KISS me, please... - Pagina 52
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  1. #511

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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    lunedì si entra
    Non si dovrebbe aspettare la chiusura di martedì??

  2. #512

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    Citazione Originariamente Scritto da Thelordofmac Visualizza Messaggio
    Non si dovrebbe aspettare la chiusura di martedì??
    Il messaggio è vecchio parlavamo di giugno

  3. #513
    L'avatar di 1_fede_1
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    Citazione Originariamente Scritto da elter Visualizza Messaggio
    certo se non va a profitto esci se il close mensile e' sotto la media, se va a profitto pace, esci tra l'altro se non si e' preso profitto sarebbe ancora dentro con circa +1000pti
    Scusa elter ma mi hai incuriosito con questa tua trovata. Ho visto che la media a 3 mesi è incollata ai prezzi (candela 12 mesi). Entri e va bene, visto che il target è 5,1, l'uscita non sarebbe meglio calibrarla su un parametro un po' più preciso della chiusura della cadela mensile sotto la media? A fronte di un guadagno di 5 possiamo avere una perdita del 20, mi sembra un po' squilibrato. Se si uscisse a-5? oppure a -5% sotto la media?

  4. #514

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    ad agosto si sta dentro buone vacanze

  5. #515
    L'avatar di Kurtosi
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    Buongiorno a tutti,
    entro in punta di piedi in questo thread dopo averlo letto tutto per cercare di contestualizzare il mio intervento.

    La premessa: penso di aver colto l'intento del metodo KISS per come è stato concepito e proposto.
    Cerco quindi di approcciarmi con rispetto all'intuizione, alla sua applicazione e alle discussioni passate.

    Chi sono: un normalissimo investitore medio che non opera in campo finanziario ma che da qualche anno sta studiando questo mondo prima per necessità
    (soprattutto per gestire la cortina fumogena di molti consulenti finanziari o presunti tali) poi per successivamente giunta passione.

    Nella vita mi occupo di simulazioni numeriche (non in campo finanziario) tendo quindi a oggettivare e a fare scelte conseguenti, ancor meglio se con sensibilità
    relativa al fatto che i dati a disposizione siano pochi, tanti, storici, statistici, attendibili e quanto etc. etc.

    La premessa è solo per far capire che non sto cercando la "Strategia delle Strategie" con rapporto "rendimento/impegno" che tende a infinito, ma non credo ai dogmi tipo
    "accetta questa strategia per quello che è" senza avere qualche dato in più in mano...possibilmente oggettivo

    Sono qui per fare una semplice domanda:
    facendo backtest su 30 anni, con approccio condivisibile o meno ma se ne può parlare, ottendo i seguenti risultati.

    Segue il risultato del Rendimento Annuo Medio a 10 anni, su suggerimento di Antoniano2, ottenuto con storico massimo dell' ^SP500TR (ipotizzando investimento con ETF ad accumulazione). Trattasi di 263 simulazioni 10Y rolling mensile dal 01/11/1988.


    https://imageshack.com/i/pmCX0XDsp

    Metric Mean Return Mean Volatility Sharpe Ratio
    B&H 10.57% 17.70% 0.6
    SMA10 No Taxes 10.73% 11.76% 0.92
    SMA10 + Taxes 8.76% 13.42% 0.65

    Qualcuno degli utilizzatori o interessati al KISS ha mai fatto analisi un po' più approfondite di un classico Portfolio Visualizer per confermare questo risultato?
    L'intento è avere un punto zero per "giocare" un po' (chiaremente non in questo thread ma in uno specifico) e vedere se utilizzando altri fattori come modelli di previsione sulla volatilità o il VIX si riesce a ottenere qualcosa in più reattivo ai cali di mercato più repentini che credo saranno sempre più attuali in futuro dati gli strumenti utilizzati oggi sui mercati (overfitting permettendo ).

    Grazie in anticipo.

    P.S.
    Lo so, persevero con il (grave) errore del non tassare B&H per un confronto diretto con il "+ Taxes", caziatemi ancora...

  6. #516

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    Citazione Originariamente Scritto da Kurtosi Visualizza Messaggio

    Qualcuno degli utilizzatori o interessati al KISS ha mai fatto analisi un po' più approfondite di un classico Portfolio Visualizer per confermare questo risultato?

    Ciao, sono più o meno nella tua stessa situazione. Per iniziare ho scaricato i dati che avevi pubblicato sull'altro thread e li sto elaborando per vedere se riesco a produrre i tuoi stessi risultati. Ho ricostruito "l'indice" SSO sintetico secondo la formula che hai riportato per calcolare i daily returns: una cosa che ho notato dai grafici che hai messo sull'altro thread è che i valori effettivi di SSO coincidono con quelli di SSO sintetico alla fine della serie: così facendo io alla data del 2006-06-21 ottengo SSO sintetico 14.11 mentre il valore effettivo è 14.96. Secondo me sarebbe più corretto far coincidere i valori di SSO sintetico e di SSO effettivo al 2006-06-21.

