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Visto che spesso si parla di modelli volevo provare a fare una cosa.
Cercare passo passo di spiegare come viene prezzata una opzione con Black Scholes e la logica dietro il modello, utilizzando matematica da scuola primaria.

Partiamo da due ipotesi principali senza le quali il modello non funziona:
1) che non sia possibile fare guadagni da arbitraggio, cioè guadagnare senza rischio negoziando un asset (vedremo avanti con un esempio concreto).
2) che la volatilità ...

https://www.finanzaonline.com/forum/...-suicidio.html

Magnamagna:
Pfizer, nuovo effetto avverso?/ "Casi di mania acuta con caratteristiche psicotiche"

Foster:
il sussidiario eh?
per favore, lo ripeto, non condividete articoli di natura palesemente "COMPLOTTISTA" su FinanzaOnline. Il vaccino contiene semplici istruzioni per la sintetizzazione di

...

https://mobile.twitter.com/ChanceGar...46931420815360

Sottotitolo: come un ETP altera il mercato.

Allora, supponiamo che io porti a cena un po' di market makers e a un certo punto gli dica: «Voglio creare un fondo che raddoppia la performance dell'azione "X", le volete un po' di quote? (per guadagnare con la differenza bid - ask)».
E tutti i market makers visto che sono un rinomato produttore di fondi che vanno sempre a ruba mi rispondono in coro: «Certo!».
Ecco piazzate 100.000 quote del mio nuovo ETFx2Xlong ...

A volte ti stroncano un investimento di lungo periodo su un ETP (ETF, ETN, ETC) a leva, cioè "leveraged" (se non puoi fare a meno dell'inglese), proprio perché è a leva. Motivazione della stroncatura che s'impernia tutta su strane locuzioni: "volatility decay", decadimento esponenziale, "negative compound returns", fino alla bocciatura finale senz'appello.
Allora mettiamola così: compriamo cento quote di un ricco ETP NON leveraged (non posso fare a meno dell'inglese) ...