Forum di Finanzaonline.com - Entries for Maggio 14, 2022 - Blogs
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  1. PARTE 13: VOLATILITA' E(') TEMPO

    Un punto fondamentale da tenere a mente è che nel modello di B&S la volatilità è costante.

    Cerchiamo di capire cosa vuol dire e come in linea teorica è possibile giustificare questa ipotesi che però viene ovviamente smentita nella realtà.
    Per farlo ci aiutiamo con un modello lineare semplificato. Posto un prezzo iniziale del sottostante ed una scadenza, la volatilità indica l'intervallo di valori nel quale potrà trovarsi il sottostante a scadenza. Il modello è semplificato ...
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