R/Finance 2014: Applied Finance with R

[Cren]

Senza voler fare pubblicità, segnalo che - come ogni anno - anche nel 2014 avremo questa simpatica conferenza in cui professionisti dai settori più disparati (ma aventi sempre a che fare con la finanza) si ritrovano per due giorni di full immersion in R.

Ovviamente non lo segnalo per invitarvi a prendere l'aereo per Chicago, ma perché la pagina con il programma giornaliero è piena zeppa di interessanti .pdf con codici e spiegazioni su come usare R in applicazioni che spaziano dal trading alla gestione di portafoglio passando per l'ottimizzazione fiscale e le Greche.

Qua la pagina da visitare e i .pdf:

• R/Finance 2014: Applied Finance with R

Da una rapida occhiata c'è un sacco di materiale:

• ben presentato e spiegato;
• per una piccola parte inedito;
• sufficientemente eterogeneo da non essere ripetitivo.

Ovviamente l'invito è ad aprire R, scaricare le eventuali librerie aggiuntive e a pasticciare con quello che è mostrato.

[Paolo1956]

In effetti Chicago d'estate ha un clima impossibile ))

Comunque mi sono messo a studiarlo un po' seriamente (anche se mi rendo conto che ho un approccio anche troppo C++ like)

Vedo che c'è un sacco di materiale, poi lo scarico con calma.......

ps: thank's per le '['

[Cren]

ps: thank's per le '['

E di che, figurati

Al primo approccio con R le parentesi quadre per l'indicizzazione di vettori e matrici sembrano semplicemente la trasposizione del classico operatore std::vector::operator[] del C++.

In realtà sono qualcosa di molto più complesso... anzi, probabilmente una delle ragioni dietro al successo di R è proprio il loro funzionamento particolare

[Paolo1956]

vedo che ti dai da fare con l'overload degli operatori in C++..... (che si può fare anche in R) però vacci cauto, è roba forte.....

In realtà l'overload nasce dalla situazione in cui hai una classe il cui 'core' è una matrice (vettore) che non vuoi esporre direttamente, per cui indicizzi l'oggetto.

La questione è che R è vettoriale e quindi in questo senso più flessibile.....

by by

[Cren]

...anche se mi rendo conto che ho un approccio anche troppo C++ like...

Lo sai, vero, che quando ti stufi di lavorare per vettori e matrici e vuoi tornare ad un po' di sano C++ da usare dentro R per velocizzare le cose... c'è sempre Rcpp

• High performance functions with Rcpp

[Paolo1956]

L'avevo visto, ma non l'ho ancora affrontato.....

[fdg86]

Grazie Cren, molto interessante. Carini anche i package proposti (stavo guardando il package per il CDS).