P.A.T.
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Faccio riferimento all'interesse manifestato da Cren sull'argomento dei titoli a reddito fisso per introdurre l'argomento della duration, ovvero il metodo matematico per ricondurre la "durata facciale" (ovvero la data di scadenza di un titolo che paga cedole a tasso fisso ricorrenti) alla durata chiamata "duration" (ovvero una durata che tiene conto del peso e della cronologicita' nella corresponsione delle cedole).
(cliccare per evidenziare il link)
"Ci sarebbe da discutere molto sull'argomento. Ad esempio, come calcoli tu in Excel la durata? Ti torna con i dati ufficiali ? A me mai, ma pazienza."
Premtto che esiste una funzione Excel apposita che fornisce il risultato richiesto.
Chiedevo a Cren: il valore risultante della funzione Excel sara' mai uguale al valore che risulta dallo sviluppo delle formule sul foglio Excel? Per valutare la congruita' dello scarto effettivo ho predisposto i calcoli comparativi a parte nel foglio Excel allegato.
P.S. Mi scuso dell'argomento banale per gli econometristi, ma da una ricerca effettuata con il motore di ricerca del FOL non avevo trovato ancora alcun approfondimento sull'argomento: verrebbe da dire la duration, questa sconosciuta
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"Ci sarebbe da discutere molto sull'argomento. Ad esempio, come calcoli tu in Excel la durata? Ti torna con i dati ufficiali ? A me mai, ma pazienza."
Premtto che esiste una funzione Excel apposita che fornisce il risultato richiesto.
Chiedevo a Cren: il valore risultante della funzione Excel sara' mai uguale al valore che risulta dallo sviluppo delle formule sul foglio Excel? Per valutare la congruita' dello scarto effettivo ho predisposto i calcoli comparativi a parte nel foglio Excel allegato.
P.S. Mi scuso dell'argomento banale per gli econometristi, ma da una ricerca effettuata con il motore di ricerca del FOL non avevo trovato ancora alcun approfondimento sull'argomento: verrebbe da dire la duration, questa sconosciuta