Long Black Candle

[Feanor]

Su questo forum siamo parecchi a scrivere Ts.

Ad analizzare dati storici e, soppratutto, anomalie di volatilità.

Qui mi vorrei concentrare sulle anomalie di volatilità che in analisi tecnica si chiamano, tra le altre, Long Candle.

Bianca o verde se positiva, nera o rossa se negativa, indicano, in certe condizioni, che un equilibrio sta cambiando.

Ne è un esempio il GOLD, l'oro, che con una LONG BLACK CANDLE ha iniziato la discesa fino a portarci a quota 1500 da 1900.

Ne è un esempio l'azionario e le sue banche... Lunghe candele nere hanno anticipato il trend che poi è girato da laterale a ribassista.

Mi soffermerei su ANTICIPATO.

L'ho detto di proposito.

Mi rivolgo a tutti: Ronzy, Damien, Ernesto, Giardiniere, Paolo, Luka, Machine e non sto a citarvi tutti....

Si riesce a scrivere un semplice codice, combinando la "graficità" della long candle con un indicatore di volatilità, il quale, eseguito in backtest, ci dica "occhio che qui inizia il cagottone"? E con una percentuale d'errore di, massimo, 80%?

A voi la parola.

 

[qualunque]

..anticipato....quindi tu sei ancora sh? obiettivo sempre 12000 per dicembre????

 

[Feanor]

..anticipato....quindi tu sei ancora sh? obiettivo sempre 12000 per dicembre????

Cosa centra con il tema del thread scusa.... Se per questo oggi ci sono corpose LONG WHITE candle....

Cosa ci dicono? Aprire short? O se mai chiuderlo?

 

[Paolo1956]

Separa il caso long da quello sh.

Per lo sh c'è un effetto più evidente perché si parte da bassa volatilità.

In figura la linea rossa segmentata è la volatilità intraday calcolata come log(Max/Min) . In molti casi prima di discese importanti, i minimi di questa linea tendono nettamente ad aumentare.

 

[Feanor]

Separa il caso long da quello sh.

Per lo sh c'è un effetto più evidente perché si parte da bassa volatilità.

In figura la linea rossa segmentata è la volatilità intraday calcolata come log(Max/Min) . In molti casi prima di discese importanti, i minimi di questa linea tendono nettamente ad aumentare.

Formalizziamo caro Paolo?

 

[Paolo1956]

spetta, fammi finire il ragionamento.

Cosa misura Log(Max/min) ? la lunghezza della candela.

Siccome in genere i max avvengono con volatilità bassa, un aumento della lunghezza delle candele senza direzionalità evidente (chessò, bollinger che si stringono, medie che si appiattiscono etc) va visto con sospetto. In particolare, come è evidenziato in figura, tende ad aumentare la lunghezza minima delle candele.

Sui minimi la volatilità è alta e le long candles più frequenti, per cui il ragionamento lo vedo meno probante.

Nella discesa attuale l'effetto si è presentato tardi, nel mese di luglio. C'è come l'impressione che quella che era iniziata come una correzione normale, abbia improvvisamente cambiato il suo carattere. D'altra parte è chiaro che a luglio qualsiasi sistema trend follower non sarebbe comunque stato long.

 

[Damien]

Ciao Feanor,
ti dico che non son mai riuscito ad applicare con profitto un codice di long candle ai miei ts.

Le ragioni possono essere due:
1) Le long candle, unitamente alla volatilità, non sono di aiuto ad identificare realmente un trend;
2) Uso sistemi con timeframe troppo basso perchè la long candle abbia valenza.

A pensarci bene con il nuovo vt si potrebbe abbinare un ts con tf basso ad un'analisi candela di tf superiore

 

[Feanor]

Ciao Feanor,
ti dico che non son mai riuscito ad applicare con profitto un codice di long candle ai miei ts.

Le ragioni possono essere due:
1) Le long candle, unitamente alla volatilità, non sono di aiuto ad identificare realmente un trend;
2) Uso sistemi con timeframe troppo basso perchè la long candle abbia valenza.

A pensarci bene con il nuovo vt si potrebbe abbinare un ts con tf basso ad un'analisi candela di tf superiore

Ok Damien hai messo in evidenza una lacuna sul mio ragionamento. Deve verificarsi necessariamente sul grafico orario.

Beh se fossi riuscito a formalizzarla da solo non sarei qui

 

[Feanor]

spetta, fammi finire il ragionamento.

Cosa misura Log(Max/min) ? la lunghezza della candela.

Siccome in genere i max avvengono con volatilità bassa, un aumento della lunghezza delle candele senza direzionalità evidente (chessò, bollinger che si stringono, medie che si appiattiscono etc) va visto con sospetto. In particolare, come è evidenziato in figura, tende ad aumentare la lunghezza minima delle candele.

