KISS me, please... - Pagina 62
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  1. #611
    L'avatar di Kurtosi
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    Citazione Originariamente Scritto da bridgewater Visualizza Messaggio
    Vorrei lasciarti uno spunto: secondo te la data del mese su cui si prendono le quotazioni, influisce sulla strategia? Su alpha architect fanno l'analisi in-sample e sembra proprio di s:

    Tactical Asset Allocation: Does the Day of the Month Matter? -

    la cosa interessante perch come fanno notare gli autori potrebbe essere un semplice problema di overfitting e tuttavia:

    Again, to reiterate an earlier point, even if one were to conclude based on these stats that a given strategy was overfit to end of month data, it wouldnt mean that the strategy was worthless, only that results as they are usually shown, trading on the last day of the month, are overly optimistic.
    Spunto molto interessante,

    ecco i risultati rolling mensile su orizzonte temporale 10Y in funzione del giorno (lavorativo) del mese applicato su segnali SMA10 mesi da S&P500 (chiedo venia in anticipo ai sostenitori del "12"):


    https://imageshack.com/i/pmFOUp77p

    Forse cos meno incasinato (valor medio + inviuppo massimi e minimi):


    https://imageshack.com/i/poa3fmyKp

    Consiglio vivamente di applicare questo T.S. il primo, secondo o ventunesimo giorno lavorativo del mese e di evitare assolutamente il sesto giorno!
    Ecco, ci sono cascato di nuovo, maledetto overfitting!

    Disclaimer: l'esempio riportato a puro scopo didattico e non da intendersi in alcun modo come consulenza finanziaria o come un consiglio allinvestimento!

  2. #612
    L'avatar di cammello
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    Citazione Originariamente Scritto da Kurtosi Visualizza Messaggio
    Spunto molto interessante,

    ecco i risultati rolling mensile su orizzonte temporale 10Y in funzione del giorno (lavorativo) del mese applicato su segnali SMA10 mesi da S&P500 (chiedo venia in anticipo ai sostenitori del "12"):
    c' un articolo su allocatesmartly, se in interesssa il tema.

    C

  3. #613

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    Citazione Originariamente Scritto da cammello Visualizza Messaggio
    c' un articolo su allocatesmartly, se in interesssa il tema.

    C
    si lo stesso che ho passato @Kurtosi...allocatesmartly e alpha architect fanno capo alle stesse persone

  4. #614
    L'avatar di cammello
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    Citazione Originariamente Scritto da bridgewater Visualizza Messaggio
    si lo stesso che ho passato @Kurtosi...allocatesmartly e alpha architect fanno capo alle stesse persone
    ah, non sapevo. Grazie

    C

  5. #615

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    prossima settimana si vedr se si rimane dentro.....tutto lascia presupporre per il si

    io sto iniziando a utilizzare i futures per applicare parte della strategia.

  6. #616
    L'avatar di federico64
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    prossima settimana si vedr se si rimane dentro.....tutto lascia presupporre per il si

    io sto iniziando a utilizzare i futures per applicare parte della strategia.
    PARTE della strategia? 🤔

  7. #617

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    Ciao a tutti,

    come mai non si riesce ad iniziare nuove discussioni?
    un problema del mio profilo?
    Scusate se scrivo off topic ma non riesco in altro modo.

    Ambro91

  8. #618

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    Ciao,
    sto iniziando da poco a studiare i mercati, e vorrei capire la strategia proposta dall'autore della discussione. Da buon sostenitore della filosofia KISS, in ogni ambito, sarei interessato a capire meglio il trading system

    La strategia dell'autore mi pare sia rassunta qua:

    IL TRADING SYSTEM

    Buy: C>mov(C,12,s)
    SEll: C<mov(C,12,s)
    Mi sapreste spiegare in termini semplici e un po' meno tecnici in base a cosa acquista o vende? Non capisco quelle formule

    Grazie

  9. #619

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    Citazione Originariamente Scritto da loverdrive Visualizza Messaggio
    Ciao,
    sto iniziando da poco a studiare i mercati, e vorrei capire la strategia proposta dall'autore della discussione. Da buon sostenitore della filosofia KISS, in ogni ambito, sarei interessato a capire meglio il trading system

    La strategia dell'autore mi pare sia rassunta qua:



    Mi sapreste spiegare in termini semplici e un po' meno tecnici in base a cosa acquista o vende? Non capisco quelle formule

    Grazie
    Semplicemente a fine mese se L indice e sopra la media mobile rimani dentro al mercato se sta sotto esci

  10. #620

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    Quindi comprando quando il prezzo a fine mese superiore della media mobile del mese precedente? E vendendo se il prezzo inferiore?
    mmm mi sembrerebbe un po' controintuitivo, preferirei comprare quando il prezzo basso, e vendere quando alto

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