Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

  • Creatore Discussione il fattore umano
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  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

I

il fattore umano

Guest
Continuiamo da qui
http://www.finanzaonline.com/forum/...-un-trading-system-fortezza-bastiani-192.html

In questo thread possiamo buttar giù delle idee per elaborare un trading system.

L'ideale sarebbe quello di studiare l'analisi ciclica come base per la costruzione di un TS.

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Qui inserisco alcuni link

- tutte le versioni dello Schaff Trend Cycle (acronimo STC)
http://www.finanzaonline.com/forum/44629011-post1054.html

- lo Schaff rosso di Noghenealtri in versione Prt
http://www.finanzaonline.com/forum/44629215-post1058.html

- il doppio stocastico di Walter Bressert (acronimo DSS)
http://www.finanzaonline.com/forum/44683242-post1173.html

- raccolta di scritti di teoria e analisi ciclica messi a disposizione da Noghenealtri
http://www.finanzaonline.com/forum/44630001-post1067.html

- codici Prt degli indicatori/oscillatori di John Ehlers
Cycles : Les Publications De J. Ehlers (1) - Le blog de hk_lisse

- sito di Walter Bressert
Walter Bressert’s ProfitTrader for MetaStock™: Bressert Double Stochastic Oscillator

- Trading View: piattaforma online su cui è possibile programmare indicatori e trading systems
https://www.tradingview.com/

- siderografo di Bradley 2015 e 2016
http://www.finanzaonline.com/forum/45586696-post20.html
Donald Bradley Siderograph 2015 Through 2020 - Donald Bradley Siderograph - 2015 Bradley Turn Dates - Stock Market Prediction

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Per l'AC, in linea di massima, usando STC 5,5,8 (o il DSS, ndr.) su grafico:

- 30 minuti, si vedono i T-3 e in certi casi i T-4
- 4 ore, si vedono i T e in certi casi i T-1
- giornaliero, si vedono i T+1 e in certi casi i T
- settimanale, si vedono i T+3 e in certi casi i T+2
- mensile, si vedono i T+5 e in certi casi i T+4.


Qui inserisco la tabella ciclica con la durata - meramente indicativa, scolastica - dei vari cicli:

Tabella conteggio ciclico.png

Di seguito le sequenze e i vincoli (la 'polarità') dei cicli:

Cattura di schermata (415).png

Cicli_vari.jpg

Questa è la centratura (più plausibile) elaborata in questo thread

centratura T+8.jpg
 

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    Cattura di schermata (359).png
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Ultima modifica:
Kst / shaff

Mi prendo il grande onore di postare nella prima pagina del nuovo 3D, subito dopo il padrone di casa.

Per stare pienamente nella tematica, vi metto due grafici del nostrano coi cicli T e T-3, come puro pretesto per mostrarvi come puo' lavorare un KST/SHAFF.

Prima che lo citasse Necromancer, ignoravo dell'esistenza del KST/ROC ma, nella mia produzione di programmini, ce n'era gia' uno che sommava 3 SHAFF calcolati su altrettanti TF.
E' stato facile pertanto aggiungere un quarto TF e la media mobile.

Dopo averci giocato un po', per vedere la sua capacità di descrivere i cicli, mi sono accorto che l'aggiunta del quarto TF non era necessaria in quanto i risultati piu' interessanti si ottengono con soli 3 TF; in questa nuova versione basta moltiplicare per zero il quarto TF inutile.

I settaggi dei due grafici sono i seguenti:

1) cicli T-3, su grafico M15 :

- calcoli eseguiti sui minimi delle barre
- parametri SHAFF 5/8/5
- timeframe A = M5
- timeframe B = M15
- timeframe C = M30
- timeframe D = H1
- coefficente A = 0;
- coefficente B = 1;
- coefficente C = 2;
- coefficente D = 3;
- periodo media mobile = 8.

2) cicli T, su grafico H1 :

- calcoli eseguiti sui minimi delle barre
- parametri SHAFF 5/8/5
- timeframe A = H1
- timeframe B = H4
- timeframe C = D1
- timeframe D = W1
- coefficente A = 1;
- coefficente B = 2;
- coefficente C = 3;
- coefficente D = 0;
- periodo media mobile = 8.

