LCR e NSFR dei titoli bancari italiani: esiste un ranking pubblico ?

[P.A.T.]

La parola di gran moda nelle discussioni finanziarie sui forum italiani e' incentrata sulle sigle

- LCR
&
- NSFR

Ora sui Forum non si investe piu' un soldo sui titoli bancari italiani se non dopo aver accertato, di ogni banca, quale sia la reale consistenza di questi due indicatori.

Esiste una classifica leggibile delle banche italiane riferita almeno al bilancio 2014, che non sia riservata e confinata al mondo degli operatori istituzionali ?

Quale, ad esempio il LCR e NSFR delle principali banche popolari italiane, di cui, a parole, tutti garantiscono il risanamento compiuto ?
Oppure, ad esempio, quale il LCR e NSFR di Unicredit, di cui tutti, a parole, assicurano la completa solidita' mentre il Financial Times di ieri rimarcava la necessita' di un urgente prossimo aumento di capitale ?

 

[P.A.T.]

Credo che da parte di Banca d'Italia la diffusione del dato

Liquidity Coverage Ratio (LCR) ANALITICO per ogni singola banca

sara' un'informazione dovuta dal 1 gennaio 2016, alla luce dell'introduzione del bail-in.

Altrimenti, come fa un piccolo risparmiatore ad essere informato che mettendo piu' di 100.000 Euro in una banca non solida correra' il rischio di subire una confisca dei propri risparmi?

Come e piu' del LCR, altrettanto importante e' l'indice (NSFR)

 

[P.A.T.]

LCR = la banca dovra tenere risorse liquide pari al x% degli esborsi dei 30 giorni successivi.

Per determinare "x" vedi sotto.

1 Gennaio 2016: entra in vigore la disciplina del bail-in. Le crisi bancarie verranno gestite in 32 ore per evitare l’effetto contagio.
Per bail-in sotto i 5 miliardi di euro deciderà il comitato esecutivo del fondo. Per cifre superiori si riunirà la Plenaria, costituita dai rappresentati degli Stati.
I correntisti sotto i 100.000 euro dovranno essere rimborsati entro 15 giorni lavorativi.
Il LCR dovrà attestarsi almeno al 70%.

1 Gennaio 2017: . Il LCR passa almeno all’80%.

1 Gennaio 2018: LCR al 100%.

 

[P.A.T.]

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Stabilisce un ammontare minimo di raccolta stabile su un orizzonte di un anno

Cosi' calcolato teoricamente, poi nella pratica alcuni parametri mi appaiono decisamente discrezionali e probabilmente manipolabili entro certi limiti

NSFR= Provvista disponibile: - patrimonio - azioni privilegiate con scadenza pari o superiore ad un anno - passività con scadenze effettive pari o superiori a un anno - provvista all’ingrosso non garantita che si ritiene rimarrebbe presso l’istituzione per un periodo di tempo prolungato Provvista obbligatoria: - contante non vincolato in garanzia e non detenuto per uso programmato - titoli non vincolati - prestiti non vincolati

 

[P.A.T.]

Nell'ultimo post ritorno alla domanda iniziale

LCR e NSFR dei titoli bancari italiani: esiste un ranking pubblico ?

Gli unici dati che sono riuscito a trovare paiono questi

Basilea 3 e rischio di liquidità,uso degli indicatori LCR e NSFR


14. LCR NSFR

UNICREDIT --- ---
SANTANDER --- ---
BARCLAYS 102% 110%
NORDEA 117% ---
BNP PARIBAS 150% ---
GROUPE CREDIT AGRICOLE 139% ---
GROUPE BPCE 112% ---
BBVA --- ---
ING BANK 100% 100%
DEUTSCHE BANK 107% ---
HSBC --- ---
ROYAL BANK OF SCOTLAND 102% 122%


Alla prima riga le caselle " " e " "
nel caso di Unicredit depongono verso l'ipotesi lanciata ieri dal Financial Times

Houston, abbiamo un problema...

 

[SnakePlinsky]

Nell'ultimo post ritorno alla domanda iniziale


Gli unici dati che sono riuscito a trovare paiono questi

Basilea 3 e rischio di liquidità,uso degli indicatori LCR e NSFR


14. LCR NSFR

UNICREDIT --- ---
SANTANDER --- ---
BARCLAYS 102% 110%
NORDEA 117% ---
BNP PARIBAS 150% ---
GROUPE CREDIT AGRICOLE 139% ---
GROUPE BPCE 112% ---
BBVA --- ---
ING BANK 100% 100%
DEUTSCHE BANK 107% ---
HSBC --- ---
ROYAL BANK OF SCOTLAND 102% 122%


Alla prima riga le caselle " " e " "
nel caso di Unicredit depongono verso l'ipotesi lanciata ieri dal Financial Times

Houston, abbiamo un problema...

L'intervento sul FT fa parte della guerra fra bande che si sta combattendo su Unicredit, coi soldi del petrolio ti compri quanti "giornalisti" vuoi

 

[P.A.T.]

