Trading System su Eni
Posizioni ribassiste degli hedge funds toccano livelli record in barba al rally estivo dei mercati
Gli hedge fund sono scettici riguardo al grande rally estivo scoppiato nel bel mezzo del mercato Orso. Secondo i calcoli di Greg Boutle, analista di BNP Paribas, le posizioni corte nette degli hedge funds sui futures dell?S&P 500 hanno raggiunto la cifra record di 107 miliardi di dollari questa settimana. Lo shorting sui futures dell?S&P
Niente Italexit, ma turbolenze di mercato non mancheranno. Ecco cosa si aspetta Oxford Economics con un governo di destra
Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e i sondaggi danno la coalizione di centro-destra in cospicuo vantaggio per ottenere la maggioranza in Parlamento. La coalizione di destra č composta Fratelli d?Italia di Meloni, La Lega di Salvini e Forza Italia di Berlusconi. Fratelli d?Italia, che č il piů radicale tra i partiti della coalizione,
Piano Tim, Giorgia Meloni non ha dubbi: ?La rete deve essere di Stato?. Per analisti dossier procederŕ dopo voto  
Il tema delle telecomunicazioni, e in particolar modo il dossier Tim, continua a fare capolino nella campagna elettorale. In particolare, dopo le indiscrez
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  1. #1
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    Trading System su Eni

    un tentativo di creare un trading system su Eni
    non ci son mai riuscito sopratutto perchč a me piacciono quelli trend following e su Eni non funzionano per la staticita del titolo
    se avete qualche idea sono tutto orecchi
    comincio a mettere alcuni dati statistici
    il range mensile del titolo č in media del 10%

    gli unici dati certi per ora...frame a 15 minuti e stoploss del 3% fisso
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  2. #2
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    nel dettaglio i dati di questo mese
    open mese 13.278€
    č scesa un 1.89% rispetto open mese
    č salita un 7.96% rispetto open mese
    totale un 9.86% di range mensile al 20ş giorno borsistico
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  3. #3
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    un altro dato che puň tornare utile sono i prezzi delle scadenze tecniche piů importanti (marzo,giugno,settembre,dicembre) e la media dei 4..12.942€ le ultime di marzo e le precedenti 12.04€..11.018€...10.498€..la media č a 11.6245...sopra la tendenza č positiva..sotto negativa
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  4. #4
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    un altro dato statistico a favore di un equity positiva č il fatto di effettuare meno operazioni possibili long da inizio maggio a fine settembre ed effettuare meno operazioni short da ottobre a fine aprile
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  5. #5

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    solo parabolic sar a 4 ore , il titolo č abbastanza complicato , di solito i titoli che non mi fanno guadagnare cerco di evitarli !
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  6. #6
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    grazie Martin6...il parabolic sar funziona meglio in mercati con tendenza..e quei 4 anni lě dal 2016 al 2020 con equity praticamente piatta con il titolo appunto in congestione ne sono la conferma
    eni č un cavallo duro da domare ..serve un trading system ibrido..che si adatti alla staticita ed alle improvvise tendenze del titolo..sarŕ dura

  7. #7
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    come punto di riferimento piů importante userň il 1ş prezzo del mese...sopra tendenza positiva..sotto negativa..e poi calcolando che statisticamente il titolo ha un range mensile medio del 10% il sistema aggiornera ogni mattina 4 zone di tendenza
    meglio anche non tradare i primi 2 o 3 giorni del mensile siccome i dati sono troppo ravvicinati
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  8. #8
    L'avatar di Long Player Special
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    Non sono uno scalper ma immagino ci sia differenza sul tradare un mercato laterale, uno ribassista ed uno rialzista. In questo momento svariati titoli seguono andamenti non lineari per cause macroeconomiche.

  9. #9
    L'avatar di Damien
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    Citazione Originariamente Scritto da xavier sardá Visualizza Messaggio
    un altro dato statistico a favore di un equity positiva č il fatto di effettuare meno operazioni possibili long da inizio maggio a fine settembre ed effettuare meno operazioni short da ottobre a fine aprile
    Ecco qui stai dicendo una cosa molto interessante.
    La parola interessante della tua frase č "meno".
    Giustamente tu non vuoi, data una certa condizione , stare sempre fuori o stare sempre dentro; vorresti mitigare il segnale.

    Con una condizione da indicatori č semplice da realizzare (voglio stare meno dentro Esempio: prendo una sma a 200 gg invece di una sma a 100)
    ma con una condizione extraindicatori come restringere il campo?

    Perchč non č che puoi proprio stare fuori 6 mesi l'anno.


    P.S. Ts su Eni č tosto, non ci sono mai riuscito. E non ci riuscirň mai, avendo scelto WS da anni ormai.
    Ultima modifica di Damien; 23-06-22 alle 23:28

  10. #10
    L'avatar di xavier sardá
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    ciao Damien...senza usare indicatori penso bisogna lavorare di money management...dei take piů stretti sul long nel periodo in cui č sconsigliato farlo o anche individuare le giornate del mese dopo l'attivita č meno intensa ..comunque come dicevi Eni č difficile da domare con i ts..č un titolo "anarchico"

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