Investimenti long e metodi di capitalizzazione - Pagina 3
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  1. #21
    L'avatar di rabios
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    Ho letto i vari post e, pur parlando di investimenti nel medio lungo periodo non trovo una precisa indicazione circa dove fissare gli stop loss.
    Premetto che se uno deve investire è meglio utilizzi direttamente gli strumenti propri (azioni, obbligazioni, ecc) e non etf fondi od altri che sono solo dei prodotti creati per lucrare le commissioni di ingresso o di mantenimento.
    Condivido pienamente la strategia di diversificare il portafoglio e di non investire mai il 100% del capitale ma fermarsi al 70-80%. Oggi rispetto al passato questa percentuale "libera" pesa sul rendimento globale più che in passato quando sui c/c od investendo in titoli a brevissimo (tipo bot a 3-6 mesi) si aveva comunque un ritorno marginale.
    Per quanto concerne lo stop ritengo che lo stesso vada modulato in base ai momenti di mercato e, anche quando si è bene in gain, non debba mai essere superiore al 15%. Si pagano forse delle commissioni di ingresso uscita dal mercato, ma vi assicuro che sono ben ripagate dai risultati.

  2. #22

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    Citazione Originariamente Scritto da rabios Visualizza Messaggio
    Ho letto i vari post e, pur parlando di investimenti nel medio lungo periodo non trovo una precisa indicazione circa dove fissare gli stop loss.
    Premetto che se uno deve investire è meglio utilizzi direttamente gli strumenti propri (azioni, obbligazioni, ecc) e non etf fondi od altri che sono solo dei prodotti creati per lucrare le commissioni di ingresso o di mantenimento.
    Condivido pienamente la strategia di diversificare il portafoglio e di non investire mai il 100% del capitale ma fermarsi al 70-80%. Oggi rispetto al passato questa percentuale "libera" pesa sul rendimento globale più che in passato quando sui c/c od investendo in titoli a brevissimo (tipo bot a 3-6 mesi) si aveva comunque un ritorno marginale.
    Per quanto concerne lo stop ritengo che lo stesso vada modulato in base ai momenti di mercato e, anche quando si è bene in gain, non debba mai essere superiore al 15%. Si pagano forse delle commissioni di ingresso uscita dal mercato, ma vi assicuro che sono ben ripagate dai risultati.
    Nel medio lungo periodo, acquistando sui ribassi, non serve utilizzare lo stop loss: è vero che si possono avere dei bei drawdown, ma è anche vero che con calma si recupera tutto (io parlo sempre di indici SOLIDI).
    Giustamente con le azioni, come dici tu, hai una performance più diretta, ma ti esponi a rischi maggiori rispetto agli etf. Se devi replicare un indice, hai voglia a tenere in portafoglio tutte le azioni che lo compongono...

  3. #23

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    la formula più semplice, conosciuta e forse davvero più redditizia dell'investimento long è quella di investire sull'indice SP 500 ( o anche su azionario globale) con etf entrando con decisione a prezzi convenienti e poi tenere la posizione per sempre, evitando addirittura di ribilanciare. Nuova liquidità fresca da investire solo nei futuri crolli di mercato che si manifesteranno negli anni.
    Con gli occhi di oggi (luglio 2020) la inizierei assolutamente dopo un crollo importante dell'indice. E' fondamentale partire bene....
    C'è un bel libro (un classico mondiale) "Il piccolo libro dell'investimento" di John Bogle che ti consiglio, lo trovi pure su Amazon

  4. #24
    L'avatar di Hand_of_Devil
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    Citazione Originariamente Scritto da Bubino451 Visualizza Messaggio
    Insomma con la fortuna che ti ritrovi secondo me più che investire dovresti prendere qualche biglietto della lotteria.
    Comunque si è un approccio pericoloso: basarsi solo sull'istinto senza un metodo,prima o poi la perdita te la becchi e si riprenderà buona parte dei guadagni fatti prima.

