermediari e dei mercati finanziari tipo questo : http://www.uniba.it/ricerca/dipartim..._201617pdf.pdf ( trovi il programma verso la fine del file )
    Ovviamente ripeto è un corso non a sbocco quantitativo ma generico... lo consideri più utile rispetto a quello di Verona e in grado di dare più possibilità di lavoro in rami diversi all'interno di banche e assicurazioni alla luce del fatto che è meno quantitativo ma più teorico ? O essendo comunque un corso quantitativo il corso di Verona ti permette di acceedere a più posizioni?

    "Invece per ambiti meno standardizzati rispetto ad una banca - come un hedge fund - servono idee fresche, inedite, magari proprio da campi apparentemente lontani anni luce da questo circo."
    Cosa intendi? a cosa ti riferisci?

    Abbandonando il pricing e il codice... le conoscenze acquisite non sarebbero utili nemmeno nell'ambito del risk management, asset management, wealth management, private equity ecc... ???
    Ultima modifica di luigim6604; 02-02-17 alle 14:08

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da luigim6604 Visualizza Messaggio
    Figuriamoci cosa ne pensi allora di un corso di economia degli intermediari e dei mercati finanziari tipo questo : http://www.uniba.it/ricerca/dipartim..._201617pdf.pdf ( trovi il programma verso la fine del file )
    Ovviamente ripeto è un corso non a sbocco quantitativo ma generico... lo consideri più utile rispetto a quello di Verona e in grado di dare più possibilità di lavoro in rami diversi all'interno di banche e assicurazioni alla luce del fatto che è meno quantitativo ma più teorico ? O essendo comunque un corso quantitativo il corso di Verona ti permette di acceedere a più posizioni?
    Mi piace di più il primo corso che hai messo, quello "quantitativo".

    In generale la mia impressione è che nel mercato del lavoro attuale background quantitativi mediamente battano background "nozionistici": in ogni caso nessuno andrà a guardare nel dettaglio quali esami hai fatto, ma esami quantitativi ti daranno un valore aggiunto molto maggiore in termini di capacità di affrontare i problemi e produttività individuale.
    Citazione Originariamente Scritto da luigim6604 Visualizza Messaggio
    "Invece per ambiti meno standardizzati rispetto ad una banca - come un hedge fund - servono idee fresche, inedite, magari proprio da campi apparentemente lontani anni luce da questo circo."
    Cosa intendi? a cosa ti riferisci?
    Intendo dire che ci sono stati molti casi di individui che, applicando strumenti provenienti da campi non strettamente economici, hanno saputo sfruttare delle finestre e delle opportunità notevoli.

    Gli hedge fund devono sfruttare le opportunità che ci sono sul mercato in un determinato momento, e per farlo non sempre la chiave è nel campo dell'economia: pensa anche solo al mondo vastissimo dell'analisi dei dati... non ti serve uno che ne sappia di economia lì se vuoi cavarci qualcosa.
    Citazione Originariamente Scritto da luigim6604 Visualizza Messaggio
    Abbandonando il pricing e il codice... le conoscenze acquisite non sarebbero utili nemmeno nell'ambito del risk management, asset management, wealth management, private equity ecc... ???
    Stai mettendo assieme mele con pere, devi capire quello che ho cercato di dirti sopra: le conoscenze quantitative sono sempre utili, ma se non hai un background puramente quantitativo nel 90% dei casi sarai una figura di supporto e/o controllo in tutti questi ambiti; se poi quel particolare ambito non fa ricorso a strumenti quantitativi allora il discorso cambia (ad es. "asset management" o "wealth management" è tutto e niente, ma di certo è uno zoo di venditori e promotori; nel private equity non mi risulta un ricorso massiccio a strumenti quantitativi etc. etc.).

  7. #7

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    ma quali sono le figure più ricercate all'interno degli istituti finanziari ? e quale percorso di studi richiedono ?

  8. #8

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    Salve, son uno studente di economia e commercio interessato anch io alla finanza quantitativa anche se questo post mi ha un po scoraggiato. Cosa ne pensate di questo corso ad unibo?

    Course structure diagrams - Two year master in Quantitative Finance - Universita di Bologna

  9. #9

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    Di corsi secondo me ben fatti oltre a quello di Verona ho trovato quello di "Economia e Finanza" (a dispetto del nome molte generico è molto quantitativo come corso) e il corso "Mercati finanziari e Finanza quantitativa" a Roma Tor Vergata.
    Ovviamente faccio riferimento a corsi in italiano che sono molto rari.

  10. #10

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    Comunque mi risulta impossibile trovare dei corsi di finanza quantitativa dove è previsto l'apprendimento di C++ e simili... si incentrano tutti su MatLab, Sas, Stat, R, Gretl, Excel+VBA .... ma l'apprendimento di matlab non sottointende l'apprendimento del linguaggio C++? come si programma in matlab?

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