Un Ts per Amico "2": F.F.S.S

[Paolo1956]

Il nasdaq sta attaccando i max di ciclo raggiunti la scorsa estate. E' del tutto possibile che lo SP 500 lo segua.

Se così sarà, lo sh che fu aperto attorno a 6700 di dax lo scorso agosto porterà un bottino magro.

Ma devo dire che non mi dispiacerebbe perché significherebbe l'allentarsi delle tensioni di questi mesi. Sperem......

[Sig. Ernesto]

Il nasdaq sta attaccando i max di ciclo raggiunti la scorsa estate. E' del tutto possibile che lo SP 500 lo segua.

Se così sarà, lo sh che fu aperto attorno a 6700 di dax lo scorso agosto porterà un bottino magro.

Ma devo dire che non mi dispiacerebbe perché significherebbe l'allentarsi delle tensioni di questi mesi. Sperem......

Rialzi a doppia cifra per il secondo giorno su molte banche e banchette.

Il segno è buono..e vediamo il magro guadagno come una polizza che ha protetto da un possibile crack.

Se gira ora, a gennaio, c'è il rischio che chiuda bene anche il 2012 (battendo un'altra volta i costosissimi gestori )

Guarda, il Ts Amico è un benchmark tosto da battere...sta mediuccia..sale, scende, poche operazioni, solida...fa quasi venire i nervi (agli altri..)

[Cren]

Sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.

[Sig. Ernesto]

Sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.

formula intelligente credo, ma impossibile da esplicitare.

Ma piano piano, farò il mio dovere.

[luka46]

sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: Coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.

ok!ok!

[Paolo1956]

Attenzione.......

[luka46]

Sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.

formula intelligente credo, ma impossibile da esplicitare.

Ma piano piano, farò il mio dovere.

Ho fatto alcune prove e i miei risultati con una regressione adolcita non sono esaltanti..forse dovrei allargare la finestra..

[Paolo1956]

Mi è stato chiesto dall'amico scooby doo che strumenti usare per la replica.

Sul segnale long c'è il classico Lyxor dax.

Lo storico sulla mia piattaforma va dal 17/11/2006. La correlazione sui log_Yields Close to Close è pari a 0,9295 quindi buona. Il punto dolente è la correlazione sui rapporti Open/Close(-1) che mi risulta pari a 0,6658.

In soldoni direi che il rendimento di lungo periodo è analogo, mentre problemi potrebbero sogere negli ingressi - uscite che avvengono appunto in open.

(....)

[Paolo1956]

Per lo sh, sulla mia piattaforma ho trovato ETF DB-X-TRACKERS SHORTDAX ETF.

Allego lo storico dal 20/09/2007. Nel periodo il dax ha perso il 16,79% mentre l'etf ha perso il 7%. In quattro anni e mezzo l'inefficienza è di circa il 25%.

Nel dettaglio Corr. (C/C) - 0,925; Corr. (O/C-1) -0,6314


Ciao.

[Sig. Ernesto]

Per lo short meglio longare il VXZ, anche se in dollari, o pensare ai certificati (ma non ho storico).

Per il Long, visto il numero di segnali, l'ETF va benissimo.

Tenere presente per lo short anche derivati mini dell'Eurostoxx (credo ci siano), correlato.