Ingresso in direzione del gap
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  1. #1
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    Ingresso in direzione del gap

    mi sono scaricato - così, tanto per fare qualche prova perchè non ho mai trattato cose USA - su excel i dati del Dow dal 21/10/2008 (da dove me li fornisce VT) ad oggi, ed ho scoperto che:

    - se fossi entrato long in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapUP, avrei realizzato 2.586 punti in 48 operazioni. Media 54 circa. Peggior risultato -251 punti.

    - se fossi entrato short in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapDn, avrei realizzato 2.483 punti in 33 operazioni. Media 75 circa. Peggior risultato -268 punti.

    Totale 5069 punti, in circa 7 anni sarebbero stati 725 all'anno, 60 al mese. A 50 euro a punto fanno 3.000 al mese.

    Siccome mi pare troppo facile per essere vero... dove potrei aver sbagliato?

    Certo, 270 punti persi sarebbero stati 13.500 euro in un solo giorno, duretta da digerire....

    Stefano

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da stevesteve Visualizza Messaggio
    mi sono scaricato - così, tanto per fare qualche prova perchè non ho mai trattato cose USA - su excel i dati del Dow dal 21/10/2008 (da dove me li fornisce VT) ad oggi, ed ho scoperto che:

    - se fossi entrato long in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapUP, avrei realizzato 2.586 punti in 48 operazioni. Media 54 circa. Peggior risultato -251 punti.

    - se fossi entrato short in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapDn, avrei realizzato 2.483 punti in 33 operazioni. Media 75 circa. Peggior risultato -268 punti.

    Totale 5069 punti, in circa 7 anni sarebbero stati 725 all'anno, 60 al mese. A 50 euro a punto fanno 3.000 al mese.

    Siccome mi pare troppo facile per essere vero... dove potrei aver sbagliato?

    Certo, 270 punti persi sarebbero stati 13.500 euro in un solo giorno, duretta da digerire....

    Stefano
    e le volte che il gap non viene chiuso subito o in giornata?
    stop,capitale immobilizzato,etc....
    le perdite che dici sono sulla base di stop fissi a tot punti?

    chiaramente quando entri non puoi sapere se chiude in giornata,simulare dati pregressi e' una cosa...
    per me puo' essere una tecnica interessante ma non a prescindere,non in t.s. ma da valutare giorno x giorno caso x caso altrimenti si rischiano perdite assurde o perdite di tempo altrettanto assurde

    esempio sul grafico del dax a 4h
    sara' che faccio intraday ma o viene chiuso in giornata o ci sono tecniche piu' profittevoli e meno rischiose
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Ingresso in direzione del gap-455.jpg  

  3. #3
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    Ho mancato di inserire un'informazione essenziale: chiusura stesso giorno in chiusura.


    Con il nasdaq non funziona così bene.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da stevesteve Visualizza Messaggio
    Ho mancato di inserire un'informazione essenziale: chiusura stesso giorno in chiusura.


    Con il nasdaq non funziona così bene.
    avevo capito-intuito

    e se la chiusura e' un rientro da -3% a -1%?
    tanto x fare un esempio.....
    lasci andare la perdita potenziale fino dove?

    per quello dico pericoloso,se non metti stop a tot quota rischi troppo
    o hai il conto extra large o devi usare size bassi x ridurre il rischio

    per me solo a vista(ogni tanto sul dax lo faccio) e non in un t.s.

  5. #5

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    ciao di solito si usano questo tipo di indagini per costruire passo passo un sistema quantitativo ovvero se adesso che hai trovato questo dato cominci a dire..
    -se avessi preso solo i long che avvengono sopra la media a 200 gg
    - se avessi preso solo i long che avvengono quando il gap è minore del 2%
    - se avessi preso solo i long ma ad un prezzo limite pari al massimo del giorno prima per aspettare la chiusura
    - se avessi preso solo i long che avvengono dopo che tokyo ha chiuso in rialzo
    - ecc.. ecc..
    (e viceversa per gli short)
    e via cosi senza inserire parametri numerici, ma semplicemente inserendo condizioni logiche.
    Ci sono molte strategie quantitative che usano i gap come condizione e sebbene siano abbastanza vecchiotte vale sempre la pena rispolverarle

  6. #6
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    mi sembra che ci sonoi almeno 2 condizioni che rendono queste operazioni teoriche:

    "se fossi entrato long in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapUP"
    1) non puoi sapere se apre in gapup.
    quindi un acquisto o venditya al meglio la puoi fare dopo,
    in apertura l incertezza genera in pochi secondi forti oscillazioni, falsando drasticamente i risultati
    2) i valori che tu usi sono quelli dell indice, mentre nella realta in ingresso e uscita paghi dazio al broker

    ciao

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da pianistadinotte Visualizza Messaggio
    mi sembra che ci sonoi almeno 2 condizioni che rendono queste operazioni teoriche:

    "se fossi entrato long in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapUP"
    1) non puoi sapere se apre in gapup.
    quindi un acquisto o venditya al meglio la puoi fare dopo,
    in apertura l incertezza genera in pochi secondi forti oscillazioni, falsando drasticamente i risultati
    2) i valori che tu usi sono quelli dell indice, mentre nella realta in ingresso e uscita paghi dazio al broker

    ciao
    di solito sui sistemi daily che operano in chiusura o in apertura, si lavora sempre nelgli ultimi minuti della sessione o nei primi secondi della stessa, comunque dopo la verifica che la condizione di ingresso si sia verificata e visto che è probabile una certa volatilità si usano ordini limite per evitare troppo slippage che se non vengono eseguiti vengono convertiti in ordini market oppure in ordini stop-limit dopo alcuni secondi/minuti per avere la certezza dell'esecuzione.

  8. #8
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    tutte obiezioni valide.

    Al momento opero solo sul fib, e riesco ad entrare in apertura al verificarsi di certe condizioni (non c'entra il gap), perchè negli ultimi secondi è difficile vedere scostamenti di più di qualche tick.

    L'obiezione più forte mi pare quella della differenza fra indice e future: purtroppo non sono disponibili - forse a carissimo prezzo - i future di prima di sei mesi addietro.

    Comunque volevo solo verificare di non aver avuto le traveggole, perchè sembrerebbe così facile guadagnare da un'osservazione così semplice, per chi abbia capitali sufficienti e strumentazione adeguata.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da stevesteve Visualizza Messaggio
    mi sono scaricato - così, tanto per fare qualche prova perchè non ho mai trattato cose USA - su excel i dati del Dow dal 21/10/2008 (da dove me li fornisce VT) ad oggi, ed ho scoperto che:

    - se fossi entrato long in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapUP, avrei realizzato 2.586 punti in 48 operazioni. Media 54 circa. Peggior risultato -251 punti.

    - se fossi entrato short in apertura ogni volta che il Dow ha aperto in gapDn, avrei realizzato 2.483 punti in 33 operazioni. Media 75 circa. Peggior risultato -268 punti.

    Totale 5069 punti, in circa 7 anni sarebbero stati 725 all'anno, 60 al mese. A 50 euro a punto fanno 3.000 al mese.

    Siccome mi pare troppo facile per essere vero... dove potrei aver sbagliato?

    Certo, 270 punti persi sarebbero stati 13.500 euro in un solo giorno, duretta da digerire....

    Stefano
    Ciao Stefano, dove potresti aver sbagliato è nel dare validità statistica ad un avvenimento... che non ha validità statistica.
    Tu sei alla ricerca di una evento o serie di eventi che la tua mente possa riconoscere come validi, e poi farne conseguire una certa strategia.

    Più o meno la stessa logica alla base dei pattern candlestick, cosa che io nego completamente: "se una candela così è seguita da una candela cosà, allora è probabile che si salga / si scenda". E a quel punto la fantasia delle persone arriva a diventare delirio, la gente comincia a vedere testa e spalle anche dove non ve ne sono, e ognuno vede quel che vuole.
    Una totale assurdità, a mio parere.

    In sintesi, ti direi di lasciar perdere.
    Mia opinione, ovviamente.

  10. #10
    L'avatar di stevesteve
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    Ciao Stefano, dove potresti aver sbagliato è nel dare validità statistica ad un avvenimento... che non ha validità statistica.
    Tu sei alla ricerca di una evento o serie di eventi che la tua mente possa riconoscere come validi, e poi farne conseguire una certa strategia.

    Più o meno la stessa logica alla base dei pattern candlestick, cosa che io nego completamente: "se una candela così è seguita da una candela cosà, allora è probabile che si salga / si scenda". E a quel punto la fantasia delle persone arriva a diventare delirio, la gente comincia a vedere testa e spalle anche dove non ve ne sono, e ognuno vede quel che vuole.
    Una totale assurdità, a mio parere.

    In sintesi, ti direi di lasciar perdere.
    Mia opinione, ovviamente.
    non mi improvviserò nel trading sul dow, anche perchè ha un valore punto per me eccessivo.

    Sulla totale irrilevanza statistica del gap ragionerei ancora.

    Il fatto che l'apertura avvenga ad un livello superiore o inferiore al massimo o al minimo del giorno precedente non è un fatto così frequente e, quando si realizza, non mi sembra così irragionevole ipotizzare che, se in apertura è dimostrata una certa forza, o debolezza, almeno per un giorno questa forza, o debolezza, possa continuare a manifestarsi nella stessa direzione.

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