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  1. #1
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    Il numero degli accessi su Yahoo Finance (ma anche FOL ..) anticipa la Borsa

    Il click su Internet «anticipa» la Borsa

    di Vittorio Carlini

    Questo articolo è stato pubblicato il 07 ottobre 2015 alle ore 06:39.


    Un click in Internet per prevedere cosa farà il titolo in Borsa. Ai più può sembrare lo spot, neppure dei più belli, di una dotcom di inizio millennio. Prima, ovviamente, dello scoppio della famosa bolla. In realtà è una delle frontiere dei big data. In particolare: la possibilità, grazie ai software che scandagliano l’«animo» di una notizia, di definire il futuro dell’azione di cui parla la news stessa.

    Fantafinanza? Pare di no. Almeno secondo una ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa condotta insieme all’Imt di Lucca e QuantLab. Gli esperti, osservando le 100 azioni a maggiore capitalizzazione di Wall Street nel periodo 2012-2013, hanno svolto un’analisi articolata.


    Dapprima, sfruttando le informazioni fornite dal portale Yahoo!finance, hanno definito il sentiment delle medesime. Gli algoritmi, peraltro ormai piuttosto comuni, sono stati messi in moto per quantificare, ad esempio, la presenza di una determinata parola negativa (o positiva) nel testo.
    Compiuto il procedimento il risultato finale, insieme a quello di altre analisi testuali, è stato buttato nel calcolatore. Questo, alla fine, ha definito per l’appunto la maggiore o minore positività della notizia.
    Il risultato, a ben vedere, non ha mostrato un grande legame con la dinamica futura dell’asset.
    «La semplice individuazione del sentiment - dice Fabrizio Lillo coautore della ricerca- ha scarsa valenza statistica. Nell’ora successiva alla sua pubblicazione solo il 4% delle azioni ha evidenziato un legame significativo».
    Certo: il dato, nel più ampio arco di tempo delle 24 ore, aumenta. E, tuttavia, rimane ancora basso (18%).
    «Così abbiamo introdotto un’altra variabile: il numero dei click, fornito dal portale stesso, alla notizia interessata».
    Ebbene, in questo caso il carattere “predittivo”è aumentato di parecchio.
    «Abbiamo notato - indica Lillo - che la correlazione cresce in maniera significativa». Vale dire? «Nel momento in cui si ha una notizia che è stata oggetto di molti “ingressi” la capacità della stessa di anticipare il trend del titolo sale. Così: nei sessanta minuti successivi, l’andamento dell’azione è correlato positivamente nel 53% dei casi. Rispetto, invece, al periodo di tempo di 24 ore il valore si assesta al 37%».
    Il che è un dato significativo. Sul lasso temporale più breve, infatti, è molto probabile ci sia l’intervento degli operatori automatici. Cioè, gli algoritmi leggono la notizia e si muovono di conseguenza. Una dinamica piuttosto nota che non ha il carattere della novità.

    Diverso, invece, il discorso sul trend del titolo nel giorno successivo.
    In questo caso, infatti, la rilevanza statistica indica che è possibile (per le notizia più lette) individuare uno scenario di probabile evoluzione del titolo azionario. «E questo - precisa Lillo - in base alle informazioni raccolte su un portale finanziario, quale Yahoo.finance, dedicato al retail».
    Vale a dire: non c'è (in teoria) l’influenza degli operatori professionali che, a fronte della loro incidenza sui listini, potrebbero ridurre la rilevanza del risultato della ricerca.
    Già, la ricerca. L’analisi, a ben vedere, si inserisce in un filone sempre più battuto dagli operatori di Borsa. Nel recente passato molte sono le ricerche che hanno studiato come sfruttare Internet per anticipare le dinamiche degli asset. Così, ad esempio, si è trovata la correlazione tra le «query» (domande) fatte ai motori di ricerca e i volumi delle azioni. Per non parlare, poi, dello «sfruttamento» dei social media.
    Su quest’ultimo fronte peraltro, sempre di più, gli investitori integrano differenti strategie. Così è il caso di Two Sigma Investments. Il noto hedge fund individua, ad esempio, le lamentele dei consumatori su Twitter. Integra il dato con l’eventuale calo di vendite della società. E, poi, incrocia il tutto con modelli statistici basati sull’analisi tecnica. Quando il software definisce una strategia può impostarsi l’ordine d’investimento.
    Si dirà: sistemi sofisticati per pochi adepti. Forse. I dati, tuttavia, indicano che i robot ormai gestiscono il 60% degli scambi negli Usa.

  2. #2
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    Un fugace commento al lavoro di Lillo.

    Molti di voi conosceranno l' "Amazon Prime day" che e' interessante perche' e' un contesto da vera e propria game theory. Un giorno all'anno Amazon effettua sconti speciali ed irripetibili su alcuni prodotti che vengono posti in "pre-visione" sul sito, cioe' prodotti che appaiono senza indicazione di prezzo che sara' fissato successivamente da Amazon solo dopo aver accertato la quantita' degli accessi.

