Strategia trading

[Bubino451]

Rispondo qui anche a Lastrico. Neretto : certo che cosi' è complicato ma come dicevo prima è, al giorno d'oggi, riduttivo e obsoleto solo tirare righe e figure. Poi l'AT è una "cosa" molto personale e quindi discrezionale che difficilmente si potrà testare. Affermare se funziona o meno , cosi' genericamente , è difficile. Occorrerebbe guardare ogni singola " strategia" e parlarne. Anche chi la utilizza da anni ( in parte o associata ad altro) si sarà reso conto che certe cose funzionano e altre no, anche qui occorre scremare, non tutto funziona e non tutto puo' dare un vantaggio "statistico /probabilistico".
La statistica fa parte dell'AT. Anche il solo individuare i livelli delle DVS con la volatilità giornaliera ( quella reale prezzata dai MM ) porta indubbi vantaggi statistici /probabilistici alla uscita della normale gaussiana, il money manegement ( size e R/R )fa il resto.
Poi , parlando in modo generico e non rivolto ai presenti, anche l'AT occorre saperla fare e da quello che ho sempre letto nei forum non è che ci siano tanti "fenomeni" nel tracciare anche solo le righe . In conclusione le tue perplessità su operatività fatta solo sulle "righe e figure " possono essere condivisibili perchè le "sbavature " dei prezzi intraday , in range di prezzi limitati, sono complicati da gestire se non in stop.

Si forse sono stato un po'troppo categorico sull'analisi tecnica,
sicuramente su certi livelli esistono delle reazioni quindi i supporti,le resistenze e alcune figure di inversioni sono un qualcosa che comunque dà una certa influenza sul mercato e che quindi va considerata.Quello che volevo in realtà dire è che è sbagliato far trading unicamente guardando solo queste figure grafiche perchè a volte funzionano altre volte inducono in errore visto che come dicevo prima un doppio massimo (figura di inversione) può diventare subito dopo un triangolo(figura di possibile continuazione) o ancora un doppio minimo può diventare un triangolo e così via...insomma per dire che il mercato può continuamente creare figure grafiche che alla fine inseguire diventa difficile e pure fonte di perdite,specie quando il mercato non è direzionale.

La discrezionalità comunque è una cosa che nel trading andrebbe quanto più possibile limitata se non del tutto evitata,anche se una strategia a prima vista può sembrare valida,prima di tutto perchè come dicevi te è difficilmente modellizzabile ed è complicato stabilire quando e in che contesto funziona nonchè avere dei dati statistici,inoltre la discrezionalità anche in presenza di una stessa strategia può portare a diverse performance a seconda di chi la applica.L'approccio sistematico,statistico è uno degli elementi chiave per essere profittevoli nel lungo termine,il mercato cambia quindi quello che va bene oggi può non andar più bene tra qualche tempo,avere dei dati statistici quindi permette di sapere quando una strategia va rivista o aggiornata perchè non funziona più,se l'approccio è discrezionale capisci bene che risulta difficile fare questo passaggio o accorgersene per tempo.

Concludendo,l'importante,qualsiasi metodo di decide di usare è poterlo testare con i dati passati,utilizzare in sostanza il metodo scientifico che dà replicabilità e testabilità,riducendo al minimo il coinvolgimento psicologico.

[Bubino451]

Io non dubito che ci sia un’elite in grado di far fruttare anche il timeframe brevissimo.
Il dubbio è sulla riproducibilità non dico “di massa”, perché è ovvio che non basta chiedere sul forum una dritta sulla strategia per diventare profittevoli all’istante, così come non basta leggere su Giallo Zafferano la ricetta del pollo con peperoni per vincere Masterchef, ma almeno estesa a chi si applichi a lungo con studio e pratica.
Per questo credo che, pur tenendo in altissima considerazione quel che dice Biondao, che giustamente invita ad allargare lo sguardo, vada messo in conto anche il discorso “scettico” di Bubino che afaik parla su una lunga esperienza... e probabilmente alla fine le due tesi non si contraddicono del tutto una volta definito bene a cosa ci si riferisce.

Mah ti dico: da statistiche mie,che comunque monitoro dal software di gestione,l'esperienza e l'applicarsi con studio e pratica non sembra correlata con le performance che sono rimaste bene o male uguali negli anni,il che mi fa venire il forte sospetto che sia proprio il metodo sbagliato ovvero l'usare solo l'analisi tecnica che evidentemente non funziona o per lo meno funziona troppe poche volte.Ad alimentare ulteriormente tale sospetto è che pure altri utenti accusano la stessa cosa,il che è assurdo,è come se una persona che gioca a calcio da anni,anche se negato,fosse rimasto allo stesso livello rispetto a quando aveva iniziato.Sempre da software invece vedo che applicando altri metodi che si basano più sulla statistica che sulle figure grafiche (esempio distanza dalla media,situazioni di estremo ipercomprato/ipervenduto etc.) in backtest i riscontri sono positivi.

