Strategia trading - Pagina 12
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  1. #111
    L'avatar di ciroascarone
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    Citazione Originariamente Scritto da lastrico Visualizza Messaggio
    Bella domanda. Non so, forse il punto è cosa si intende per "fare il contrario". Se ho capito il tuo esempio, è una strategia che fa tanti piccolissimi guadagni in salita dai massimi (peraltro erosi da commissioni ecc.) ma quando scende... perde di brutto. Qual è la strategia "inversa"? Applicare lo stesso metodo però con un ingresso Sell anziché Buy? Applicarlo sui minimi anziché sui massimi? Invertire l'ampiezza di TP e SL? Cercarsi un broker con commissioni inferiori?
    la strategia inversa è estattamente quella che hai descritto...fare l' esatto opposto...entro short alla rottura del massimo e piazzo lo stop loss dove prima avrei piazzato il profit target...e il profit target diventa lo stoploss di prima...in pratica l' esatto contrario nel senso letterale del termine , i lon diventano short e viceversa e i profit taget diventano stoploss e viceversa...scommetto che anche con questa strategia, se non ti sei buttato prima dalla finestra dopo una sequenza di 20-30 piccoli sanguinamenti che alla fine fano un salasso , ilo conto si svuota lo stesso..chissà perchè ?

  2. #112
    L'avatar di lastrico
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    Citazione Originariamente Scritto da ciroascarone Visualizza Messaggio
    la strategia inversa è estattamente quella che hai descritto...fare l' esatto opposto...entro short alla rottura del massimo e piazzo lo stop loss dove prima avrei piazzato il profit target...e il profit target diventa lo stoploss di prima...in pratica l' esatto contrario nel senso letterale del termine , i lon diventano short e viceversa e i profit taget diventano stoploss e viceversa...scommetto che anche con questa strategia, se non ti sei buttato prima dalla finestra dopo una sequenza di 20-30 piccoli sanguinamenti che alla fine fano un salasso , ilo conto si svuota lo stesso..chissà perchè ?
    Beh, intanto nel frattempo hai pagato 30 commissioni in entrata e 30 in uscita, 30 volte il costo implicito dello spread bid-ask, più gli effetti da slippage, più il cambio valuta in certi casi, gli interessi in certi casi, e quant'altro. I conti esatti dipendono dallo strumento e dal broker, ma certo gratis non è.
    Anche se una delle due strategie (quella diritta o quella inversa) avesse avuto un piccolo margine di profitto, i costi del gran numero di operazioni si saranno mangiati il guadagno.

  3. #113

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    Ma insomma, in base a quello che ho capito in queste 12 pagine, sbaglierei di molto se affermassi che andando all in su un LifeStrategy 80 e tenendolo 15 anni, farei meglio dell' 80% dei trader, ricavandone in più una qualità della vita incommensurabilmente più elevata ?

  4. #114
    L'avatar di Bubino451
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    Citazione Originariamente Scritto da Lazy_Brad Visualizza Messaggio
    Ma insomma, in base a quello che ho capito in queste 12 pagine, sbaglierei di molto se affermassi che andando all in su un LifeStrategy 80 e tenendolo 15 anni, farei meglio dell' 80% dei trader, ricavandone in più una qualità della vita incommensurabilmente più elevata ?
    Non so cosa tu intenda per Lifestrategy 80 ma supponendo che sia una strategia di tenere l'investimento per anni,si faresti meglio del 99% dei trader guadagnandone in qualità della vita.
    E'molto difficile battere l'indice,se lo si batte è una cosa che avviene solo nel medio-breve periodo e sforzandosi non poco.Questo avviene perchè il comportamento del mercato non è sempre uguale nel tempo.