Come potrete notare le demarcazioni dei cicli si trovano sempre in prossimità dei minimi del KST/SHAFF.
Questa combinazione lineare di oscillatori, opportunamente configurata, puo' essere di grande aiuto nella centratura manuale.

Con l'aggiunta di appropriati algoritmi di conteggio delle barre ed eventuali altri controlli volti alla conferma delle ripartenze cicliche, potrebbe anche diventare un TS automatico ...
Forse qualcuno si ricorderà che qualche mese fa avevo già proposto un' idea molto simile a questa, sulla "fortezza Bastiani".

Se qualcuno fosse interessato al programmino MT4 me lo faccia presente qui.
 

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Mi prendo il grande onore di postare nella prima pagina del nuovo 3D, subito dopo il padrone di casa.

Per stare pienamente nella tematica, vi metto due grafici del nostrano coi cicli T e T-3, come puro pretesto per mostrarvi come puo' lavorare un KST/SHAFF.

Prima che lo citasse Necromancer, ignoravo dell'esistenza del KST/ROC ma, nella mia produzione di programmini, ce n'era gia' uno che sommava 3 SHAFF calcolati su altrettanti TF.
E' stato facile pertanto aggiungere un quarto TF e la media mobile.

Dopo averci giocato un po', per vedere la sua capacità di descrivere i cicli, mi sono accorto che l'aggiunta del quarto TF non era necessaria in quanto i risultati piu' interessanti si ottengono con soli 3 TF; in questa nuova versione basta moltiplicare per zero il quarto TF inutile.

I settaggi dei due grafici sono i seguenti:

1) cicli T-3, su grafico M15 :

- calcoli eseguiti sui minimi delle barre
- parametri SHAFF 5/8/5
- timeframe A = M5
- timeframe B = M15
- timeframe C = M30
- timeframe D = H1
- coefficente A = 0;
- coefficente B = 1;
- coefficente C = 2;
- coefficente D = 3;
- periodo media mobile = 8.

2) cicli T, su grafico H1 :

- calcoli eseguiti sui minimi delle barre
- parametri SHAFF 5/8/5
- timeframe A = H1
- timeframe B = H4
- timeframe C = D1
- timeframe D = W1
- coefficente A = 1;
- coefficente B = 2;
- coefficente C = 3;
- coefficente D = 0;
- periodo media mobile = 8.

Come potrete notare le demarcazioni dei cicli si trovano sempre in prossimità dei minimi del KST/SHAFF.
Questa combinazione lineare di oscillatori, opportunamente configurata, puo' essere di grande aiuto nella centratura manuale.

Con l'aggiunta di appropriati algoritmi di conteggio delle barre ed eventuali altri controlli volti alla conferma delle ripartenze cicliche, potrebbe anche diventare un TS automatico ...
Forse qualcuno si ricorderà che qualche mese fa avevo già proposto un' idea molto simile a questa, sulla "fortezza Bastiani".

Se qualcuno fosse interessato al programmino MT4 me lo faccia presente qui.

Ciao C.
sono interessato ma Win mi dice che può danneggiare il pc.:mmmm:
 
Ciao C.
sono interessato ma Win mi dice che può danneggiare il pc.:mmmm:

Questa poi... :eek:, non l'avevo ancora sentita :mmmm:
Io sto usando MT4 dal 2009 e non mi ha mai creato alcun problema.

Casomai potrebbero esserci altri problemini che credo siano tipici del sistema, come per esempio la difficoltà di combattere il repaint.

In ogni caso approfitto del post per allegare il file.
 

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Prima che lo citasse Necromancer, ignoravo dell'esistenza del KST/ROC ma, nella mia produzione di programmini, ce n'era gia' uno che sommava 3 SHAFF calcolati su altrettanti TF.
E' stato facile pertanto aggiungere un quarto TF e la media mobile.

a dire il vero il quarto non so quando l'abbiano aggiunto perche' io l'ho usato massicciamente fino ad un certo punto, riguardando i miei appunti, le impostazioni che usavo, classicissime, erano per 3 roc. credo che il quarto lo abbiano aggiunto recentemente.

sempre contento di esservi utile con qualche idea.OK!
 
