KISS me, please...
Diasorin ed Hera, le due insospettabili del Ftse Mib con performance da record
Top storici e performance da capogiro per Diasorin ed Hera, entrambe protagoniste oggi a Piazza Affari. Non sono certo tra i titoli più blasonati anche perché sono relativamente nuove per …
Netflix non è più da Oscar a Wall Street, in fumo un terzo del valore in 16 mesi. E minaccia Disney+ fa paura
Netflix risente dell?arrivo di Disney+, la piattaforma di streaming del colosso Walt Disney, che farà concorrenza al colosso dei video online con contenuti nuovi a prezzi più contenuti. Il titolo …
Trading: la competenza trasforma in opportunità le situazioni di stress sui mercati
Conoscere per non temere. “Solo grazie alla conoscenza è possibile assorbire gli urti del mercato senza cedere alla paura, senza compromettere le proprie finanze, ma al contrario sfruttando a proprio …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #1

    Data Registrazione
    Jun 2001
    Messaggi
    431
    Mentioned
    5 Post(s)
    Quoted
    21 Post(s)
    Potenza rep
    39818180

    KISS me, please...

    "Onnie soit qui mal y pense"

    Buongiorno a tutti, oggi mi sono alzato con il piede sbagliato e vorrei rendervi partecipi del più nascosto dei segreti, fra tutti quello che ritengo il più prezioso.
    E per questo, da sempre, sotto gli occhi di quanti, spogliatisi di attese e presunzioni, voglion vedere....
    Già, qui stà il misfatto, perchè fra otttimisti rialzisti, pessimisti ribassisti, tecnicisti e statistici pronti a "sGannarsi" sul sesso degli angeli sembra che i realisti sian rimasti pochi (e aggiungo ben dileggiati se aprono bocca..).
    Rileggo con piacere in questi giorni interventi sulla media mobile, interventi del principe dei pessimisti che pare interessarsi professionalmente di onoranze funebri (ma apri una gelateria perbacco!) e di tanti speranzosi giovani e meno giovani.
    Ho visto sparare su Roberto con la Lupara caricata a me.rda quando ha fatto cenno alla media mobile a 200 giorni dei suoi clienti bancari, eppure ci stava offrendo una perla, come altre volte è successo da parte di altri volenterosi...
    E vorrei da qui, ripartire.

    FAMOLO STRANO

    Questo è sicuramente divertente, usando esoteriche tecniche di analisi matematica si scoprono interessanti inefficience, usabili peraltro pressochè esclusivamente da parte di chi passa la sua vita davanti ad un monitor...
    Per qualche anno l'ho fatto, mi sono divertito, usando tecniche di money managment nel complesso ho guadagnato ma non come avrei potuto se avessi sposato la strategia sotto...

    FAMOLO SEMPLICE

    Consideriamo il principale mercato borsistico, quello USA, con qualche supposizione spero non troppo campata in aria:

    1) le aziende USA se non fanno utili chiudono
    2) la previdenza USA investe in titoli
    3) la previdenza integrativa europea, nella parte azionaria, ha in asset dal 30 al 60% di titoli USA

    Da quanto sopra si può pensare che siano in tanti ad attendersi un ritorno su base annua da questo mercato, vuoi per quadrare il bilancio, vuoi per rispondere al benchmark (e non perdere clienti..).

    Detto ciò, mi prendo 50 anni di SP500 e mi guardo una carta mensile con una media mobile a 12 mesi.

    Quando sono sopra resto lungo, quando sono sotto vado corto, ovvero vado flat perchè uso un fondo comune ad accumulazione.

    IL TRADING SYSTEM

    Buy: C>mov(C,12,s)
    SEll: C<mov(C,12,s)

    I RISULTATI

    Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
    La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

    Adesso, sparate pure...

    maurizio
    Immagini Allegate Immagini Allegate KISS me, please...-sp500.png 

  2. #2
    L'avatar di Pig-H
    Data Registrazione
    May 2002
    Messaggi
    3,378
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    4 Post(s)
    Potenza rep
    42949690
    Citazione Originariamente Scritto da maurice

    Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
    La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

    Adesso, sparate pure...

    maurizio

    In questo modo hai eliminato completamente il rumore delle notizie e pure degli attentati

    In questo modo hai semplificato enormemente la vita al trader, che non deve passare tutto il giorno davanti al monitor ma il primo giorno del mese in 5 minuti aggiorna il grafico e verifica il segnale, eventualmente compra o vende

    Questa cmq rimane una strategia per chi ha molto capitale, e soprattutto ha molto tempo per attendere un buon ritorno in conto

  3. #3

    Data Registrazione
    Sep 2000
    Messaggi
    1,362
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    0 Post(s)
    Potenza rep
    17892558
    ciao maurizio.

    verrebe solo da dire:

    "non voglio invecchiare da ricco!"

  4. #4
    L'avatar di Pig-H
    Data Registrazione
    May 2002
    Messaggi
    3,378
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    4 Post(s)
    Potenza rep
    42949690
    Utile e interessante sarebbe vedere se quel "12" è stato una scelta casuale o prima hai ottimizzato....

