KISS me, please... - Pagina 44
Piazza Affari in altalena, bene i bancari guidati da Banco Bpm. Oggi nuovo test asta Btp
Piazza Affari prova a schivare le vendite, ma prevale la caurela in una giornata partita in moderato ribasso in tutta Europa. Dopo i recenti rialzi, a Milano la seduta è …
Elezioni Usa, Biden vs Trump: cosa potrebbe cambiare per i mercati e per i “Big Five”  
  La corsa alla Casa Bianca si risveglia con la notizia che il democratico Joe Biden ha scelto Kamala Harris come suo vice. Si tratta della prima afroamericana candidata alla …
Il Nasdaq ora annaspa, che fare? Occhio a indici e settori più caldi. Ftse Mib da sprint e Ftse Star per le maratone
Sono scattate, come da più parti preventivano, delle diffuse prese di profitto sui titoli tecnologici. Ieri sul parterre di Wall Street si segnala il -3% di Apple - protagonista indiscussa …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #431

    Data Registrazione
    Jan 2018
    Messaggi
    758
    Mentioned
    6 Post(s)
    Quoted
    655 Post(s)
    Potenza rep
    41722110
    Citazione Originariamente Scritto da lastrico Visualizza Messaggio
    Domanda: perché il calcolo del segnale viene fatto solo il primo giorno del mese (scadenza arbitraria che introduce una componente di casualità) e non ogni giorno? Non sarebbe preferibile un monitoraggio continuo per rilevare quando si determinano le condizioni che porterebbero al segnale di uscita?
    Aggiungo a quanto giustamente ha risposto @ortis che la valutazione si fa l'ultimo gg del mese a mercati chiusi e si agisce il primo gg di apertura delle borse successivo.

  2. #432
    L'avatar di lastrico
    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    3,338
    Blog Entries
    11
    Mentioned
    23 Post(s)
    Quoted
    1835 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Grazie a entrambi dei chiarimenti.

    Citazione Originariamente Scritto da ortis Visualizza Messaggio
    Per evitare falsi segnali.

    Sarebbe troppo oneroso uscire ed entrare diverse volte in un mese. Improbabile ma possibile.
    Probabilmente in caso di verifica giornaliera servirebbe un'ulteriore condizione per evitare segnali ravvicinati.


    P.s. Per “casualità“, voglio spiegare, mi riferivo al fatto che se la verifica è mensile occorre scegliere un giorno arbitrariamente. Se, com’è, è l’ultimo giorno del mese, un crollo avvenuto nella terza decade di quel mese produce un segnale immediato. Ma se per ipotesi la verifica del segnale si facesse il giorno 15 di ogni mese, lo stesso crollo avvenuto nella terza decade sarebbe segnalato molto più tardivamente, o addirittura non produrrebbe affatto il segnale se nel frattempo il mercato recupera. Quindi lo vedo come un elemento casuale che introduce una variabile random a parità di andamento del mercato.
    Ultima modifica di lastrico; 02-03-20 alle 20:47

  3. #433
    L'avatar di federico64
    Data Registrazione
    Aug 2006
    Messaggi
    1,021
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    98 Post(s)
    Potenza rep
    16172179
    Stando in casa, pensi.
    E quando pensi ti vengono dubbi.

    Uno è il seguente:

    La candela mensile di marzo, di colore vagamente tendente al rossiccio, fra chiusura (ad oggi) ed apertura (il primo del mese) fa segnare circa un -25%.

    Alla faccia del bicarbonato di sodio...
    Queste non sono candele, sono ceri pasquali.

    Mi chiedo se con queste candele chilometriche il giocherello continuerà a funzionare.

    Certo, ai posteri l'ardua sentenza.

    Però Maurizio, visto che sarai in clausura anche tu, almeno ogni tanto passa a salutarci.

