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Modelli di trading operativo

Un modello di trading econometrico che considero il piu' robusto tra tutti

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Riagganciandomi al post precedente colgo la palla al balzo per farvi vedere quello che a mio avviso e' il sito web numero 1, di cui condivido totalmente l'approccio e lo stile. Anzi, confesso che li invidio perche' svolgono il lavoro che avrei sempre desiderato fare: un misto tra ricerca e approccio operativo sui mercati.

Dategli un'occhiata, in particolare il blog dove praticamente si studia e testa di tutto, aggiornato con frequenza quasi daily. Hanno anche un forum, ma non riesce a prendere piede........,ma oramai io ho una consolidata esperienza per capire i motivi del perche' questo avvenga. I forum, come si e' capito dall'aforisma di Flaiano, non sono indicati per la ricerca, ma piuttosto per l'ostentazione e l'esibizionismo.

Il sito n. 1 e' quello indicato nella jpg in basso. Hanno elaborato un loro modello previsionale dello SP500: Real Erning Yeld Model (REY) Il modello e' econometricamente molto robusto, leggendo capirete.

Chi puo' dire che la relazione tra tassi di inflazione e utili attesi non abbia un senso?
Nessuno, a meno che qualcuno sia out of sin. Inoltre, econometricamente parlando, il loro modello di trading operativo presenta un fitting molto elevato.

(vedasi jpg allegata)

Nella sezione market status ci sono le proiezioni dello SP500 sulla base di questo e altri loro modelli.

Possibili utilizzi di questo modello?
a) farsi un'idea di dove potrebbe andare il mercato nei prossimi mesi, o anche solo confrontare la propria view con il modello, confidando nell'elevato tasso di successo che lo stesso ha empiricamente dimostrato negli ultimi decenni.

b) utilizzare per verificare se lo stesso trading system e' in grado di apportare un valore aggiunto a strategie che gia' si utilizzano.

Per il download delle serie storiche che servono, i link sono da loro stessi riportati.

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Updated 15-04-09 at 23:30 by P.A.T.

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