  5. #5

    Data Registrazione
    Jun 2001
    Messaggi
    431
    Mentioned
    5 Post(s)
    Quoted
    21 Post(s)
    Potenza rep
    39818180
    Per Pig-H:
    Non solo dalle notizie e dagli attentati ma anche dalla crisi della baia dei porci, dalla guerra in corea e quella in vietnam, dall'assassinio di JFK, dai gulag e dall'invasione della cecoslovacchia, dalle crisi cinesi, da 2 guerre del golfo, da tutte le monnezze degli ultimi 50 anni....
    Alla faccia dei cigni neri...
    No, non c'è ottimizzazione, dodici sono i mesi dell'anno ( ..perchè i nani se non ricordo male erano 7).
    Hai paura che nei prossimi 50 anni il sistema non performi più? ;^)

    Per ocirne64:
    Certo non si corre il rischio di rimanere "in canna" da giovane... (anche se, in fondo, sempre di canna trattasi..)

    Scherzi a parte, provocazione fu e tale resta, ma...

    1) la gestione del patrimonio personale non può essere incentrata - sempre - solo sul trading; man mano si ha fieno in esubero credo sia prudente allocare lo stesso fuori dal portafoglio trading
    2) piuttosto che allocare in fondi anche a PAC conviene una semplice gestione attiva, con switch da CCT / monetario a az USA sull'esempio mostrato (ritorno medio atteso 6-7% annuo composto deflazionato, non male)

    maurizio

  6. #6
    L'avatar di Pig-H
    Data Registrazione
    May 2002
    Messaggi
    3,378
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    4 Post(s)
    Potenza rep
    42949690
    Citazione Originariamente Scritto da maurice
    Per Pig-H:
    Non solo dalle notizie e dagli attentati ma anche dalla crisi della baia dei porci, dalla guerra in corea e quella in vietnam, dall'assassinio di JFK, dai gulag e dall'invasione della cecoslovacchia, dalle crisi cinesi, da 2 guerre del golfo, da tutte le monnezze degli ultimi 50 anni....
    Alla faccia dei cigni neri...
    No, non c'è ottimizzazione, dodici sono i mesi dell'anno ( ..perchè i nani se non ricordo male erano 7).
    Hai paura che nei prossimi 50 anni il sistema non performi più? ;^)

    maurizio
    Io ho la diarrea per le ottimizzazioni, dovreste averlo capito tutti ormai

    Per i prox 50 anni... ci rivediamo nel 2054 qui ok?

  7. #7

    Data Registrazione
    Jun 2001
    Messaggi
    431
    Mentioned
    5 Post(s)
    Quoted
    21 Post(s)
    Potenza rep
    39818180
    2054 ?
    .. avendo superato il mezzo secolo ne sarei - statisticamente parlando - assai sorpreso.. =8o
    Cio non toglie che farò del mio meglio
    La nausea per le ottimizzazioni la condivido, a cominciare dalla scelta del "cosa" tradare (personalmente preferisco i panieri o gli indici).
    Ciao
    maurizio

  8. #8

    Data Registrazione
    Aug 2002
    Messaggi
    3,452
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    0 Post(s)
    Potenza rep
    0
    Citazione Originariamente Scritto da maurice
    "Onnie soit qui mal y pense"

    Buongiorno a tutti, oggi mi sono alzato con il piede sbagliato e vorrei rendervi partecipi del più nascosto dei segreti, fra tutti quello che ritengo il più prezioso.
    E per questo, da sempre, sotto gli occhi di quanti, spogliatisi di attese e presunzioni, voglion vedere....
    Già, qui stà il misfatto, perchè fra otttimisti rialzisti, pessimisti ribassisti, tecnicisti e statistici pronti a "sGannarsi" sul sesso degli angeli sembra che i realisti sian rimasti pochi (e aggiungo ben dileggiati se aprono bocca..).
    Rileggo con piacere in questi giorni interventi sulla media mobile, interventi del principe dei pessimisti che pare interessarsi professionalmente di onoranze funebri (ma apri una gelateria perbacco!) e di tanti speranzosi giovani e meno giovani.
    Ho visto sparare su Roberto con la Lupara caricata a me.rda quando ha fatto cenno alla media mobile a 200 giorni dei suoi clienti bancari, eppure ci stava offrendo una perla, come altre volte è successo da parte di altri volenterosi...
    E vorrei da qui, ripartire.

    FAMOLO STRANO

    Questo è sicuramente divertente, usando esoteriche tecniche di analisi matematica si scoprono interessanti inefficience, usabili peraltro pressochè esclusivamente da parte di chi passa la sua vita davanti ad un monitor...
    Per qualche anno l'ho fatto, mi sono divertito, usando tecniche di money managment nel complesso ho guadagnato ma non come avrei potuto se avessi sposato la strategia sotto...

    FAMOLO SEMPLICE

    Consideriamo il principale mercato borsistico, quello USA, con qualche supposizione spero non troppo campata in aria:

    1) le aziende USA se non fanno utili chiudono
    2) la previdenza USA investe in titoli
    3) la previdenza integrativa europea, nella parte azionaria, ha in asset dal 30 al 60% di titoli USA

    Da quanto sopra si può pensare che siano in tanti ad attendersi un ritorno su base annua da questo mercato, vuoi per quadrare il bilancio, vuoi per rispondere al benchmark (e non perdere clienti..).

