Un Ts per Amico "2": F.F.S.S - Pagina 5
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  1. #41
    L'avatar di Sig. Ernesto
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    Citazione Originariamente Scritto da roberto Visualizza Messaggio
    Sono stato un pochetto "incasinato" ... ma torno a seguirvi ehhh

    Oggi ho aperto anche questo piccolo gruppo ... Volatility & VIX

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    Ecco...e fammi sapere, mettiti (o metti) sotto..

    Aggiornamento delle strategia TSA.2 " grandmother style "

    Uno dei motivi per i quali è conveniente spendere (caso nonna stile) il 35% acquistando volatilità a medio termine invece di andare short tramite ETN IPATH(o similari) è, oltre alla disastrosa (in)efficienza degli ETF inversi, alla pericolosità della leva(e al costo) del future, etc..etc..etc.la capacità di generare rendimento nei rimbalzi (che massacrano il naked short). La volatilità nei camb repentini di segno diverso "tiene". Insomma, se scoprono la pillola della ricchezza si perde meno long di vola che short sul mercato (o così parrebbe fino ad oggi, ma mai dire mai).

    La volatilità della strategia è molto, molto più bassa di un long-short puro. Anche ipotizzando di non investire in bond(o strumenti in genere) rischiosi il 65% della parte liquida libero nella fase "non long DAXX.MI", ma fissando un rendimento annuo al 2%, senza pct, senza conti remunerati, senza nessun tipo di trattativa, il sistema ha "difeso" il sistemista. Volatilità in questo anno mai sopra il 19% e in qualsiasi punto dell'anno si fosse entrati, ovvero, ipotizzando di aver beccato il momento peggiore per entrare(quindi sui massimi della strategia), il DD non ha superato il 13% (e con size investita variabile).

    Vabbè, spero di essermi un minimo spiegato, sono solo spunti per mettere in piedi un panierino di strumenti con un minimo di raziocinio personale.

    Buona giornata
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  2. #42
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    Di nuovo in area reverse.
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  3. #43
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    A me risulta che ieri sera in chiusura sia girato long.


    mi nsono preso un po' di vacanze, complice neve e scuole chiuse. Un saluto a tutti, Cren tutto a posto gli occhi? Ernesto, quando stappiamo lo spumante?


  4. #44

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    Citazione Originariamente Scritto da Paolo1956 Visualizza Messaggio
    A me risulta che ieri sera in chiusura sia girato long.
    Ci sta che l'abbia fatto, la mia "bussola umorale" 'toro'/'orso'/'flat' è VIX vs. VXV e lì non c'erano dubbi già da un po' di tempo... Meglio tardi che mai!

    Semmai il dubbio è quanto durerà, visto quanto siamo tirati
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo1956 Visualizza Messaggio
    Un saluto a tutti, Cren tutto a posto gli occhi?
    Recupero mooolto graduale, per fortuna Google Chrome mi fa ingrandire al 207% (e anche oltre) le pagine

  5. #45
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    Citazione Originariamente Scritto da Paolo1956 Visualizza Messaggio
    A me risulta che ieri sera in chiusura sia girato long.


    mi nsono preso un po' di vacanze, complice neve e scuole chiuse. Un saluto a tutti, Cren tutto a posto gli occhi? Ernesto, quando stappiamo lo spumante?

    Assolutamente sì!! WoW il secondo segnale!
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  6. #46
    L'avatar di Paolo1956
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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Ci sta che l'abbia fatto, la mia "bussola umorale" 'toro'/'orso'/'flat' è VIX vs. VXV e lì non c'erano dubbi già da un po' di tempo... Meglio tardi che mai!

    Semmai il dubbio è quanto durerà, visto quanto siamo tirati

    Recupero mooolto graduale, per fortuna Google Chrome mi fa ingrandire al 207% (e anche oltre) le pagine

    Discorso da practitioner:

    devi guardare il Nasdaq, mi pare stia mostrando capacità anticipatorie sullo sp. Così è stato nel 2009, così ora, che ha superato i max precedenti in anticipo. Il mio è un discorso grafico, a vista, next week guardo se viene fuori qualcosa dai numeri

    Ciaoooooo

  7. #47
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    Citazione Originariamente Scritto da Sig. Ernesto Visualizza Messaggio
    Assolutamente sì!! WoW il secondo segnale!
    Ciao grande, tutto a posto?


  8. #48

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    Citazione Originariamente Scritto da Sig. Ernesto Visualizza Messaggio
    Assolutamente sì!! WoW il secondo segnale!
    Ecco, ora sono curioso di vedere all'opera il time decay anzichè il trend come generatore di profitti e il processo di Wiener come generatore di perdite

    La faccina va interpretata come «Hai voluto il patto col demonio? Adesso che hai ceduto l'anima al diavolo non puoi più protestare, è tutto nero su bianco!»

    Quando si entra nella spirale perversa del time decay non se ne esce più

  9. #49
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    Citazione Originariamente Scritto da Paolo1956 Visualizza Messaggio
    Ciao grande, tutto a posto?

    Siamo in attesa..gatto delle nevi parcheggiato sotto casa, parenti e amici col 4X4 allertati, polenta sul fuoco(), bottega chiusa..(la prima volta che mi capita in 25anni di lavoro..e mi sento in colpa, manco facessi il chirurgo..).


    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Ecco, ora sono curioso di vedere all'opera il time decay anzichè il trend come generatore di profitti e il processo di Wiener come generatore di perdite

    La faccina va interpretata come «Hai voluto il patto col demonio? Adesso che hai ceduto l'anima al diavolo non puoi più protestare, è tutto nero su bianco!»

    Quando si entra nella spirale perversa del time decay non se ne esce più

    Crengi, se la vola cala ancora si va a caccia di alpha..la formula l'ho postata, andiamo a pescare le varie basf, siemens, daimler etc..etc..etc..(dubito avro il tempo cmq.) oppure ci mettiamo un po' di lev. Vediamo

  10. #50
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    Aggiornamento TSA.2 che ha reversato long ieri (vendendo l'ETN Vix Mid Term e comprando l'Etf Daxx).

    Abbiamo toccato il livello di Max DD "Peak to Valley" su finestra annuale raggiunto in marzo 2011 e pari al 12.5% circa. Ovvero la perdita lorda (senza contare commissioni e slippage) che si sarebbe accusata entrando sui massimi dell'equity line.

    Dopo aver chiuso il 2011 a +7% circa di utile lordo, siamo ora a +1.60% circa.
    La volatilità media annualizzata è scesa al 13.8%.
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