    Quanto lo sconto fissato da quelli di Amazon sui prodotti annunciati (in vendita tra poco) risente del fatto che la gente clicchi sul prodotto per informarsi ? Certo e' che noi utenti di Amazon non lo possiamo sapere.

    Tempo fa mi ricordo che ero interessato all'acquisto di un robot aspirapolvere Roomba e non clickai su Amazon per leggere le caratteristiche ma mi documentai su un altro sito, proprio per evitare che la mia azione intenzionale di informarmi su Amazon producesse effetti inintenzionali e non voluti di diminuzione dello sconto offerto da Amazon.

    Io credo che in Amazon effettivamente vadano a "contare" i click e di conseguenza modifichino il prezzo. Se fanno così, devo dire che non è affatto una cattiva idea (per Amazon....)

    Ora e' evidente che chi costruisse un trading system basato sugli accessi ai vari post del FOL dovrebbe tenere in conto che:

    A) Non c'e' simmetria tra il numero dei Folisti che va long ed il numero dei Folisti che vanno short sullo stesso titolo. Sui titoli sottili il 99,9% dei Folisti e' perennemente long.

    B) Misurando su dei titoli sottili, come i bond Sub della sezione Obbligazioni il trend crescente degli accessi nel tempo, si puo' costruire con ragionevole certezza di successo un trading system che misuri il moto accelerato del trend dei Folisti che leggono che si rispecchia nel tempo con l'incremento dei volumi.

    Infatti, tra molti lettori del FOL probabilisticamente qualcuno poi comprera' il bond sub che e' in deciso trend positivo di accessi ed e' sempre presente nella prima pagina. Ci sono anche diversi Folisti che automaticamente rilanciano in sticky dei post con il classico "Up", anche in assenza di interesse ad esprimere interventi o commenti.

  3. #3

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    se ti interessa l'argomento c'è il sitto sentdex che fa analisi sul sentiment molto chiare.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da P.A.T. Visualizza Messaggio
    Un fugace commento al lavoro di Lillo.

    Molti di voi conosceranno l' "Amazon Prime day" che e' interessante perche' e' un contesto da vera e propria game theory. Un giorno all'anno Amazon effettua sconti speciali ed irripetibili su alcuni prodotti che vengono posti in "pre-visione" sul sito, cioe' prodotti che appaiono senza indicazione di prezzo che sara' fissato successivamente da Amazon solo dopo aver accertato la quantita' degli accessi.

    Quanto lo sconto fissato da quelli di Amazon sui prodotti annunciati (in vendita tra poco) risente del fatto che la gente clicchi sul prodotto per informarsi ? Certo e' che noi utenti di Amazon non lo possiamo sapere.

    Tempo fa mi ricordo che ero interessato all'acquisto di un robot aspirapolvere Roomba e non clickai su Amazon per leggere le caratteristiche ma mi documentai su un altro sito, proprio per evitare che la mia azione intenzionale di informarmi su Amazon producesse effetti inintenzionali e non voluti di diminuzione dello sconto offerto da Amazon.

    Io credo che in Amazon effettivamente vadano a "contare" i click e di conseguenza modifichino il prezzo. Se fanno così, devo dire che non è affatto una cattiva idea (per Amazon....)

    Ora e' evidente che chi costruisse un trading system basato sugli accessi ai vari post del FOL dovrebbe tenere in conto che:

    A) Non c'e' simmetria tra il numero dei Folisti che va long ed il numero dei Folisti che vanno short sullo stesso titolo. Sui titoli sottili il 99,9% dei Folisti e' perennemente long.

    B) Misurando su dei titoli sottili, come i bond Sub della sezione Obbligazioni il trend crescente degli accessi nel tempo, si puo' costruire con ragionevole certezza di successo un trading system che misuri il moto accelerato del trend dei Folisti che leggono che si rispecchia nel tempo con l'incremento dei volumi.

    Infatti, tra molti lettori del FOL probabilisticamente qualcuno poi comprera' il bond sub che e' in deciso trend positivo di accessi ed e' sempre presente nella prima pagina. Ci sono anche diversi Folisti che automaticamente rilanciano in sticky dei post con il classico "Up", anche in assenza di interesse ad esprimere interventi o commenti.

    Aggiotaggio de noantri, modificherei il 501 introducendo l' https://it.m.wikipedia.org/wiki/Impalamento

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da Signor E Visualizza Messaggio
    Aggiotaggio de noantri, modificherei il 501 introducendo l' https://it.m.wikipedia.org/wiki/Impalamento
    Pero'... il conte Dracula (perché questo era il "nomignolo" di Vlad III principe di Valacchia) usava dare anche il miele ai condannati...

    che generosita' !

  6. #6

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    Caro PAT..scrivete più spesso...si sente la mancanza di contenuti sui quali discutere..(anche animatamente..perché no...ma con interesse)

    Saluti,

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