  5. #115
    L'avatar di Bubino451
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    Citazione Originariamente Scritto da ciroascarone Visualizza Messaggio
    in parte si...per guadagnare un mercato deve esprimere, almeno per periodi ( se lo fa di continuo ovviamente è molto più facile guadagnare) sufficientemete lunghi ( in relazione al time frame sui cui si opera) inefficienze che lo facciano muovere al di fuori della randomwalk...e queste inefficienze sono soltanto due : momentum ( il mercato tende a proseguire nella stessa direzione del trigger che fa scattare la strategia) o mean reverting ( il mercato tende ad invertire rispetto alla direzione del trigger che fa scattare la strategia)...il momentum lo si può seguire con operazioni di breve termine ( maggiori percentuali di vincita, migliore sharpe ratio , drawdown più contenuti, minore guadagno profit factor più bassi) o di lungo termine (trend following: minori percentuali di vincita, peggiore sharpe ratio drawdown più accentuati ma migliore guadagno e profit factor più alti), mentre la mean reverting sono sempre , in genere operazioni di relativo breve periodo, con quindi profili di rendimento rischio simili al momentum di berve periodo...in tutti i casi, anche con % di vincite elevate ed in presenza di ts profittevoli ( il fatto che un ts vinca l' 80% delle volte non significa come ben sappiamo che sia anche profittevole se , ad esempio la vincita media è < 1/4 del loss medio al netto dei costi con l' 80% di vincite il trading system è perdente...mentre ad esempio un ts con il 30% di successo ma con rapporto vincitamedia/perditamedia >4 risulta vincente) si può tranquillamente incappare in 3-4-5 loss consecutivi per la nota legge di distribuzione delle probabilità binomiale e pertanto ribadisco che quanto richiede il nostro amico all' inizio del 3d appare pura utopia
    Citazione Originariamente Scritto da ciroascarone Visualizza Messaggio
    non mi permetto di giudicare la tua abilità di ideatore di tradin system non avendo elementi per farlo...ma con questa mentalità tu potresti anche essere un potenziale genio del trading eppure non riuscire a cavare un ragno dal buco...non esiste la minima possiblità di successo, nel trading, se manca la capacità di sopportare le inevitabili perdite ed i drawdown conseguenti dei sistemi, una volta provato che siano profittevoli...se ogni trade scatta il batticuore e l' emozione passando dall' inferno al paradiso a seconda che si vinca o si perda un operazione manca qualsiasi presupposto di poter guadagnare con questa attività...il trading deve diventare noia pura, aprire e chiudere un trade ( voncita o perdita che sia deve influire sulle tue emozioni come una zanzara che ti punge se perdi o come un sorso d'acqia fresca se vinci...ma sarebbe già tanto...in realtà ,appurato che possiedi un sistema voncente non dovrebbe fare alcuna differenza se un trade è in vincita o in perdita non dovrebbe far scattare nessuna emozione particlare) deve suscitare le stese emozioni che prova il geomera del catasto quando apre o chiude una pratica nel suo ufficio tecnico..esattamente il contrario di quello che viene propagandato per attirare la gente inesperta nel mondo del trading figurandoigli emozioni e giadagni da wolf of wall street...per mia esxperienza il tradin retail è tutto il contrario : lavoro noioso, senza emozioni, il più possibile grigio e routinario esecuzioni asettiche di operazioni come un quasiasi impegato che svolge la pratica assegnatagli...la parte u pò più emozionante è la ricerca di nuove strategie,ma l' operatività deve essere asettica e priva di particolari guioie o dolori


    La cosa che affermi è peraltro intuitiva,più il mercato è direzionale e più è facile guadagnare,tanto che operando in un mercato secolarmente direzionale come l'azionario si guadagnerebbe sempre nel lungo/lunghissimo periodo.A me quando operavo discrezionalmente usando l'analisi grafica capitava quasi sempre che iniziassi la giornata con un guadagno,anche considerevole,poi a fine giornata quando un certo trend era terminato operando ancora mi andavo a rimangiare tutto quanto di buono avvenuto prima finendo la giornata in perdita,anche pesante.

    Questo è un chiaro esempio di come bisognerebbe operare soltamente nelle fasi direzionali,il problema è che la fine della direzionalità la si viene a sapere solo dopo,la cosa migliore quindi è operare fissando un limite massimo di guadagno che qualsiasi cosa succeda fermi il gain giornaliero....questo previene dalla tentazione di continuare ad operare,non che la causa delle perdite sia psicologica e/o dell'avidità come molti potrebbero superficialmente pensare,ma c'è una ragione statistica: pochi trend in intraday durano molto,terminata la fase direzionale quasi sempre inizia una fase in cui gli andamenti di mercato diventano causali,non prevedibili ed è qui che partano i loss.