L'intervento sul FT fa parte della guerra fra bande che si sta combattendo su Unicredit, coi soldi del petrolio ti compri quanti "giornalisti" vuoi

Sorprende pero' che l'intevento del FT sia giunto ad appena un paio di giorni dalle anticipazioni di Roberto D'Agostino, il quale citava sul sito Dagospia che le anticipazioni della trimestrale Unicredit che oggi verra' sottoposta al mercato avevano fatto sobbalzare dalla sedia i controllori ECB (o EBA, non saprei in quanto non leggo abitualmente Dagospia)


Se Roberto d'Agostino non e' un veggente - cosa a cui non credo - ma uno a cui fanno rivelazioni alcuni con l'obiettivo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ...... allora qualcosa di torbido sotto ci dovra' pur essere.

Ad ogni modo UC e' la banca con il piu' basso CET in Europa tra le banche di sistema.

Il rischio che presto torni a battere cassa esiste, e' indiscusso.

 

[Ilmigliore]

Sorprende pero' che l'intevento del FT sia giunto ad appena un paio di giorni dalle anticipazioni di Roberto D'Agostino, il quale citava sul sito Dagospia che le anticipazioni della trimestrale Unicredit che oggi verra' sottoposta al mercato avevano fatto sobbalzare dalla sedia i controllori ECB (o EBA, non saprei in quanto non leggo abitualmente Dagospia)


Se Roberto d'Agostino non e' un veggente - cosa a cui non credo - ma uno a cui fanno rivelazioni alcuni con l'obiettivo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ...... allora qualcosa di torbido sotto ci dovra' pur essere.

Ad ogni modo UC e' la banca con il piu' basso CET in Europa tra le banche di sistema.

Il rischio che presto torni a battere cassa esiste, e' indiscusso.

Dagospia è il più autorevole e affidabile, su queste cose.
Da anni e anni.

 

[P.A.T.]

Dagospia è il più autorevole e affidabile, su queste cose.
Da anni e anni.

E' secondo: dietro solo ai conferenzieri seriali della Binck Tv

 

[Javi]

LCR diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2016 nella misura del 60% per poi aumentare del 10% di anno in anno fino ad arrivare al 100% nel 2019.
Verrà segnalato con una frequenza trimestrale da parte delle banche in Banca d'italia però dovrà essere segnalato anche al pubblico ma stanno ancora decidendo con che modalità e frequenza dato che contiene dei dati sensibili per la banca.
L'obiettivo dell'lcr è quello di far resistere al totale dei deflussi di cassa che otterrebbe in 30 giorni in condizioni di stress. Questo significa che la banca deve resistere con il proprio patrimonio a 30 giorni di stress in cui ha solo deflussi di cassa, ma nessun afflusso.
Questo ha fatto si che i tesorieri si stiano orientando verso HQLA ovvero attività liquide di alta qualità , in pratica strumenti altamente liquidabili in poche ore/giorni.
Il nsfr è un indicatore di medio/lungo periodo che entrerà in vigore nel 2018 e verrà segnalto anch'esso trimestralmente dato che è un obbligo di primo pilastro.
L'obiettivo è quello di garantire una stabilità tra impieghi e fondi nel medio/lungo periodo e fare in modo che la banche facciano meno affidamento sulla raccolta nel breve periodo. E' calcolato rapportando le componenti stabili del funding/ componenti illiquide dell'attivo e tale valore dovrà essere maggiore del 100%.

Per avere i dati ufficiali dovrai quindi aspettare ancora qualche mese per LCR e più di 2 anni per il NSFR.

 

[P.A.T.]

Grazie, estremamente esaustivo

 

[Javi]

Di nulla P.A.T. se ti servono altre notizie più approfondite sui 2 indicatori chiedi pure.

Per χρυσός: Siamo leggermente O.T dalla richiesta di P.A.T. all'inizio del 3d, però vorrei fare una piccola precisazione.

Gli indicatori bancari non vengono decisi dalle banche bensì dal comitato di Basilea e dalla BIS (banca dei regolamenti internazionali), ovviamente dati gli enormi interessi che ci sono dietro le pressioni delle banche saranno enormi, ma comunque di fatto non vengono scelti da loro gli indicatori.
Tant'è vero che LCR e NSFR sono stati anche fortemente criticati dall'industria bancaria.
Le banche degli stati nordici (novergia e svezia) dovranno detenere come HQLA i loro titoli di stato che hanno un rendimento nettamente inferiore rispetto a quello degli altri stati membri e ciò andrà ad incidere fortemente sulla loro redditività.
Inoltre la lista delle HQLA è molto stringente e comprende tutti gli asset che possono essere utilizzati dalle banche in contropartita con la BCE quindi strumenti finanziari che devono rispettare obblighi molto stringenti.
Sulla prociclicità invece non sono d'accordo..per combatterla hanno introdotto 2 nuovi indicatori di bilancio che sono il Capital Conservation Buffer e il Countercyclical Buffer ( magari non saranno ultra efficaci ma comunque il normatore qualche passo importante in tal senso lo sta facendo).

Sulla questione titoli di stato della grecia di Francia e Germania non mi pronuncio perchè andiamo O.T, ma ognuno è libero di farsi la propria idea.

 

[giacoesposito]

Scusate se riesumo questo vecchissimo post.
Volevo sapere se LCR e NSFR sono entrati o meno in vigore nel 2018.
Grazie anticipate