Questa poi... :eek:, non l'avevo ancora sentita :mmmm:
Io sto usando MT4 dal 2009 e non mi ha mai creato alcun problema.

Casomai potrebbero esserci altri problemini che credo siano tipici del sistema, come per esempio la difficoltà di combattere il repaint.

In ogni caso approfitto del post per allegare il file.

Ciao C.

ecco quello che mi dice Win.
Terrorismo psicologico?
 

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  • PC non protetto.GIF
    PC non protetto.GIF
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Mannaggia,
Una cosa carina da fare sarebbe quella di decidere una piatta comune di riferimento.
Excel, PRT, MT4, tradingview... sono troppe.
Non la conosco ma oggi la migliore mi sembra PRT, con l'unico limite che non è multiframe.
Questo weekend provo a darci un occhio.
 
Ciao C.

ecco quello che mi dice Win.
Terrorismo psicologico?
Ciao, vi seguo silente da diverso tempo sono un appassionato e vorrei imparare.
Detto ciò questo avviso che hai postato è molto comune su Wind asppare quasi sempre quando stai operando su un programma rilasciato da terze parti e più che altro serve a wind per non assuemrsi eventuali responsabilità.
Se l'utente è sicuro della fonte del programma procede.
Quindi in questo caso vai avnti pure senza problemi. OK!
 
Ciao, vi seguo silente da diverso tempo sono un appassionato e vorrei imparare.
Detto ciò questo avviso che hai postato è molto comune su Wind asppare quasi sempre quando stai operando su un programma rilasciato da terze parti e più che altro serve a wind per non assuemrsi eventuali responsabilità.
Se l'utente è sicuro della fonte del programma procede.
Quindi in questo caso vai avnti pure senza problemi. OK!

OK. Lo immaginavo. :)
 
DSS da Tradingview

Ho visto, il sito è davvero ricco di indicatori.
Il loro DSS ha pure una trigger-line, mi pare una Ema5 sul DSS.

Posto qui il codice del loro DSS

Codice:
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/04/2014
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw. 
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles. 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")

Il loro DSS pare funzionare meglio del nostro: funzionano bene gli incroci.
Anzi, funzionano molto bene gli incroci.

Io avevo trovato il codice del DSS per Prt sul web.

Qualcuno - elegantone? :D - è capace di trasformare il codice di tradingview in un codice Prt?


Io ho provato ad aggiungere una Ema5 al DSS su Prt, ma non va benissimo.

Presente! :D
Ecco qua:

////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/04/2014
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
////////////////////////////////////////////////////////////

StochClose=(close-lowest[PDS](low))/(highest[PDS](high)-lowest[PDS](low))*100
xPreCalc=ExponentialAverage[EMAlen](StochClose)
StochxPreCalc=(xPreCalc-lowest[PDS](xPreCalc))/(highest[PDS](xPreCalc)-lowest[PDS](xPreCalc))*100
xDSS=ExponentialAverage[PDS](StochxPreCalc)
xTrigger=ExponentialAverage[TriggerLen](xDSS)
return xDSS coloured(0,0,200) as "DSS", xTrigger coloured(200,0,0) as "Trigger", Overbought as "Overbought", Oversold as "Oversold"

Dal confronto grafico mi pare funzioni come quello originale.
PDS, EMAlen, TriggerLen, Overbought, Oversold sono variabili, comunque allego il file così basta importarlo.
Buona domenica.
 

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  • DSS Bressert da Tradingview.zip
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In teoria sì, però bisogna vedere se qualcuno ha tempo e, soprattutto, se è capace.

Il linguaggio di tradingview è molto complesso.

Posto qui il codice della Laguerre Moving Average.
Magari qualcuno riesce a tradurlo per Prt.