[ciroascarone]

Ciao a tutti,

è da qualche anno che sono appassionato di trading ma non ho ancora trovato una strategia in cui mi sento confidente.
Purtroppo nonostante faccia sempre uno studio statistico approfondito prima di implementare una tecnica, se poi subisco due perdite consecutive in real tendo a mollare la strategia che magari nelle mie prove si era dimostrata profittevole.
La mia operatività si concentra sull'azionario italiano e americano.
Potete gentilmente consigliarmi una tecnica da studiare che magari non guadagni tantissimo, ma che difficilmente abbia due loss consecutivi.

Grazie
Gianmarco

quello che chiedi è impossibile...io ho dei trading system che arrivano al 70-75% di operazioni in profitto ( non sono ovviamente dei trend follower, ma per lo più dei mear reverting o momentum di berve periodo, con in genere guadagno medio delle operazioni vincenti inferiore o al massimo pari alla perdita media delle operazioni perdenti ), ma ciononostante capitano sequele di 5- trade perdenti consecutivi ( anche se raamente) e sequele di 10-12 operazioni consecutive voncenti...studiati la distribuzione di probabilità bernoulliana o binomiale e capirai perchè possa accadere ciò....nel lungo periodo ,anche se avessi la bravura o c.,ulo di trovare un trading system (profittevole ovviamente) con il 90% di operazioni in profitto potresti comunque n cappare i serie da 3-4 trade negativi consecutivi

[lastrico]

quello che chiedi è impossibile...io ho dei trading system che arrivano al 70-75% di operazioni in profitto ( non sono ovviamente dei trend follower, ma per lo più dei mear reverting o momentum di berve periodo, con in genere guadagno medio delle operazioni vincenti inferiore o al massimo pari alla perdita media delle operazioni perdenti ), ma ciononostante capitano sequele di 5- trade perdenti consecutivi ( anche se raamente) e sequele di 10-12 operazioni consecutive voncenti...studiati la distribuzione di probabilità bernoulliana o binomiale e capirai perchè possa accadere ciò....nel lungo periodo ,anche se avessi la bravura o c.,ulo di trovare un trading system (profittevole ovviamente) con il 90% di operazioni in profitto potresti comunque n cappare i serie da 3-4 trade negativi consecutivi

"non sono ovviamente dei trend follower, ma per lo più dei mear reverting o momentum di berve periodo"

Ma questo non dipende da ciascun mercato?

[ciroascarone]

"non sono ovviamente dei trend follower, ma per lo più dei mear reverting o momentum di berve periodo"

Ma questo non dipende da ciascun mercato?

in parte si...per guadagnare un mercato deve esprimere, almeno per periodi ( se lo fa di continuo ovviamente è molto più facile guadagnare) sufficientemete lunghi ( in relazione al time frame sui cui si opera) inefficienze che lo facciano muovere al di fuori della randomwalk...e queste inefficienze sono soltanto due : momentum ( il mercato tende a proseguire nella stessa direzione del trigger che fa scattare la strategia) o mean reverting ( il mercato tende ad invertire rispetto alla direzione del trigger che fa scattare la strategia)...il momentum lo si può seguire con operazioni di breve termine ( maggiori percentuali di vincita, migliore sharpe ratio , drawdown più contenuti, minore guadagno profit factor più bassi) o di lungo termine (trend following: minori percentuali di vincita, peggiore sharpe ratio drawdown più accentuati ma migliore guadagno e profit factor più alti), mentre la mean reverting sono sempre , in genere operazioni di relativo breve periodo, con quindi profili di rendimento rischio simili al momentum di berve periodo...in tutti i casi, anche con % di vincite elevate ed in presenza di ts profittevoli ( il fatto che un ts vinca l' 80% delle volte non significa come ben sappiamo che sia anche profittevole se , ad esempio la vincita media è < 1/4 del loss medio al netto dei costi con l' 80% di vincite il trading system è perdente...mentre ad esempio un ts con il 30% di successo ma con rapporto vincitamedia/perditamedia >4 risulta vincente) si può tranquillamente incappare in 3-4-5 loss consecutivi per la nota legge di distribuzione delle probabilità binomiale e pertanto ribadisco che quanto richiede il nostro amico all' inizio del 3d appare pura utopia

[ciroascarone]

