KISS me, please... - Pagina 47
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  1. #461
    L'avatar di tagada
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    la media mobile rimane la stessa sei tu che la vedi invece di una volta al mese una volta ogni due mesi.
    In questo caso, ma forse sbaglio, a febbraio non saresti uscito o dipende?

  2. #462

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    Citazione Originariamente Scritto da tagada Visualizza Messaggio
    In questo caso, ma forse sbaglio, a febbraio non saresti uscito o dipende?
    dipende da quanto fai partire i due mesi

    su Portfolio Visualizer ovviamente le serie storiche sono annuali quindi se scegli un segnale bimestrale lui considererà solo i mesi pari.

    quindi a febbraio ti avrebbe fatto uscire.

  3. #463
    L'avatar di tagada
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    dipende da quanto fai partire i due mesi

    su Portfolio Visualizer ovviamente le serie storiche sono annuali quindi se scegli un segnale bimestrale lui considererà solo i mesi pari.

    quindi a febbraio ti avrebbe fatto uscire.
    Grazie, ora mi è chiaro il funzionamento, diciamo che è un caso che mi abbia fatto uscire, ma potrebbe essere anche il contrario, ed uno svantaggio in futuro.
    Qui è davvero difficile, un calcolo delle probabilità prossime
    Certo, che la differenza dal 2000 al 2020, è a favore del segnale bimestrale , ho provato con un semplice SPY. e la differenza con MM 10 mesi, è del 20%, conMM 200 gg la differenza è del 10%. In definitiva il miglior settaggio che ho trovato, in termini di risultato complessivo,è la MM 200 GG con scambio bimestrale. Non vorrei fosse solo un caso

  4. #464
    L'avatar di elter
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    Citazione Originariamente Scritto da tagada Visualizza Messaggio
    Overfitting, ma lo sapremo solo tra 10 anni
    ahahahah scherzi vero? per il momento queste due medie viaggiano (dato di fatto)poi si vedra'

  5. #465
    L'avatar di lastrico
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    Citazione Originariamente Scritto da tagada Visualizza Messaggio
    Grazie, ora mi è chiaro il funzionamento, diciamo che è un caso che mi abbia fatto uscire, ma potrebbe essere anche il contrario, ed uno svantaggio in futuro.
    Qui è davvero difficile, un calcolo delle probabilità prossime
    Certo, che la differenza dal 2000 al 2020, è a favore del segnale bimestrale , ho provato con un semplice SPY. e la differenza con MM 10 mesi, è del 20%, conMM 200 gg la differenza è del 10%. In definitiva il miglior settaggio che ho trovato, in termini di risultato complessivo,è la MM 200 GG con scambio bimestrale. Non vorrei fosse solo un caso
    Per capire se sia un caso andrebbe testato variando il giorno del mese della verifica del segnale. Se ha buoni risultati verificando l’ultimo del mese ma meno buoni verificando il primo del mese o a metà mese, allora direi sia casuale.

  6. #466
    L'avatar di tagada
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    Citazione Originariamente Scritto da lastrico Visualizza Messaggio
    Per capire se sia un caso andrebbe testato variando il giorno del mese della verifica del segnale. Se ha buoni risultati verificando l’ultimo del mese ma meno buoni verificando il primo del mese o a metà mese, allora direi sia casuale.
    Credo di poter fare di meglio: verifico, casualmente, sia bimestrale che mensile, al verificarsi del segnale di uscita ( quindi immediatamente al segnale) .
    Poi rieseguo a fine mese, testando come varianti con media mobile a200 gg, poi con MM di 10 mesi. In tutti i casi, il risultato migliore è bimestrale.
    Il risultato è eccellente, mantenendo un drawdown pari al mensile.
    Quello che non riesco a testare, è lo slittamento di un mese del bimestrale.
    Se qualcuno vuole testare, a beneficio del forum....