Codice:
study(title = "TheLark LMA v2 (Laguerre)", shorttitle="TheLark LMAv2", overlay=true)

//•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//   
//                                             //
//         LAGUERRE MA v2 BY THELARK           //
//                 ~ 3-4-15 ~                  //
//                                             //
//                     •/•                     //
//                                             //
//    https://www.tradingview.com/u/TheLark    //
//                                             //
//•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//

// The Laguerre Average (filter) was discovered by John Ehlers.
// It's a newer type of averaging that is meant to take out as much of the
// inherent lag that your typical EMA and SMA's give at the start of a major trend change.
// So what you get is an average that turns more quickly at major trend changes,
// and doesn't get tripped up on the noise (as much). 
// V2 has added multi timeframe support.
// Blatantly stole Chris Moody's code for multi timeframe, because why re-invent the wheel? Thanks Chris ;P
// BUT -- modified the coloring to work correctly with higher timeframes, just another Lark hack, so it's a give and take :)

//defs
p = hl2
//inputs
Gamma = input(0.77)
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? (Uncheck Box Above).", type=resolution, defval="D")
res = useCurrentRes ? period : resCustom
sd = input(true, title="Show dots?")
ccol = input(true,title="Change Color?")
//calc
lag(g) =>
    L0 = (1 - g)*p+g*nz(L0[1])
    L1 = -g*L0+nz(L0[1])+g*nz(L1[1])
    L2 = -g*L1+nz(L1[1])+g*nz(L2[1])
    L3 = -g*L2+nz(L2[1])+g*nz(L3[1])
    f = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3)/6
    f
//plots
lma = security(tickerid, res, lag(Gamma))
//col = ccol ? (lma > lma[1]?1:2):2
col = ccol ? ( lma == lma[1] and col[1] == 1 ? 1 : lma == lma[1] and col[1] == 2 ? 2 : lma > lma[1] ? 1 : 2) : 2
col2 = col < 2 ? #0094FF : #FF3571
up = col < col[1] ? 1 : 0
down = col > col[1] ? 1 : 0
plot(lma,linewidth=2,color=col2)
plot(sd and cross(up,down) ? lma : na,style=circles, linewidth=4, color=col2 )

Hai provato a guardare nel blog francese? Mi pare di aver visto la Laguerre.
 
Ciao a tutti.
Grazie a ciccio, alcess e xavier per i pareri e la saggezza che derivano inequivocabilmente dall'esperienza sul campo.
Visto che siamo sull'argomento, che e' anche l'argomento centrale di questo 3D, vorrei riproporvi questo post :

http://www.finanzaonline.com/forum/...system-fortezza-bastiani-41.html#post44128829

Da quando l'ho scritto ho continuato ad avere in mente questo progetto anche se in concreto non ho ancora fatto niente, a parte un abbozzo di flow-chart.

Sarebbe interessante, credo, se si riuscisse a sviluppare un brain-storming sull'argomento "TS auto-ottimizzante", al quale potrebbero contribuire tutti, anche coloro che non scrivono software, proponendo idee, integrazioni, varianti ecc.

Che ne pensate ?

Sto smaltendo l'arretrato... :D

Ciao Noghe, io sto leggendo un po', nel tentativo di ampliare gli orizzonti in direzioni finora non battute (almeno da me), dato che mi sono fatto l'idea che incrociando tutto l'incrociabile non si arrivi da nessuna parte.
Non ho ovviamente trovato nessun sacro Graal, né mi aspetto di trovarlo, però ho trovato qualche spunto e considerazioni interessanti su indicatori auto adattivi (Kaufman - Smarter Trading, è quello della Kama) e sull'utilizzo di un po' di statistica (Stridsman, Trading system and money management).
Sono cose che magari per alcuni sono ovvie, ma io ho trovato idee su cui non avevo mai riflettuto.

La mia idea sarebbe non tanto di lavorare sull'ottimizzazione dei parametri, più o meno automatica, ma di avere meno parametri possibile e fare un sistema che sia in grado di interpretare il mercato ed adattarsi da solo. La differenza sostanziale sta nel fatto che usando pochi parametri e non facendo ottimizzazioni si dovrebbe scongiurare il rischio di overfitting.
Ovviamente tra il dire e il fare..... quindi continuo a studiare interrompendo ogni tanto lo studio con qualche prova pratica (resto sempre un praticone :D).

Buona domenica
 
Mannaggia,
Una cosa carina da fare sarebbe quella di decidere una piatta comune di riferimento.
Excel, PRT, MT4, tradingview... sono troppe.
Non la conosco ma oggi la migliore mi sembra PRT, con l'unico limite che non è multiframe.
Questo weekend provo a darci un occhio.