    I mercati finanziari purtroppo non sono prevedibili,la cosa migliore è o uscire quando si ha realizzato i propri target di guadagno,rientrando solo quando ci sono forti crolli fregandosene se nel frattempo le quotazioni continuano a salire,oppure tenere sempre le posizioni e mediare durante i crolli nel caso si voglia stare sempre investiti,ben coscenti che le quotazioni attuali sono parecchio decorrelate dai fondamentali a causa di anni e anni di interventi di sostegno finanziario delle banche centrali...e tale tendenza sembra continuare purtroppo

    Per stare sempre investiti ovviamente bisogna scegliere un asset che non si azzererà mai,come un future azionario globale oppure un ETF obbligazionario,magari emergente che ha un bel flusso cedolare.Il trading,per lo più è una perdita di tempo,specie se ha orizzonti temporali brevi.

    Buona fortuna.
    Aggiungiamoci anche le commissioni tutt'altro che abbordabili per chi volesse tradare piccole somme e spesso.

  5. #25

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    Citazione Originariamente Scritto da dubbi.no Visualizza Messaggio
    la formula più semplice, conosciuta e forse davvero più redditizia dell'investimento long è quella di investire sull'indice SP 500 ( o anche su azionario globale) con etf entrando con decisione a prezzi convenienti e poi tenere la posizione per sempre, evitando addirittura di ribilanciare. Nuova liquidità fresca da investire solo nei futuri crolli di mercato che si manifesteranno negli anni.
    Con gli occhi di oggi (luglio 2020) la inizierei assolutamente dopo un crollo importante dell'indice. E' fondamentale partire bene....
    C'è un bel libro (un classico mondiale) "Il piccolo libro dell'investimento" di John Bogle che ti consiglio, lo trovi pure su Amazon
    Questa è teoria...
    Poi c'è la pratica...

    Se tieni i soldi "per sempre" o comunque tanto a lungo, senza mai fare take-profit, ti esponi al rischio di ritrovarti con un pugno di mosche dopo 10 anni o anche di più (magari perchè nel frattempo c'è stato un crollo). Quindi dovrai di nuovo aspettare anni... e se fai un calcolo alla fine avrai guadagnato (se tutto va bene) la stessa cifra che avresti guadagnato facendo i take-profit, con la differenza che non ti sei esposto al rischio di n-anni di attesa, il che è una grandissima differenza.
    Rinnovo l'invito per chi fosse interessato ad un sistema che va dal 4 al 7% annuale, (in futuro sarà a pagamento ma garantito, cioè a rimborso se non viene raggiunto l'obiettivo, ma attualmente è tutto in forma gratuita), fatto solo con etf.

  6. #26

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    C'è un malfunzionamento su questo 3d e ho visto che mi è stato risposto (tramite notifica email), ma non posso quotare.

    Quindi faccio manualmente
    dubbi.no ha scritto "sarebbe la filosofia di Berkshire Hataway, che ha reso ricchi chi ha tenuto per sempre. Fatti non parole. L'importante è entrare su un panico vero e tenere, anche per sempre. Ciò è imprescindibile. Idem per eventuali nuove liquidità. Così è valso tenendo lo SP500 per sempre."


    Non proprio...
    Entrare su un panico potrebbe non essere possibile: chi ti dice che da qui a 5-10 anni ci sarà un'altra fase di panico? Chi ti dice di quanto potranno scendere i mercati?
    Quindi non sapendo ciò, devi iniziare necessariamente ad investire subito.
    Tenere per sempre non fa guadagnare, occorre fare il TAKE PROFIT, altrimenti, come ho già spiegato, il guadagno è solo VIRTUALE.

    Nessuno ormai diventa più ricco con questa strategia, perchè i tempi in cui le borse salivano sempre sono finiti: chi si è arricchito lo ha fatto sui mercati toro di 30-40 anni fa... non di certo ora.
    Usando metodo discrezionali, se si è fortunati si possono raccogliere azioni che sovraperformano, certo, ma con il rischio che sottoperfomino.

    Pertanto si ritorna al mio assioma iniziale: metodo semi-automatico come lo definisco io, cioè trigger automatici che variano in base a vari parametri (primo tra i quali la volatilità), ed esecuzione manuale.
    In questo modo ci sono storici, % e operatività DEFINITIVE, SOLIDE ed INDISCUTIBILI.
    Fatto sugli indici più solidi è un metodo sicuro, dove per sicuro intendo un metodo che nel 99% dei casi porta profitto (di 100% sicuro c'è solo la morte come ben sappiamo).
    Buon fine settimana

  7. #27
    L'avatar di Quovadis
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    C'è un malfunzionamento su questo 3d e ho visto che mi è stato risposto (tramite notifica email), ma non posso quotare.