  7. #467

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    si rimane fuori anche a maggio

  8. #468
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    Ciao a tutti, ormai è da moltissimo che seguiamo questa discussione, la cosa che noto, che torna sempre nei nostri discorsi, è il momento in cui bisogna uscire.
    L'ingresso con la chiusura della candela mensile sopra la media a 12 periodi filtra molti falsi segnali e forse, ci fa entrare in un mercato direzionale. L'uscita invece tiene conto soltanto del tempo, anche qui, si filtra molto rumore, ma come notato da molti il risultato è casuale, perchè fintanto che aspettiamo l'ultimo giorno del mese, può succedere qualsiasi cosa. Pensavo allora, si potrebbe tener conto soltanto del tempo in ingresso, e soltanto, o quasi del prezzo in uscita.
    Ad esempio, si potrebbe uscire se il mercato fa -10% e soltanto se questo -10% ci porta al di sotto della nostra media (200g; 40settimane; 10M;12M),in quel caso non si aspetta nulla si esce e basta. Se ci siamo sbagliati, perchè dopo 15 giorni siamo di nuovo in trend allora si rientra piano piano a step ognuno come vuole. Ho messo dei valori a caso, si potrebbero calcolare meglio è il concetto che volevo esprimere.
    Forse si avrebbe qualche uscita troppo anticipata, ma si eviterebbe di essere esposti a grosse discese.
    Però io i test non li so fare, se qualcuno è capace di farci sapere come andrebbe ben venga.

    ciao

  9. #469

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    Citazione Originariamente Scritto da 1_fede_1 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ormai è da moltissimo che seguiamo questa discussione, la cosa che noto, che torna sempre nei nostri discorsi, è il momento in cui bisogna uscire.
    L'ingresso con la chiusura della candela mensile sopra la media a 12 periodi filtra molti falsi segnali e forse, ci fa entrare in un mercato direzionale. L'uscita invece tiene conto soltanto del tempo, anche qui, si filtra molto rumore, ma come notato da molti il risultato è casuale, perchè fintanto che aspettiamo l'ultimo giorno del mese, può succedere qualsiasi cosa. Pensavo allora, si potrebbe tener conto soltanto del tempo in ingresso, e soltanto, o quasi del prezzo in uscita.
    Ad esempio, si potrebbe uscire se il mercato fa -10% e soltanto se questo -10% ci porta al di sotto della nostra media (200g; 40settimane; 10M;12M),in quel caso non si aspetta nulla si esce e basta. Se ci siamo sbagliati, perchè dopo 15 giorni siamo di nuovo in trend allora si rientra piano piano a step ognuno come vuole. Ho messo dei valori a caso, si potrebbero calcolare meglio è il concetto che volevo esprimere.
    Forse si avrebbe qualche uscita troppo anticipata, ma si eviterebbe di essere esposti a grosse discese.
    Però io i test non li so fare, se qualcuno è capace di farci sapere come andrebbe ben venga.

    ciao
    il segnale è uno quindi come ti dice quando entrare ti dice anche quando uscire....e te l'ha detto esattamente il 28 febbraio.

    aspettare l'ultimo giorno del mese è casuale sia per uscire....ma anche per entrare allora.

  10. #470
    L'avatar di 1_fede_1
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    Ciao sembrerebbe uguale, ma secondo me non lo è, perché mentre nell'ingresso ti fa da filtro e se ti va male entri un po' dopo in un trend si spera di lungo periodo, nell'uscire invece, se ti va bene ti evita un falso segnale, ma se ti va male ti può far prendere un crollo in pieno e questo secondo me è il punto principale di tutto il discorso, la gestione del rischio. Considera anche l'aspetto psicologico, vieni da un rialzo di 2 anni (per esempio), ti fa un mese da -30%. Invece a -10 esci, incassi, se continua ad andare giù aspetti o accumuli come ti pare, se si rimette nel trend precedente hai sempre la possibilità di rientrare, magari dividendo la somma destinata in step da piramidare.
    Secondo il mio parere questa sarebbe una gestione più conservativa e creerebbe, a ben guardare, una fascia di no trading proprio dove il mercato diventa incerto.

    ciao a tutti

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