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Gianni78bari

  1. BLOG SU MEDIUM CON I CONTENUTI AGGIORNATI https://medium.com/@gberardi78

  2. PARTE 13: VOLATILITA' E(') TEMPO

    Un punto fondamentale da tenere a mente è che nel modello di B&S la volatilità è costante.

    Cerchiamo di capire cosa vuol dire e come in linea teorica è possibile giustificare questa ipotesi che però viene ovviamente smentita nella realtà.
    Per farlo ci aiutiamo con un modello lineare semplificato. Posto un prezzo iniziale del sottostante ed una scadenza, la volatilità indica l'intervallo di valori nel quale potrà trovarsi il sottostante a scadenza. Il modello è semplificato ...
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  3. PARTE 12: FORMULA ED INTERPRETAZIONE DI N(d2) ed N(d1)

    Metto direttamente il link di medium perchè il limite di allegati mi costringerebbe a spezzettare in troppi post quello che è un argomento unico.

    PARTE 12: FORMULA ED INTERPRETAZIONE DI N(d2) ed N(d1) | by Giovanni Berardi | May, 2022 | Medium
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  4. PERCHE' IL PREZZO DI UNA CALL NN DIPENDE DALLE PROBABILITA' DI SALITA DEL SOTTOSTANTE

    Prima di passare dall'equazione di Black &Scholes alla formula finale usata dai calcolatori di opzioni più comuni è opportuno approfondire un aspetto spesso dato per scontato quando si parla di Black Scholes e proprio per questo si cercherà di farlo affrontando la questione in modo diverso dal solito per arrivare a capirne le motivazioni.
    Stiamo parlando dell'”idea” di neutralità al rischio ed in particolare del fatto poco digeribile che ad un titolo che ha una maggiore probabilità di ...

    Updated 10-05-22 at 12:16 by Gianni78bari

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  5. BLACK SCHOLES PARTE 10. GAMMA RENT

    Tutti i post in ordine, senza dover cercare in archivio, si trovano anche qui: Giovanni Berardi – Medium


    Siamo dunque giunti all'equazione di B&S che per costruzione elimina sia l'elemento di incertezza legato al prezzo dell'opzione (cioè il fattore (dW) casuale che influenzerebbe altrimenti l'opzione) che il rendimento u del sottostante che è presente nel modello di prezzo del sottostante stesso, ma quando viene portato da quest'ultimo nell'equazione che abbiamo costruito ...

    Updated 30-03-22 at 17:16 by Gianni78bari

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