    Quindi faccio manualmente
    dubbi.no ha scritto "sarebbe la filosofia di Berkshire Hataway, che ha reso ricchi chi ha tenuto per sempre. Fatti non parole. L'importante è entrare su un panico vero e tenere, anche per sempre. Ciò è imprescindibile. Idem per eventuali nuove liquidità. Così è valso tenendo lo SP500 per sempre."


    Non proprio...
    Entrare su un panico potrebbe non essere possibile: chi ti dice che da qui a 5-10 anni ci sarà un'altra fase di panico? Chi ti dice di quanto potranno scendere i mercati?
    Quindi non sapendo ciò, devi iniziare necessariamente ad investire subito.
    Tenere per sempre non fa guadagnare, occorre fare il TAKE PROFIT, altrimenti, come ho già spiegato, il guadagno è solo VIRTUALE.

    Nessuno ormai diventa più ricco con questa strategia, perchè i tempi in cui le borse salivano sempre sono finiti: chi si è arricchito lo ha fatto sui mercati toro di 30-40 anni fa... non di certo ora.
    Usando metodo discrezionali, se si è fortunati si possono raccogliere azioni che sovraperformano, certo, ma con il rischio che sottoperfomino.

    Pertanto si ritorna al mio assioma iniziale: metodo semi-automatico come lo definisco io, cioè trigger automatici che variano in base a vari parametri (primo tra i quali la volatilità), ed esecuzione manuale.
    In questo modo ci sono storici, % e operatività DEFINITIVE, SOLIDE ed INDISCUTIBILI.
    Fatto sugli indici più solidi è un metodo sicuro, dove per sicuro intendo un metodo che nel 99% dei casi porta profitto (di 100% sicuro c'è solo la morte come ben sappiamo).
    Buon fine settimana
    Abbastanza raccapricciante chiedere soldi sul forum, anzi sono sorpreso che la moderazione non si sia attivata per cancellare i tuoi messaggi.

    Le percentuali da te descritte non contano niente per un qualunque investitore esterno, cosi' come i proclami sul 99% porta i soldi a casa.

    Non c'e' alcuna descrizione del capitale necessario, degli strumenti che vengono usati, nemmeno uno sharpe ratio, var, volatilita' attesa, orizzonte temporale, turnover.. nessuna metrica, nulla...pero' quanta fretta a fantasticare su quanti soldi chiedere come abbonamento mensile...

    Rinnovo l'invito pure io: lasciate perdere ...


  8. #28

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    Citazione Originariamente Scritto da Quovadis Visualizza Messaggio
    Abbastanza raccapricciante chiedere soldi sul forum, anzi sono sorpreso che la moderazione non si sia attivata per cancellare i tuoi messaggi.

    Le percentuali da te descritte non contano niente per un qualunque investitore esterno, cosi' come i proclami sul 99% porta i soldi a casa.

    Non c'e' alcuna descrizione del capitale necessario, degli strumenti che vengono usati, nemmeno uno sharpe ratio, var, volatilita' attesa, orizzonte temporale, turnover.. nessuna metrica, nulla...pero' quanta fretta a fantasticare su quanti soldi chiedere come abbonamento mensile...

    Rinnovo l'invito pure io: lasciate perdere ...

    Citazione Originariamente Scritto da Quovadis Visualizza Messaggio
    Abbastanza raccapricciante chiedere soldi sul forum, anzi sono sorpreso che la moderazione non si sia attivata per cancellare i tuoi messaggi.

    Le percentuali da te descritte non contano niente per un qualunque investitore esterno, cosi' come i proclami sul 99% porta i soldi a casa.

    Non c'e' alcuna descrizione del capitale necessario, degli strumenti che vengono usati, nemmeno uno sharpe ratio, var, volatilita' attesa, orizzonte temporale, turnover.. nessuna metrica, nulla...pero' quanta fretta a fantasticare su quanti soldi chiedere come abbonamento mensile...

    Rinnovo l'invito pure io: lasciate perdere ...

    E' raccapricciante il fatto che tu dopo aver letto abbia inteso male, ed infatti la moderazione, che evidentemente legge correttamente, non è intervenuta, appunto perchè non ho chiesto alcun soldo, 0 soldi.