    Detto ciò, mi prendo 50 anni di SP500 e mi guardo una carta mensile con una media mobile a 12 mesi.

    Quando sono sopra resto lungo, quando sono sotto vado corto, ovvero vado flat perchè uso un fondo comune ad accumulazione.

    IL TRADING SYSTEM

    Buy: C>mov(C,12,s)
    SEll: C<mov(C,12,s)

    I RISULTATI

    Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
    La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

    Adesso, sparate pure...

    maurizio
    Per calcolare l'equity hai considerato di rimanere flat nel caso in cui i prezzi taglino al ribasso la media?

  9. #9

    Data Registrazione
    Aug 2002
    Messaggi
    3,452
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    0 Post(s)
    Potenza rep
    0
    Citazione Originariamente Scritto da maurice
    "Onnie soit qui mal y pense"

    Buongiorno a tutti, oggi mi sono alzato con il piede sbagliato e vorrei rendervi partecipi del più nascosto dei segreti, fra tutti quello che ritengo il più prezioso.
    E per questo, da sempre, sotto gli occhi di quanti, spogliatisi di attese e presunzioni, voglion vedere....
    Già, qui stà il misfatto, perchè fra otttimisti rialzisti, pessimisti ribassisti, tecnicisti e statistici pronti a "sGannarsi" sul sesso degli angeli sembra che i realisti sian rimasti pochi (e aggiungo ben dileggiati se aprono bocca..).
    Rileggo con piacere in questi giorni interventi sulla media mobile, interventi del principe dei pessimisti che pare interessarsi professionalmente di onoranze funebri (ma apri una gelateria perbacco!) e di tanti speranzosi giovani e meno giovani.
    Ho visto sparare su Roberto con la Lupara caricata a me.rda quando ha fatto cenno alla media mobile a 200 giorni dei suoi clienti bancari, eppure ci stava offrendo una perla, come altre volte è successo da parte di altri volenterosi...
    E vorrei da qui, ripartire.

    FAMOLO STRANO

    Questo è sicuramente divertente, usando esoteriche tecniche di analisi matematica si scoprono interessanti inefficience, usabili peraltro pressochè esclusivamente da parte di chi passa la sua vita davanti ad un monitor...
    Per qualche anno l'ho fatto, mi sono divertito, usando tecniche di money managment nel complesso ho guadagnato ma non come avrei potuto se avessi sposato la strategia sotto...

    FAMOLO SEMPLICE

    Consideriamo il principale mercato borsistico, quello USA, con qualche supposizione spero non troppo campata in aria:

    1) le aziende USA se non fanno utili chiudono
    2) la previdenza USA investe in titoli
    3) la previdenza integrativa europea, nella parte azionaria, ha in asset dal 30 al 60% di titoli USA

    Da quanto sopra si può pensare che siano in tanti ad attendersi un ritorno su base annua da questo mercato, vuoi per quadrare il bilancio, vuoi per rispondere al benchmark (e non perdere clienti..).

    Detto ciò, mi prendo 50 anni di SP500 e mi guardo una carta mensile con una media mobile a 12 mesi.

    Quando sono sopra resto lungo, quando sono sotto vado corto, ovvero vado flat perchè uso un fondo comune ad accumulazione.

    IL TRADING SYSTEM

    Buy: C>mov(C,12,s)
    SEll: C<mov(C,12,s)

    I RISULTATI

    Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
    La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

    Adesso, sparate pure...

    maurizio

    L'equity credo dica poco, perchè è poco il tempo considerato, dato che parliamo di mesi, e non di giorni.

    Se, al posto di usare una media a 12 mesi, per assurdo, usassi una media a 36 mesi, otterrei un risultato ancora migliore.

  10. #10

    Data Registrazione
    Jun 2001
    Messaggi
    431
    Mentioned
    5 Post(s)
    Quoted
    21 Post(s)
    Potenza rep
    39818180
    Ciao FEDE63,
    l'equity mostrata è relativa alle sole operazioni lunghe, con posizione flat per corsi sotto la media mobile; nessuna pretesa (dichiarata) di ultraperformare, anzi...
    L'indice in questione performa lo stesso ordine di grandezza nel periodo considerato, ma con drawdown folli rispetto al semplice sistema mostrato.
    L'obbiettivo era quello di lanciare un sasso sulla necessità di mantenere i sistemi semplici; KISS sta per "keep it simple, stupid !".
    Ci sono certo altri valori di media mobile che "descrivono" (o meglio si adattano al) lo strumento in esame performando sulla carta di più e meglio; ma l'accento è volutamente posto sulla semplicità e sull'esigenza di non ottimizzare alcunchè.
    Come usarlo?
    IMHO, potrebbe essere utile per non andare contro al mercato così come "descritto" dal sistema, usando inoltre la distanza dei prezzi dalla media mobile per misurare il rischio/opportunità del trade corrente e "calibrare" le tecniche di money managment.

    maurizio

Accedi