Sui minimi la volatilità è alta e le long candles più frequenti, per cui il ragionamento lo vedo meno probante.

Nella discesa attuale l'effetto si è presentato tardi, nel mese di luglio. C'è come l'impressione che quella che era iniziata come una correzione normale, abbia improvvisamente cambiato il suo carattere. D'altra parte è chiaro che a luglio qualsiasi sistema trend follower non sarebbe comunque stato long.

Devo trovare un po' di tempo ed esportare dei dati orari su dei bei fogli di excel. Magari un 10 anni di storico ad 1 ora di materie prime, indici, qualche banche ed industriali. E fare un ragionamento che valga per tutto. Lascerei fuori il forex. Non ha volumi se non il derivato... Ma per lo storico preferisco non usarlo.

 

[Paolo1956]

Le mie osservazioni sono solo sull'indice italiano e a TF daily.

Si notano Long Candles sull'orario, ma analizzare l'orario è più complesso. C'è ad esempio il problema della prima candela, quella delle 9 che spesso è lunga in modo anomalo.

 

[Damien]

Ok Damien hai messo in evidenza una lacuna sul mio ragionamento. Deve verificarsi necessariamente sul grafico orario.

Beh se fossi riuscito a formalizzarla da solo non sarei qui

Certo il tf deve essere da orario in su per un'analisi del genere.
Sotto l'ora di LC ne trovi a centinaia e non hanno alcuna valenza

Ma, se devo essere schietto fino in fondo, come certamente sono, per me l'individuazione delle LC non serve a una cippa

 

[Feanor]

Certo il tf deve essere da orario in su per un'analisi del genere.
Sotto l'ora di LC ne trovi a centinaia e non hanno alcuna valenza

Ma, se devo essere schietto fino in fondo, come certamente sono, per me l'individuazione delle LC non serve a una cippa

Ok dai provo a costruire il motore. Poi ci vanno i filtri altrimenti il motore grippa.

 

[luka46]

Ok dai provo a costruire il motore. Poi ci vanno i filtri altrimenti il motore grippa.

per partire devo chiedere le specifiche del problema:
1) definizione di long candle (es: due volte la volatilità delle ultime x barre)
2) definizione di esito positivo (es: il risultato della barra seguente è concorde con quella della long candle?oppure si cerca un trend quindi si segue con un trailing stop?

secondo me sono considerazioni importanti per il ts altrimenti tutti cominciamo a cercare cose diverse...

 

[Feanor]

per partire devo chiedere le specifiche del problema:
1) definizione di long candle (es: due volte la volatilità delle ultime x barre)
2) definizione di esito positivo (es: il risultato della barra seguente è concorde con quella della long candle?oppure si cerca un trend quindi si segue con un trailing stop?

secondo me sono considerazioni importanti per il ts altrimenti tutti cominciamo a cercare cose diverse...

Useremo il new var (o la nonna di bruce lee) del sig ernesto per trovare la candle.

Fammi scrivere 2 righe e poi sarà chiaro.

Codice pubblico.

 

[UnSoInDoVo]

codice VT Long Bar

Salve a tutti!
Sono un neofita ma vi leggo con interesse vista la vostra competenza in materia...

ho provato a buttare giù 2 righe di codice...
il primo plot mostra le LB che sono > di tre volte la barra precedente, preso come riferimento Open e close.
il secondo plot mostra le LB che sono > di tre volte la barra precedente, preso come riferimento High e Low

// LONGBAR
Var: currRangeOC(0), currRangeHL(0), LongBar(0);
//PLOT
Var: bit_ZoneOC, bit_ZoneHL;

longbar=-1; //no LB presence [Riferimento OC]
currRangeOC = abs(O-C);
if currRangeOC > (currRangeOC[1] * 3) then
longbar=1; //LB presence [Riferimento OC]
endif;

bit_ZoneOC=CreateViewport(200,0,true);
plotchart(longbar,bit_ZoneOC,red, solid, 1);

longbar=-1; //no LB presence [Riferimento HL]
currRangeHL = abs(H-L);
if currRangeHL > (currRangeHL[1] * 3) then
longbar=1; //LB presence [Riferimento HL]
endif;

bit_ZoneHL=CreateViewport(200,0,true);
plotchart(longbar,bit_ZoneHL,red, solid, 1);

 

[Damien]

Salve a tutti!
Sono un neofita ma vi leggo con interesse vista la vostra competenza in materia...

ho provato a buttare giù 2 righe di codice...
il primo plot mostra le LB che sono > di tre volte la barra precedente, preso come riferimento Open e close.
il secondo plot mostra le LB che sono > di tre volte la barra precedente, preso come riferimento High e Low