    Come sempre, appena c'è una proposta, subito a sparare... Non mi pare che esista in giro un sistema che poi preveda un rimborso se non vengono raggiunti i risultati, quindi già questo dovrebbe farti capire che è qualcosa di diverso dal normale... ma invece niente, devono essere per forza tutti uguali. Sto scrivendo appositamente per sondare i pareri.

    Poi, che le % non contano niente è solo un tuo parere, infatti già in precedenza quando avevo accennato ad un discorso simile (anche con % più basse) già qualcuno mi aveva scritto.
    Ad ogni modo, visto che cerchi info tecniche, ecco a te:
    sharpe ratio: 0,69
    capitale minimo consigliato 16k
    volatilità attesa 5,62
    orizzonte temporale 3 anni

  9. #29
    L'avatar di Quovadis
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    E' raccapricciante il fatto che tu dopo aver letto abbia inteso male, ed infatti la moderazione, che evidentemente legge correttamente, non è intervenuta, appunto perchè non ho chiesto alcun soldo, 0 soldi.

    Come sempre, appena c'è una proposta, subito a sparare... Non mi pare che esista in giro un sistema che poi preveda un rimborso se non vengono raggiunti i risultati, quindi già questo dovrebbe farti capire che è qualcosa di diverso dal normale... ma invece niente, devono essere per forza tutti uguali. Sto scrivendo appositamente per sondare i pareri.

    Poi, che le % non contano niente è solo un tuo parere, infatti già in precedenza quando avevo accennato ad un discorso simile (anche con % più basse) già qualcuno mi aveva scritto.
    Ad ogni modo, visto che cerchi info tecniche, ecco a te:
    sharpe ratio: 0,69
    capitale minimo consigliato 16k
    volatilità attesa 5,62
    orizzonte temporale 3 anni

    Una proposta pericolosa e va segnalata, passi un messaggio ma ho visto che nel thread insisti piu' volte su questo tuo desiderio di farti pagare....

    In questo forum e non un altro ma proprio questo c'e' chi ha fatto danni come Opzionman o altri che non mi pare siano molto soddisfatti di altri servizi di "trading algoritmico" con vari abbonamenti su telegram e simili...basta guardare nella sezione Trading On Line..

    Le percentuali non contano se presentate in modo indecente. Questo lo dico io e lo direbbe chiunque ...

    Che uno faccia il 4 o il 7% e' un numero che non ha alcun senso se non rapportato ad un rischio.

    Ricapitolando su una strategia di cui non si sa nulla che se va bene porta a casa...un 3% abbondante su 16000 eur stiamo parlando di circa 600 eur di cui vorresti poi trattenere ad ogni cliente 120 eur....

    Questo ovviamente nella migliore delle ipotesi, se si suppone come probabilmente e' successo, lo SR sia un po' gonfiato (overfittato) si puo' tranquillamente ridurlo di tre quarti o della meta'...

    Nuovamente i dati vengono presentati in modo indecente (o preferiamo dire incompleto?) quindi e' non e' possibile fare stime sul turnover e di quanto diminuira' lo SR per via di commissioni da pagare al broker e spread da pagare al mercato.

    Con 16000 eur ovviamente la possibilita' di diversificare immagino sia bassa e quindi l'affidabilita' dello sharpe ratio (monostrumento?!?) che proponi probabilmente e' pure piu' bassa...

    Volatilita' cosi' bassa che mi fa pensare che probabilmente si tratti essenzialmente di acquisto di bond.

    Per chi non volesse perdere tempo con bootstrap si puo' sempre divertire andando sul sito della winton

    The Future | Winton

    e verificare in tre anni quante volte capita di portare a casa un risultato negativo ad ogni clic del mouse...... per la serie in tre anni al 99% sono profittevole giusto perche' solo morte e tasse sono certe al 100%....

    E ci tengo a precisare...tutto questo dando per scontata la tua buonafede.

    Ultima modifica di Quovadis; 10-08-20 alle 15:35

  10. #30

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    Citazione Originariamente Scritto da Quovadis Visualizza Messaggio
    Una proposta pericolosa e va segnalata, passi un messaggio ma ho visto che nel thread insisti piu' volte su questo tuo desiderio di farti pagare....

    In questo forum e non un altro ma proprio questo c'e' chi ha fatto danni come Opzionman o altri che non mi pare siano molto soddisfatti di altri servizi di "trading algoritmico" con vari abbonamenti su telegram e simili...basta guardare nella sezione Trading On Line..