    Poi volevo chiederti se potevi postare le date dei segnali di entrata/uscita e i relativi valori di ingresso e di uscita...per ora ho fatto una prova molto veloce in pandas, ma mi sembra di ottenere un numero di segnali diversi da quelli che avevi indicato tu (molto probabile che abbia sbagliato qualcosa io )

    IMHO sarebbe molto interessante integrare nella strategia altri fattori modelli di previsione della volatilità...se pensi di aprire un altro thread lo seguo volentieri

    Ciao e grazie

  7. #517
    L'avatar di Kurtosi
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    Citazione Originariamente Scritto da bridgewater Visualizza Messaggio
    Ciao, sono più o meno nella tua stessa situazione. Per iniziare ho scaricato i dati che avevi pubblicato sull'altro thread e li sto elaborando per vedere se riesco a produrre i tuoi stessi risultati. Ho ricostruito "l'indice" SSO sintetico secondo la formula che hai riportato per calcolare i daily returns: una cosa che ho notato dai grafici che hai messo sull'altro thread è che i valori effettivi di SSO coincidono con quelli di SSO sintetico alla fine della serie: così facendo io alla data del 2006-06-21 ottengo SSO sintetico 14.11 mentre il valore effettivo è 14.96. Secondo me sarebbe più corretto far coincidere i valori di SSO sintetico e di SSO effettivo al 2006-06-21.
    I risultati che ho riportato in questo thread sono relativi a KISS SMA10 mensile fatta con ^SMP500TR puro (non in leva), giusto per capire se chi ha più esperienza con questa strategia si ritrova, anche solo a grandi linee, con questi numeri, giusto per avere una base di partenza e ridurre il "trash in --> trash out"

    Cmq per l' SSO concordo sul far coincidere il sintetico con il reale al 21/06/2006.

    Poi volevo chiederti se potevi postare le date dei segnali di entrata/uscita e i relativi valori di ingresso e di uscita...per ora ho fatto una prova molto veloce in pandas, ma mi sembra di ottenere un numero di segnali diversi da quelli che avevi indicato tu (molto probabile che abbia sbagliato qualcosa io )
    Io per ora sto usando Excel perché trovo più facile gestire le ca**te che sicuramente faccio, poi, quando tutto torna, magari passo a Python/Pandas.
    Cmq appena supero i 30 post (e se non vengo ri-bannato a vita prima ) magari apro un altro thread per "giocare" con i dati e li possiamo confrontare i risultati.

    IMHO sarebbe molto interessante integrare nella strategia altri fattori modelli di previsione della volatilità
    Condivido, poi vediamo se porta a qualcosa o solo ad accanimento terapeutico

  8. #518
    L'avatar di federico64
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    Citazione Originariamente Scritto da bridgewater Visualizza Messaggio
    ciao, sono più o meno nella tua stessa situazione. Per iniziare ho scaricato i dati che avevi pubblicato sull'altro thread e li sto elaborando per vedere se riesco a produrre i tuoi stessi risultati. Ho ricostruito "l'indice" sso sintetico secondo la formula che hai riportato per calcolare i daily returns: Una cosa che ho notato dai grafici che hai messo sull'altro thread è che i valori effettivi di sso coincidono con quelli di sso sintetico alla fine della serie: Così facendo io alla data del 2006-06-21 ottengo sso sintetico 14.11 mentre il valore effettivo è 14.96. Secondo me sarebbe più corretto far coincidere i valori di sso sintetico e di sso effettivo al 2006-06-21.

    Poi volevo chiederti se potevi postare le date dei segnali di entrata/uscita e i relativi valori di ingresso e di uscita...per ora ho fatto una prova molto veloce in pandas, ma mi sembra di ottenere un numero di segnali diversi da quelli che avevi indicato tu (molto probabile che abbia sbagliato qualcosa io :d )

    imho sarebbe molto interessante integrare nella strategia altri fattori modelli di previsione della volatilità...se pensi di aprire un altro thread lo seguo volentieri ok!

    Ciao e grazie
    sso ?!?

  9. #519
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    Citazione Originariamente Scritto da federico64 Visualizza Messaggio
    sso ?!?
    ProShares ETFs: Ultra S&P500 - Overview

    Per noi europei armonizzati:

    Xtrack S&P500 2x Lev Day Swap Ucits Etf - Borsa Italiana

  10. #520

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    Citazione Originariamente Scritto da Kurtosi Visualizza Messaggio
    Kurtosi ma Portfoliovisualizer è un software ottimo,come mai ne parli come se fosse un simulatore fatto da Unicredit,MPS o Banca Popolare ?

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