Ciao alayasf, purtroppo prt di limite ne ha qualcuno in più.... i primi che mi vengono in mente sono:

- impossibilità di confrontare tra loro strumenti, ad esempio per fare un ts che, tra le informazioni utilizzare per prendere posizione, utilizzi anche l'andamento di un indice

- mancato supporto dei cicli for..next nidificati (mi hanno detto che ci sarà in un futuro aggiornamento)

- impossibilità di definire array di variabili

Ha altri pregi, primo tra tutti, a mio avviso, un linguaggio molto sintetico ed intuitivo.
Io per il momento ho sospeso la licenza full, che non stavo sfruttando.

Alla ricerca di una piatta più completa ad un prezzo abbordabile ho visto multicharts, che non mi sembra male; aspetto di avere davanti un mese tranquillo per provare la trial.

Credo comunque che siamo destinati a mantenere la multipiatta, troppo scomodo abbandonare gli strumenti con cui si ha familiarità. Comunque secondo me avere persone diverse che usano piattaforme diverse ha anche un lato positivo: si vedono i pro e i contro di una e dell'altra e si mantengono più competenze diverse nel gruppo.
 
Ciao alayasf, purtroppo prt di limite ne ha qualcuno in più.... i primi che mi vengono in mente sono:

- impossibilità di confrontare tra loro strumenti, ad esempio per fare un ts che, tra le informazioni utilizzare per prendere posizione, utilizzi anche l'andamento di un indice

- mancato supporto dei cicli for..next nidificati (mi hanno detto che ci sarà in un futuro aggiornamento)

- impossibilità di definire array di variabili

Ha altri pregi, primo tra tutti, a mio avviso, un linguaggio molto sintetico ed intuitivo.
Io per il momento ho sospeso la licenza full, che non stavo sfruttando.

Alla ricerca di una piatta più completa ad un prezzo abbordabile ho visto multicharts, che non mi sembra male; aspetto di avere davanti un mese tranquillo per provare la trial.
Credo comunque che siamo destinati a mantenere la multipiatta, troppo scomodo abbandonare gli strumenti con cui si ha familiarità. Comunque secondo me avere persone diverse che usano piattaforme diverse ha anche un lato positivo: si vedono i pro e i contro di una e dell'altra e si mantengono più competenze diverse nel gruppo.

Salutando elegantone e OT avvisandolo che anche qui abbiamo movimenti intestinali :wall: :wall:; sotengo il valore se pur complesso di Multicharts. Probabilmente un buon compromesso anche per andare veramente a mercato in REAL.
Purtroppo PRT non si interfaccia con nessun broker per tutti i prodotti ed io sui CFD non voglio metterci mano.
Buona domenica a tutti
 
Salutando elegantone e OT avvisandolo che anche qui abbiamo movimenti intestinali :wall: :wall:; sotengo il valore se pur complesso di Multicharts. Probabilmente un buon compromesso anche per andare veramente a mercato in REAL.
Purtroppo PRT non si interfaccia con nessun broker per tutti i prodotti ed io sui CFD non voglio metterci mano.
Buona domenica a tutti

Questo profondo contributo tecnico rappresenta un deciso innalzamento del livello della discussione :D:clap::D
 
Dal confronto grafico mi pare funzioni come quello originale.
PDS, EMAlen, TriggerLen, Overbought, Oversold sono variabili, comunque allego il file così basta importarlo.
Buona domenica.

Grazie, elegantone!

Per armonizzare i 2 DSS, occorre però porre PDS = 7 ed EMAlen = 3.

Posto i grafici dei vari timeframes.
Sul weekly c'è stato l'incrocio con la trigger line: magari è finalmente partito il nuovo T+3.
 

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    T+5.png
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    T+3.png
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  • T+1.png
    T+1.png
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LOESS o LOWESS

Pure questa media mobile a me pare estremamente performante

Codice:
k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
lowess=undefined
endif
return lowess

E' il filtro LOESS o LOWESS.

Il mio problema è questo: visto che tale indicatore contiene il DPO, è autoadattivo come le bande di Hurst oppure può essere sfruttato in real-time?

Io ho dato alla variabile p3 il valore 20.

p3 = 20
 

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Nello scorso thread Gingill parlava di fasi lunari....
Posto questo e guardate come il 2015 sia stato ben "colpito"...
 

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