  4. #434
    L'avatar di lastrico
    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    3,338
    Blog Entries
    11
    Mentioned
    23 Post(s)
    Quoted
    1835 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Citazione Originariamente Scritto da lastrico Visualizza Messaggio
    Domanda: perché il calcolo del segnale viene fatto solo il primo giorno del mese (scadenza arbitraria che introduce una componente di casualità) e non ogni giorno? Non sarebbe preferibile un monitoraggio continuo per rilevare quando si determinano le condizioni che porterebbero al segnale di uscita?
    In effetti il sistema è stato “fortunato” perché il segnale è scattato giusto in tempo a fine mese, così ha messo al riparo dei crolli di marzo. Se però fosse scattato a fine marzo (perché magari la discesa ritardava un paio di giorni e non faceva in tempo a essere rilevata dalla verifica di fine febbraio) il risultato sarebbe stato ben diverso.
    Stavolta è andata bene, direi, ma in maniera fortuita.
    Sbaglierò, ma mi pare che il fatto di aver scelto arbitrariamente una data di verifica mensile (anziché il monitoraggio continuo, fatto salvo un distanziamento dopo un segnale per evitare troppe entrate e uscite) introduce una variabile random che può produrre effetti assai diversi casualmente, a parità di situazione reale.

  5. #435
    L'avatar di elter
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Messaggi
    3,983
    Mentioned
    4 Post(s)
    Quoted
    165 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    lastrico da come mi risulta e come ha detto federico64 la decisione va presa a fine mese di marzo quindi il ribasso lo si e' beccato tutto in pieno mi sa,e mi sa che con risultati cosi' ha inficiato il sistema alla grande, si e' tornati indietro di 3 anni per chi non ha messo stop loss

  6. #436

    Data Registrazione
    Apr 2017
    Messaggi
    1,427
    Mentioned
    38 Post(s)
    Quoted
    807 Post(s)
    Potenza rep
    25011358
    no, in questo caso il segnale di uscita è arrivato a febbraio, quindi il 1 marzo chi seguiva questo metodo è uscito

  7. #437
    L'avatar di elter
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Messaggi
    3,983
    Mentioned
    4 Post(s)
    Quoted
    165 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    si e' vero il sistema ha perso circa il 4.5% contro un ipotetico attuale 21%... si cmq secondo me viste le condizioni girare senza stop e' un massacro,pero' se metti gli stop non hai certo le performance attuali

  8. #438
    L'avatar di federico64
    Data Registrazione
    Aug 2006
    Messaggi
    1,021
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    98 Post(s)
    Potenza rep
    16172179
    Citazione Originariamente Scritto da lastrico Visualizza Messaggio
    In effetti il sistema è stato “fortunato” perché il segnale è scattato giusto in tempo a fine mese, così ha messo al riparo dei crolli di marzo. Se però fosse scattato a fine marzo (perché magari la discesa ritardava un paio di giorni e non faceva in tempo a essere rilevata dalla verifica di fine febbraio) il risultato sarebbe stato ben diverso.
    Stavolta è andata bene, direi, ma in maniera fortuita.
    Infatti il mio dubbio andava proprio a parare qua.

    Questa volta è' stato... vabbè diciamo "fortuna".
    Ma basta una candela mensile rossa bella lunga e un'uscita appena appena "tardiva" per buttare via il guadagno di 3 anni.

    Ci sarà modo di evitarlo senza scassare troppo la filosofia k.i.s.s. del sistema?

    In fondo il sistema è affascinante proprio perché semplice.

  9. #439
    L'avatar di elter
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Messaggi
    3,983
    Mentioned
    4 Post(s)
    Quoted
    165 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da federico64 Visualizza Messaggio
    Infatti il mio dubbio andava proprio a parare qua.

    Questa volta è' stato... vabbè diciamo "fortuna".
    Ma basta una candela mensile rossa bella lunga e un'uscita appena appena "tardiva" per buttare via il guadagno di 3 anni.

    Ci sarà modo di evitarlo senza scassare troppo la filosofia k.i.s.s. del sistema?

    In fondo il sistema è affascinante proprio perché semplice.
    io ho provato ad impostare degli stop generici, ,ma non c'e' verso(addirittura verrebbero negative in certe condizioni le performance),quindi o si tiene cosi' com'e' o non lo si usa.

  10. #440
    L'avatar di elter
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Messaggi
    3,983
    Mentioned
    4 Post(s)
    Quoted
    165 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    allora ho fatto un po' di test dal 1985, risultano queste combinazioni migliori:
    media mobile 12: 15000pti 41% op vincenti
    media mobile 3 + profit 5.1%: 11000pti 65% op vincenti

    quindi coverrebbe tenerselo cosi' com'e' o eventualmente per chi non sopporta troppe perdite usare la media mobile 3 ed usare un take profit a 5.1%

Accedi