Backtesting in excel - chi di voi sgobba su fogli di calcolo?

[solodiesis]

Ciao a tutti.
Dopo anni di lavoro ho messo (quasi) a punto il mio TS frutto di moltissime sessioni di backtesting.
Quello che vedete per esempio è il lavoro su UNICREDIT sulla serie storica compresa tra il 2-1987 ed il 12-2019.

Il mio TS prevede:
> la presenza a mercato per il 99% del tempo
> time frame giornaliero

Desideravo confrontarmi con chi di voi sgobba su fogli Excel e condividere eventuali approfondimenti sul metodo.
Ciao.

 

[Quovadis]

Backtest su excel non e' molto comodo...

Quanto storico hai usato?
Sharpe Ratio 1Y?
VaR 1D?
Target di volatilita' 1Y?
Turnover?

 

[bobm]

le ottimizzazioni sul passato si possono anche fare ...basta sapere che non saranno replicabili
non sgobbo con excel, ma in NET...siamo vicini...alla fine creo una griglia e sempre li' si va a parare

 

[amartya78]

Ciao a tutti.
Dopo anni di lavoro ho messo (quasi) a punto il mio TS frutto di moltissime sessioni di backtesting.
Quello che vedete per esempio è il lavoro su UNICREDIT sulla serie storica compresa tra il 2-1987 ed il 12-2019.

Il mio TS prevede:
> la presenza a mercato per il 99% del tempo
> time frame giornaliero

Desideravo confrontarmi con chi di voi sgobba su fogli Excel e condividere eventuali approfondimenti sul metodo.
Ciao.


Vedi l'allegato 2653659

Usavo molto excel per verificare gli algoritmi. In altre parole creo due copie del modello una in codice (C++, Matlab, non uso Python) l'altra in excel e vedo se i risultati appattano. Excel lo trovo ottimo per la verifica degli algoritmi, posso accorgermi molto più facilmente di errori.
Per quanto attiene la backtest bisogna distinguere tra il vero e proprio backtest date le ipotesi ed il backtest a seguito di ottimizzazioni.
Se fai ottimizzazioni puoi incorrere nel classico errore di overfitting, per evitarlo o quanto meno ridurlo devi capire se le ottimizzazioni che fai sono coerenti con il modello e poi fare una back-forward analysis. Dividi la serie storica ad esempio in 2 parti nella prima ottimizzi nella seconda proietti con i valori ottenuti nella fase di ottimizzazione e osservi di quanto cade il rendimento.

 

[masoking]

Aggiungiamo che equity così pulite sono generalmente lorde. Se hai un guadagno medio per trade non sufficientemente maggiore delle commissioni, i gains si trasformano magicamente in losses.
Più che sull'ottimizzazione, poi, io sposterei l'attenzione sulla decadenza temporale (ineludibile) e relativi sistemi di inibizione (tra i quali preferisco una banale mm dell'equity)

 

[bobm]

per prima cosa proverei quel ts su un'altra banca..ovviamente senza toccare niente