Lezioni di Econometria - Pagina 2
Borse europee a un bivio dopo il rally estivo, ecco cosa si aspettano gli analisti
L?estate ha visto l?azionario riprendere vigore. In Europa l?indice Euro Stoxx 50 risalito di oltre il 12% rispetto ai minimi del 5 luglio. Il corposo rally delle ultime sette settimane stato alimentato dalla resiliente stagione degli utili societari e dalle attese che la Federal Reserve rallenti il ritmo degli aumenti dei tassi.Da inizio
Studente universitario fa trading su una meme stock e guadagna 110 mln $ in un mese. Ecco come ha fatto
Fa scalpore la notizia del maxi-profitto di uno studente universitario di 20 anni che ha scommesso sul titolo Bed Bath & Beyond, sotto i riflettori nell?ultimo mese con un rally di circa +360%. Jake Freeman, laureato in matematica applicata ed economia presso la University of Southern California, a luglio aveva acquisito quasi 5 milioni di
Criptovalute: Bce prepara regole per le banche contro il “Far West normativo”
I mercati dei cripto-asset si stanno sviluppando rapidamente e le banche stanno valutando se parteciparvi, ed è compito della Banca centrale europea
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  1. #11

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    Aggiungo a quanto postato da tony:
    se avessi avuto questo paper ai tempi della tesi mi sarei risparmiato un p di esaurimento cmq sul canale che ho postato c' di tutto non solo la yeld curve ho postato quel link perch quello che ho salvato tra i preferiti dai tempi della tesi

  2. #12
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  3. #13
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  4. #14
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  5. #15

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    Forecasting: Principles and Practice

    Forecasting: Principles and Practice il sito di Rob J. Hyndman e George Athanasopoulos, ed un vero & proprio libro di testo virtuale che vi guida dalle basi fino alle applicazioni pi interessanti sulla previsione delle serie storiche.

    Al momento in cui scrivo, i Capitoli 1 e 2 e tutti quelli dal 4 al 8 sono praticamente completi.

    Ogni tecnica spiegata in modo semplice, sintetico e chiaro, e il tutto corredato da codici in modo che ogni tecnica sia facilmente replicabile

  6. #16

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    Elements of Statistical Learning

    Da quel che si dice, sembra che il libro di Trevor Hastie, Robert Tibshirani e Jerome Friedman sia la Bibbia dell'analisi dei dati.

    L'occasione ghiotta per chi vuole gettarsi in un mondo tosto - ma sempre pi sulla cresta dell'onda, mi raccontano da Londra e non so se vero - e sicuramente appassionante.

    Elements of Statistical Learning il .pdf intero, gratuito e liberamente scaricabile della V edizione del libro.

    Il suggerimento di usarlo come un manuale e di accompagnarlo con un programma specifico per provare via via su campo quanto studiato.
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    Ultima modifica di Cren; 22-01-13 alle 15:32

  7. #17
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    ........

    Il suggerimento di usarlo come un manuale e di accompagnarlo con un programma specifico per provare via via su campo quanto studiato.


    Interessante, grazie Crengi

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Da quel che si dice, sembra che il libro di Trevor Hastie, Robert Tibshirani e Jerome Friedman sia la Bibbia dell'analisi dei dati.

    L'occasione ghiotta per chi vuole gettarsi in un mondo tosto - ma sempre pi sulla cresta dell'onda, mi raccontano da Londra e non so se vero - e sicuramente appassionante.

    Elements of Statistical Learning il .pdf intero, gratuito e liberamente scaricabile della V edizione del libro.

    Il suggerimento di usarlo come un manuale e di accompagnarlo con un programma specifico per provare via via su campo quanto studiato.
    Mi associo a Paolo, molto interessante. Grazie Cren

  9. #19

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    Modelli in forma spazio - stato

    Molti modelli di analisi & previsione delle serie storiche possono essere espressi in una forma comune molto flessibile che consente di condurre inferenza sia sui parametri ignoti sia sulle componenti non osservabili.

    Tale forma, detta "nello spazio degli stati", o pi sinteticamente "state-space", molto generale e permette di fare molte cose interessanti attraverso l'uso del famoso filtro di Kalman.

    In questi casi il filtro di Kalman si pu usare in tre modi:
    1. smoother = riduce molto il rumore delle rappresentazioni di serie storiche (con o senza trend, con o senza componenti stagionali etc.), il funzionamento simile a quello di una media mobile adattiva;
    2. filtro = stima come cambiano nel tempo i parametri non osservabili di un modello lineare, l'esempio pi celebre in finanza il β del CAPM che cambia nel tempo;
    3. previsore = si spiega da s.

    Allego quindi la dispensa di 10 pagine di Matteo Pelagatti, che rappresenta - a mio avviso - una eccellente sintesi sia della rappresentazione spazio-stato sia del funzionamento del filtro di Kalman:

    La dispensa:


    La presentazione:


  10. #20
    L'avatar di Paolo1956
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    http://www.statistica.unipd.it/inseg...Liseo_2008.pdf

    Una interessante e abbastanza comprensibile (non per principianti) introduzione alla statistica bayesiana.

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