KISS me, please...

[wolfbalck]

Ottimo interessante e grazie. Io non lo so fare ma sarebbe curioso vedere il kiss inverso e cioè andare di pac nelle (poche) occasioni in cui con il kiss si doveva uscire ed anche la stessa comparazione con la levax2 XS2L

Saresti stato anni fuori dal mercato ad aspettare il segnale praticamente fai prima ad aspettare un -30% e mettere tutti i soldi.

[matmo]

Saresti stato anni fuori dal mercato ad aspettare il segnale praticamente fai prima ad aspettare un -30% e mettere tutti i soldi.

Il confronto kiss inverso + leva è quello che voglio fare io ma ancora non ho avuto la possibilità; sono già dentro b&h, per incrementare sto aspettando l'uscita del kiss, il tutto su XS2L

[wolfbalck]

si rimane dentro anche a dicembre

[wolfbalck]

si rimane dentro anche a gennaio 2022

[wolfbalck]

si rimane dentro anche a febbraio 2022

[Fattozzi Ugo]

Ciao FEDE63,
l'equity mostrata è relativa alle sole operazioni lunghe, con posizione flat per corsi sotto la media mobile; nessuna pretesa (dichiarata) di ultraperformare, anzi...
L'indice in questione performa lo stesso ordine di grandezza nel periodo considerato, ma con drawdown folli rispetto al semplice sistema mostrato.
L'obbiettivo era quello di lanciare un sasso sulla necessità di mantenere i sistemi semplici; KISS sta per "keep it simple, stupid !".
Ci sono certo altri valori di media mobile che "descrivono" (o meglio si adattano al) lo strumento in esame performando sulla carta di più e meglio; ma l'accento è volutamente posto sulla semplicità e sull'esigenza di non ottimizzare alcunchè.
Come usarlo?
IMHO, potrebbe essere utile per non andare contro al mercato così come "descritto" dal sistema, usando inoltre la distanza dei prezzi dalla media mobile per misurare il rischio/opportunità del trade corrente e "calibrare" le tecniche di money managment.

maurizio

Probabile

[federico64]

Qualcuno è in grado di spiegarmi la frase conclusiva "...usando inoltre la distanza dei prezzi dalla media mobile per misurare il rischio/opportunità del trade corrente e "calibrare" le tecniche di money management"?

[Damien]

Qualcuno è in grado di spiegarmi la frase conclusiva "...usando inoltre la distanza dei prezzi dalla media mobile per misurare il rischio/opportunità del trade corrente e "calibrare" le tecniche di money management"?

Ciao, quando c'è molta distanza tra la media ed i prezzi significa che c'è molta volatilità. Quando la distanza è in aumento significa dunque che è in corso un aumento della volatilità.
Esiste un indicatore in AT che è un corollario delle Bande di Bollinger che si chiama BB Bandwidth che misura appunto in quel caso la distanza tra le bande come indicatore della volatilità.

E quando parliamo di volatilità, parliamo di rischio, maggiore volatilità -> maggiore rischio, minore volatilità -> minore rischio.

E quindi, quando maurice parla di calibrare le tecniche di money management , intende di soppesare l'esposizione di capitali a seconda della volatilità / rischio.

Se la volatilità è molto alta, starebbe meglio star completamente fuori o andare short. Ma, nel caso di questo sistema, è stare fuori.
E rientrare quando la volatilità è scesa, ossia quando i prezzi si riavvicinano alla media.

[federico64]

Ciao, quando c'è molta distanza tra la media ed i prezzi significa che c'è molta volatilità. Quando la distanza è in aumento significa dunque che è in corso un aumento della volatilità.
Esiste un indicatore in AT che è un corollario delle Bande di Bollinger che si chiama BB Bandwidth che misura appunto in quel caso la distanza tra le bande come indicatore della volatilità.

E quando parliamo di volatilità, parliamo di rischio, maggiore volatilità -> maggiore rischio, minore volatilità -> minore rischio.

E quindi, quando maurice parla di calibrare le tecniche di money management , intende di soppesare l'esposizione di capitali a seconda della volatilità / rischio.

Se la volatilità è molto alta, starebbe meglio star completamente fuori o andare short. Ma, nel caso di questo sistema, è stare fuori.
E rientrare quando la volatilità è scesa, ossia quando i prezzi si riavvicinano alla media.

Uhm... quindi il senso potrebbe essere quello di sottopesare man mano che la MM si allontana dal prezzo e fare il contrario quando si riavvicina?
Mi convince pochino.

[Long Player Special]

Uhm... quindi il senso potrebbe essere quello di sottopesare man mano che la MM si allontana dal prezzo e fare il contrario quando si riavvicina?
Mi convince pochino.

Dice che logicamente c'è differenza tra avere 1 tick di differenza o avere un 10% di scostamento rispetto alla media mobile e che a seconda della distanza rispetto alla mm precedente dovresti calibrare (gestire, pesare) i tuoi investimenti. Considera il 2004 come anno del thread e le varie opzioni che erano presenti 18 anni orsono.