    Le percentuali non contano se presentate in modo indecente. Questo lo dico io e lo direbbe chiunque ...

    Che uno faccia il 4 o il 7% e' un numero che non ha alcun senso se non rapportato ad un rischio.

    Ricapitolando su una strategia di cui non si sa nulla che se va bene porta a casa...un 3% abbondante su 16000 eur stiamo parlando di circa 600 eur di cui vorresti poi trattenere ad ogni cliente 120 eur....

    Questo ovviamente nella migliore delle ipotesi, se si suppone come probabilmente e' successo, lo SR sia un po' gonfiato (overfittato) si puo' tranquillamente ridurlo di tre quarti o della meta'...

    Nuovamente i dati vengono presentati in modo indecente (o preferiamo dire incompleto?) quindi e' non e' possibile fare stime sul turnover e di quanto diminuira' lo SR per via di commissioni da pagare al broker e spread da pagare al mercato.

    Con 16000 eur ovviamente la possibilita' di diversificare immagino sia bassa e quindi l'affidabilita' dello sharpe ratio (monostrumento?!?) che proponi probabilmente e' pure piu' bassa...

    Volatilita' cosi' bassa che mi fa pensare che probabilmente si tratti essenzialmente di acquisto di bond.

    Per chi non volesse perdere tempo con bootstrap si puo' sempre divertire andando sul sito della winton

    The Future | Winton

    e verificare in tre anni quante volte capita di portare a casa un risultato negativo ad ogni clic del mouse...... per la serie in tre anni al 99% sono profittevole giusto perche' solo morte e tasse sono certe al 100%....

    E ci tengo a precisare...tutto questo dando per scontata la tua buonafede.

    Guarda che stai facendo tanto allarmismo che non serve...
    Ho già scritto che è quello che faccio io con i miei soldi, per cui non occorre gridare al lupo al lupo: ognuno ha le sue tecniche e moltissimi le espongono senza problemi e senza essere additati. Se sono passato per "venditore" mi spiace, non era questo lo scopo dell'intervento!
    Volevo solo far capire a chi è meno tecnico che non serve essere degli scienziati per guadagnare con costanza nel medio lungo periodo, ovviamente purchè ci sia sotto un sistema consolidato con regole ben precise (parliamo comunque di circa 20 eseguiti all'anno in media come ho già scritto).
    Secondo me non serve nemmeno tanto menarsela, con VaR, sharpe e altri parametri che poi possono cambiare anche parecchio nel tempo: vuoi sapere il rischio di quello che faccio qual è? E' semplicemente che un indice crolli e non ritorni più su, ad es. se SP500 fa -40% nel prossimo anno e poi non ritorna a 0% allora si rimane in drawdown per tutto il tempo in cui l'indice non ritorna più su. Per questo ho scritto 99% perchè non è mai successo nel passato.
    E' un sistema in cui si acquista sui ribassi, tutto qui, niente di speciale: il fatto è che occorre comprare senza paura e vendere senza paura, e mi spiace dirlo, senza esperienza non si riesce a rispettare queste regole basilare di acquisto sui ribassi e vendita sui rialzi. Probabilmente tu hai esperienza e quindi non hai bisogno di qualcuno che ti dica quando farlo, ma prima di arrivarci io sbagliavo perchè non applicavo le mie stesse regole (giuste) che mi ero dato.
    Per questo l'idea iniziale di tutto ciò era dare "regole" a chi acquista o vende come si dice un pò " a naso " e per questo motivo non riesce ad avere % solide nel tempo.
    Praticamente per chi è novizio si tratta di capire come funziona per qualche anno (anche soltanto 1 se ha la fortuna di incappare in un anno molto volatile) e quindi poi farselo da solo senza la "guida".

    Con 16k ho 3 sottostanti e ho detto MINIMO 16k, quindi ovviamente basta aumentare un pochino per sopportare meglio l'investimento.
    Ti piace fare i conti come vedo e come è giusto che sia:
    con 32K, 120€ sono lo 0,375%...

    Tra l'altro la diversificazione è un altro concetto da approfondire magari a parte (devo dire la verità e dopo aver visto tanti portafogli mi sono fatto un'idea un pò diversa dal classico della diversificazione).

    Infine il link su winton sarebbe da commentare a parte, ad una prima occhiata mi pare troppo ottimistico.

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