// LONGBAR
Var: currRangeOC(0), currRangeHL(0), LongBar(0);
//PLOT
Var: bit_ZoneOC, bit_ZoneHL;

longbar=-1; //no LB presence [Riferimento OC]
currRangeOC = abs(O-C);
if currRangeOC > (currRangeOC[1] * 3) then
longbar=1; //LB presence [Riferimento OC]
endif;

bit_ZoneOC=CreateViewport(200,0,true);
plotchart(longbar,bit_ZoneOC,red, solid, 1);

longbar=-1; //no LB presence [Riferimento HL]
currRangeHL = abs(H-L);
if currRangeHL > (currRangeHL[1] * 3) then
longbar=1; //LB presence [Riferimento HL]
endif;

bit_ZoneHL=CreateViewport(200,0,true);
plotchart(longbar,bit_ZoneHL,red, solid, 1);

Quindi anche qualunque candela successiva ad una doji è una LC?
O una candela di range = 4 successiva ad un range = 1 ?
E il body e la shadow hanno la stessa valenza?

 

[Feanor]

VAR: alpha(0.935),n2(25),n(252);
input: TTime(2);
VAR: rendi, nonna, LgVar, ShVar, indvp, med;

rendi = osc_ln(op(c,ref(c,1),divis));

LgVar = mov(OP(rendi, constval(2), POW),n, S);
ShVar = mov(OP(rendi, constval(2), POW),n2,e);
nonna = sqrt(LgVar*(1-exp((ttime-1)*ln(alpha))) + ShVar * exp((ttime-1)*ln(alpha)))*sqrt(252)*100;
// creo zona del grafico
indvp = createviewport(300, true, true);
med=abs(c-o)/10;

if l=c and h=o and med>nonna then
colorbar(red) ;
endif;
if h=c and l=o and med>nonna then colorbar(green);
endif;
if med<nonna then colorbar (white);
endif;



plotchart(nonna,indvp,green,solid,1);
plotchart(LGVar,indvp,green,solid,1);
plotchart(ShVar,indvp,red,solid,1);
plotchart(med,indvp,red,solid,1);

_____________

Perchè sto codice non visualizza quello che dovrebbe?

 

[Damien]

VAR: alpha(0.935),n2(25),n(252);
input: TTime(2);
VAR: rendi, nonna, LgVar, ShVar, indvp, med;

rendi = osc_ln(op(c,ref(c,1),divis));

LgVar = mov(OP(rendi, constval(2), POW),n, S);
ShVar = mov(OP(rendi, constval(2), POW),n2,e);
nonna = sqrt(LgVar*(1-exp((ttime-1)*ln(alpha))) + ShVar * exp((ttime-1)*ln(alpha)))*sqrt(252)*100;
// creo zona del grafico
indvp = createviewport(300, true, true);
med=abs(c-o)/10;

if l=c and h=o and med>nonna then
colorbar(black) ;
endif;
if h=c and l=o and med>nonna then colorbar(fuchsia);
endif;



plotchart(nonna,indvp,green,solid,1);
plotchart(LGVar,indvp,green,solid,1);
plotchart(ShVar,indvp,red,solid,1);
plotchart(med,indvp,red,solid,1);

_____________

Perchè sto codice non visualizza quello che dovrebbe?

Magari se eviti alla fine di trasformare tutto in candela bianca si vede qualcosa
E se magari le candele buone per te le colorassimo fucsia e nere? (dato che nel grafico base sono gia rosse e verdi)

Fatto un test di 2 minuti data l'ora ed alcune candele che ad occhio giudico cannelloni non li colora quindi ....

Vedo di postare qualcosa di molto terra terra fatto da me, ma non assicuro quando
Qui devo correre ogni giorno come una gazzella inseguita dal leone, notteeeeeee

 

[Feanor]

Magari se eviti alla fine di trasformare tutto in candela bianca si vede qualcosa
E se magari le candele buone per te le colorassimo fucsia e nere? (dato che nel grafico base sono gia rosse e verdi)

Fatto un test di 2 minuti data l'ora ed alcune candele che ad occhio giudico cannelloni non li colora quindi ....

Vedo di postare qualcosa di molto terra terra fatto da me, ma non assicuro quando
Qui devo correre ogni giorno come una gazzella inseguita dal leone, notteeeeeee

Damien non mi riferivo alla "bontà" del sistema. Fallo sul FIB. Grafico orario. C'è la condizione che il close deve essere uguale al massimo per colorarsi. Invece si colora comunque. Problema di VT?

 

[Paolo1956]

La barra oraria di apertura la dovete considerare a parte, ha una logica tutta sua...