Grazie, in genere arrivo avendo effettuato molti test statistici quindi se intendo mettere in produzione la strategia significa che l'ho valutata robusta.
Non utilizzo leva e gli importi sono solo molto bassi, ma il problema è prettamente psicologico in quanto dopo due loss consecutivi perdo fiducia.
Il mio obiettivo è trovare una strategia che all'inizio mi faccia perdere pochissime volte in modo da acquisire fiducia e poi potrò applicarne altre magari più profittevoli ma che presuppongono perdite più frequente.
Grazie per l'aiuto

non mi permetto di giudicare la tua abilità di ideatore di tradin system non avendo elementi per farlo...ma con questa mentalità tu potresti anche essere un potenziale genio del trading eppure non riuscire a cavare un ragno dal buco...non esiste la minima possiblità di successo, nel trading, se manca la capacità di sopportare le inevitabili perdite ed i drawdown conseguenti dei sistemi, una volta provato che siano profittevoli...se ogni trade scatta il batticuore e l' emozione passando dall' inferno al paradiso a seconda che si vinca o si perda un operazione manca qualsiasi presupposto di poter guadagnare con questa attività...il trading deve diventare noia pura, aprire e chiudere un trade ( voncita o perdita che sia deve influire sulle tue emozioni come una zanzara che ti punge se perdi o come un sorso d'acqia fresca se vinci...ma sarebbe già tanto...in realtà ,appurato che possiedi un sistema voncente non dovrebbe fare alcuna differenza se un trade è in vincita o in perdita non dovrebbe far scattare nessuna emozione particlare) deve suscitare le stese emozioni che prova il geomera del catasto quando apre o chiude una pratica nel suo ufficio tecnico..esattamente il contrario di quello che viene propagandato per attirare la gente inesperta nel mondo del trading figurandoigli emozioni e giadagni da wolf of wall street...per mia esxperienza il tradin retail è tutto il contrario : lavoro noioso, senza emozioni, il più possibile grigio e routinario esecuzioni asettiche di operazioni come un quasiasi impegato che svolge la pratica assegnatagli...la parte u pò più emozionante è la ricerca di nuove strategie,ma l' operatività deve essere asettica e priva di particolari guioie o dolori

[ciroascarone]

difficile trovare qualche strategia che abbia un 80% di trade positivo...io oltre il 65% non sono mai riuscito( e son 25 anni di trade)

se è per quello si possono elaborare tecniche anche con il 90 % e passa di prfittabilità : entri alla rottura del max degli ultimi 20 ggiorni con volumi superiori a 2 volte ma media degli ultimi 20 giorni ed esci con qualche tick di gain ( appena quel che basta per ripagarti commisioni e slippage) ---stop loss sotto il minimo degli ultimi 20 giorni...io dico che questa strategia fa più del 90% di trade positivi...ma , nel contempo, ti svuota il conto ...( allora a qualche intelligentone verrebbe voglia di provare il contrario, e si ritroverebbe, oltre che devastato psicologiamente da sequele di 20-30 trade negativi cosecutivi, con il conto svuotato lo stesso...chissà perchè il mercato è talmente cattivo che anche applicando all' inverso strategie perenti si perde lo stesso )

[lastrico]

non mi permetto di giudicare la tua abilità di ideatore di tradin system non avendo elementi per farlo...ma con questa mentalità tu potresti anche essere un potenziale genio del trading eppure non riuscire a cavare un ragno dal buco...non esiste la minima possiblità di successo, nel trading, se manca la capacità di sopportare le inevitabili perdite ed i drawdown conseguenti dei sistemi, una volta provato che siano profittevoli...se ogni trade scatta il batticuore e l' emozione passando dall' inferno al paradiso a seconda che si vinca o si perda un operazione manca qualsiasi presupposto di poter guadagnare con questa attività...il trading deve diventare noia pura, aprire e chiudere un trade ( voncita o perdita che sia deve influire sulle tue emozioni come una zanzara che ti punge se perdi o come un sorso d'acqia fresca se vinci...ma sarebbe già tanto...in realtà ,appurato che possiedi un sistema voncente non dovrebbe fare alcuna differenza se un trade è in vincita o in perdita non dovrebbe far scattare nessuna emozione particlare) deve suscitare le stese emozioni che prova il geomera del catasto quando apre o chiude una pratica nel suo ufficio tecnico..esattamente il contrario di quello che viene propagandato per attirare la gente inesperta nel mondo del trading figurandoigli emozioni e giadagni da wolf of wall street...per mia esxperienza il tradin retail è tutto il contrario : lavoro noioso, senza emozioni, il più possibile grigio e routinario esecuzioni asettiche di operazioni come un quasiasi impegato che svolge la pratica assegnatagli...la parte u pò più emozionante è la ricerca di nuove strategie,ma l' operatività deve essere asettica e priva di particolari guioie o dolori

Concordo, non solo perché le emozioni possono far sbagliare facendo velo a una valutazione razionale, ma anche perché vedo il rischio del tradare per la ricerca di emozioni forti più che per il profitto , non so se mi spiego.