    A questo si può ovviare fissando un limite massimo ai guadagni,pratica che può trasformare anche la strategia meno performante in un'ottima strategia.Grazie a questa cosa dell'imporre un limite ai gain ho trading system che hanno percentuali di win e protit anche superiori al 90%....il prezzo da pagare ovviamente per un'attendibilità così bassa è avere gain piccoli piccoli che appunto come ho detto in passato e ripeto in questa sede,rendono molto difficile battere l'indice o lo stare sempre a mercato.
    Ultima modifica di Bubino451; 22-03-21 alle 03:45

  6. #116
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    Citazione Originariamente Scritto da Bubino451 Visualizza Messaggio
    Non so cosa tu intenda per Lifestrategy 80 ma supponendo che sia una strategia di tenere l'investimento per anni,si faresti meglio del 99% dei trader guadagnandone in qualità della vita.
    E'molto difficile battere l'indice,se lo si batte è una cosa che avviene solo nel medio-breve periodo e sforzandosi non poco.Questo avviene perchè il comportamento del mercato non è sempre uguale nel tempo.
    Intende un ETF Vanguard globale misto azionario-obbligazionario, in questo caso (80) con quota azionaria 80%.
    Vanguard lifestrategy vol III

  7. #117
    L'avatar di Bubino451
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    Citazione Originariamente Scritto da lastrico Visualizza Messaggio
    Intende un ETF Vanguard globale misto azionario-obbligazionario, in questo caso (80) con quota azionaria 80%.
    Vanguard lifestrategy vol III
    Ah ok,grazie Lastrico.Si effettivamente è un buon ETF visto che il 20% dell'obbligazionario,specie se a lunga scadenza e con alto rating controbilancerebbe eventuali crolli azionari.

  8. #118
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    Citazione Originariamente Scritto da Lazy_Brad Visualizza Messaggio
    Ma insomma, in base a quello che ho capito in queste 12 pagine, sbaglierei di molto se affermassi che andando all in su un LifeStrategy 80 e tenendolo 15 anni, farei meglio dell' 80% dei trader, ricavandone in più una qualità della vita incommensurabilmente più elevata ?
    E' probabile.
    15 anni però sono lunghi
    Secondo me chi fa trading non vuol attendere 15 anni. Almeno non per quella porzione di capitale con cui fa trading.
    Preferisce correre un rischio più alto, piuttosto che attendere.

  9. #119
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    Citazione Originariamente Scritto da Lazy_Brad Visualizza Messaggio
    Ma insomma, in base a quello che ho capito in queste 12 pagine, sbaglierei di molto se affermassi che andando all in su un LifeStrategy 80 e tenendolo 15 anni, farei meglio dell' 80% dei trader, ricavandone in più una qualità della vita incommensurabilmente più elevata ?
    se c'è una regola che ti assicura che si comporterà come nei 15 anni precedenti sì. Ma questa regola non c'è.

  10. #120
    L'avatar di Bubino451
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    non mi permetto di giudicare la tua abilità di ideatore di tradin system non avendo elementi per farlo...ma con questa mentalità tu potresti anche essere un potenziale genio del trading eppure non riuscire a cavare un ragno dal buco...non esiste la minima possiblità di successo, nel trading, se manca la capacità di sopportare le inevitabili perdite ed i drawdown conseguenti dei sistemi, una volta provato che siano profittevoli...se ogni trade scatta il batticuore e l' emozione passando dall' inferno al paradiso a seconda che si vinca o si perda un operazione manca qualsiasi presupposto di poter guadagnare con questa attività...il trading deve diventare noia pura, aprire e chiudere un trade ( voncita o perdita che sia deve influire sulle tue emozioni come una zanzara che ti punge se perdi o come un sorso d'acqia fresca se vinci...ma sarebbe già tanto...in realtà ,appurato che possiedi un sistema voncente non dovrebbe fare alcuna differenza se un trade è in vincita o in perdita non dovrebbe far scattare nessuna emozione particlare) deve suscitare le stese emozioni che prova il geomera del catasto quando apre o chiude una pratica nel suo ufficio tecnico..esattamente il contrario di quello che viene propagandato per attirare la gente inesperta nel mondo del trading figurandoigli emozioni e giadagni da wolf of wall street...per mia esxperienza il tradin retail è tutto il contrario : lavoro noioso, senza emozioni, il più possibile grigio e routinario esecuzioni asettiche di operazioni come un quasiasi impegato che svolge la pratica assegnatagli...la parte u pò più emozionante è la ricerca di nuove strategie,ma l' operatività deve essere asettica e priva di particolari guioie o dolori
    Comunque da esperienza lo sforzo per arrivare a guadagnare è talmente tanto che quando riesci a guadagnare e trovare una strategia che funzioni, poi non hai più voglia di operare perchè appunto come dici te andare in gain (o in loss) non emoziona più.

    Fa piacere per i soldi,ma comunque penso ci siano altri lavori che a parità di sforzo rendono molto ma molto di più.
    Ad averlo saputo prima uno manco iniziava,almeno,parlo per me.

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