[Winsconsin]

in parte si...per guadagnare un mercato deve esprimere, almeno per periodi ( se lo fa di continuo ovviamente è molto più facile guadagnare) sufficientemete lunghi ( in relazione al time frame sui cui si opera) inefficienze che lo facciano muovere al di fuori della randomwalk...e queste inefficienze sono soltanto due : momentum ( il mercato tende a proseguire nella stessa direzione del trigger che fa scattare la strategia) o mean reverting ( il mercato tende ad invertire rispetto alla direzione del trigger che fa scattare la strategia)...il momentum lo si può seguire con operazioni di breve termine ( maggiori percentuali di vincita, migliore sharpe ratio , drawdown più contenuti, minore guadagno profit factor più bassi) o di lungo termine (trend following: minori percentuali di vincita, peggiore sharpe ratio drawdown più accentuati ma migliore guadagno e profit factor più alti), mentre la mean reverting sono sempre , in genere operazioni di relativo breve periodo, con quindi profili di rendimento rischio simili al momentum di berve periodo...in tutti i casi, anche con % di vincite elevate ed in presenza di ts profittevoli ( il fatto che un ts vinca l' 80% delle volte non significa come ben sappiamo che sia anche profittevole se , ad esempio la vincita media è < 1/4 del loss medio al netto dei costi con l' 80% di vincite il trading system è perdente...mentre ad esempio un ts con il 30% di successo ma con rapporto vincitamedia/perditamedia >4 risulta vincente) si può tranquillamente incappare in 3-4-5 loss consecutivi per la nota legge di distribuzione delle probabilità binomiale e pertanto ribadisco che quanto richiede il nostro amico all' inizio del 3d appare pura utopia

non mi permetto di giudicare la tua abilità di ideatore di tradin system non avendo elementi per farlo...ma con questa mentalità tu potresti anche essere un potenziale genio del trading eppure non riuscire a cavare un ragno dal buco...non esiste la minima possiblità di successo, nel trading, se manca la capacità di sopportare le inevitabili perdite ed i drawdown conseguenti dei sistemi, una volta provato che siano profittevoli...se ogni trade scatta il batticuore e l' emozione passando dall' inferno al paradiso a seconda che si vinca o si perda un operazione manca qualsiasi presupposto di poter guadagnare con questa attività...il trading deve diventare noia pura, aprire e chiudere un trade ( voncita o perdita che sia deve influire sulle tue emozioni come una zanzara che ti punge se perdi o come un sorso d'acqia fresca se vinci...ma sarebbe già tanto...in realtà ,appurato che possiedi un sistema voncente non dovrebbe fare alcuna differenza se un trade è in vincita o in perdita non dovrebbe far scattare nessuna emozione particlare) deve suscitare le stese emozioni che prova il geomera del catasto quando apre o chiude una pratica nel suo ufficio tecnico..esattamente il contrario di quello che viene propagandato per attirare la gente inesperta nel mondo del trading figurandoigli emozioni e giadagni da wolf of wall street...per mia esxperienza il tradin retail è tutto il contrario : lavoro noioso, senza emozioni, il più possibile grigio e routinario esecuzioni asettiche di operazioni come un quasiasi impegato che svolge la pratica assegnatagli...la parte u pò più emozionante è la ricerca di nuove strategie,ma l' operatività deve essere asettica e priva di particolari guioie o dolori

post da incorniciare !

[lastrico]

se è per quello si possono elaborare tecniche anche con il 90 % e passa di prfittabilità : entri alla rottura del max degli ultimi 20 ggiorni con volumi superiori a 2 volte ma media degli ultimi 20 giorni ed esci con qualche tick di gain ( appena quel che basta per ripagarti commisioni e slippage) ---stop loss sotto il minimo degli ultimi 20 giorni...io dico che questa strategia fa più del 90% di trade positivi...ma , nel contempo, ti svuota il conto ...( allora a qualche intelligentone verrebbe voglia di provare il contrario, e si ritroverebbe, oltre che devastato psicologiamente da sequele di 20-30 trade negativi cosecutivi, con il conto svuotato lo stesso...chissà perchè il mercato è talmente cattivo che anche applicando all' inverso strategie perenti si perde lo stesso )

Bella domanda. Non so, forse il punto è cosa si intende per "fare il contrario". Se ho capito il tuo esempio, è una strategia che fa tanti piccolissimi guadagni in salita dai massimi (peraltro erosi da commissioni ecc.) ma quando scende... perde di brutto. Qual è la strategia "inversa"? Applicare lo stesso metodo però con un ingresso Sell anziché Buy? Applicarlo sui minimi anziché sui massimi? Invertire l'ampiezza di TP e SL? Cercarsi un broker con commissioni inferiori?