Elogio dell STOP LOSS

Feanor

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Perchè lo stoploss.... (Ts in Excel)

http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=1100487&page=3

In questa pagina ho fatto notare come lo stoploss "fisso" provochi danni.

Leggendo sul FOL noto che i TS sono una passione di molti.

Tuttavia vi sono delle regole di base non sofisticate (conti dell'oste) che permettono di eliminare degli errori tanto banali quanto diffusi.

Ho legato lo stoploss alla volatilità. Apparentemente funziona: i risultati migliorano. Alta vola: stoploss alto.


Posso assicurarvi che questo TS si schianterebbe nel futuro, senza applicare una banale correzione.

Con lo scopo di condividere questa preziosa informazione vi chiedo:

Perchè lo stop fisso all'1% provoca quel macello?

Non centra la logica del Ts. Centrano i valori numerici che i programmi come VT o Amibroker mostrano solo se li chiediemo e tipicamente non lo facciamo mai. Ma excel rende il conto palese.

Ovviamente conosco la risposta ma voglio capire, sapendo che molti scrivono TS, quanti conoscono questo "piccolo" dettaglio.
 
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=1100487&page=3

In questa pagina ho fatto notare come lo stoploss "fisso" provochi danni.

Leggendo sul FOL noto che i TS sono una passione di molti.

Tuttavia vi sono delle regole di base non sofisticate (conti dell'oste) che permettono di eliminare degli errori tanto banali quanto diffusi.

Ho legato lo stoploss alla volatilità. Apparentemente funziona: i risultati migliorano. Alta vola: stoploss alto.


Posso assicurarvi che questo TS si schianterebbe nel futuro, senza applicare una banale correzione.

Con lo scopo di condividere questa preziosa informazione vi chiedo:

Perchè lo stop fisso all'1% provoca quel macello?

Non centra la logica del Ts. Centrano i valori numerici che i programmi come VT o Amibroker mostrano solo se li chiediemo e tipicamente non lo facciamo mai. Ma excel rende il conto palese.

Ovviamente conosco la risposta ma voglio capire, sapendo che molti scrivono TS, quanti conoscono questo "piccolo" dettaglio.
mah...direi che l'1% di un fib a 20000 punti è diverso da un 1% di un fib a 40000 punti...quindi a 20000 punti si rischia meno ma si verrà estromessi piu volte dal mercato..a 40000 il rischio sarà doppio...ho detto na cavolata??:D
 
mah...direi che l'1% di un fib a 20000 punti è diverso da un 1% di un fib a 40000 punti...quindi a 20000 punti si rischia meno ma si verrà estromessi piu volte dal mercato..a 40000 il rischio sarà doppio...ho detto na cavolata??:D

Centrato in pieno... E quindi? Come lo correlazioni alla volatilità?

P.S. Complimenti. E' tanto banale che tutti lo mettono fisso eheheheh. Bravissimo.
 
Centrato in pieno... E quindi? Come lo correlazioni alla volatilità?

P.S. Complimenti. E' tanto banale che tutti lo mettono fisso eheheheh. Bravissimo.
credo ragionando in termini di punti...a 20000 l'1% sono 200 pt...a 40000 sono 400 pt...no?
 
Centrato in pieno... E quindi? Come lo correlazioni alla volatilità?

Io non scrivo TS, ma ci voglio provare lo stesso :D


E correlare lo stop-loss alla standard deviation ?

Stop Loss( in caso di long ) = close ( della candela d'entrata ) - 2 * standard deviation (close,n ) [1]

dove n = 10 ( valore standard )
 
Ho qualche difficoltà a capire cosa intendete. Che lo stoploss vada correlato a volatilità (o timeframe, è uguale...) è giustissimo, ma il discorso della differenza tra l'1% a 40.000 e l'1% a 20.000 non mi è chiaro.
Sempre di 1% si tratta. In un caso sono 400 punti, in un caso 200, ma è sempre 1%.
Se per esempio a 40.000 punti uno entra con 1 contratto, a 20.000 entra con 2 contratti.

P.S. Non costruisco TS, perciò forse mi sfugge qualcosa.
 
Ho qualche difficoltà a capire cosa intendete. Che lo stoploss vada correlato a volatilità (o timeframe, è uguale...) è giustissimo, ma il discorso della differenza tra l'1% a 40.000 e l'1% a 20.000 non mi è chiaro.
Sempre di 1% si tratta. In un caso sono 400 punti, in un caso 200, ma è sempre 1%.
Se per esempio a 40.000 punti uno entra con 1 contratto, a 20.000 entra con 2 contratti.

P.S. Non costruisco TS, perciò forse mi sfugge qualcosa.

infatti il capitale con cui si entra è proporzionale al valore e 1% è sempre lo stesso...

io investo ad esempio sempre 5000 euri... è l'1% è sempre quello (no?!)
 
Ho qualche difficoltà a capire cosa intendete. Che lo stoploss vada correlato a volatilità (o timeframe, è uguale...) è giustissimo, ma il discorso della differenza tra l'1% a 40.000 e l'1% a 20.000 non mi è chiaro.
Sempre di 1% si tratta. In un caso sono 400 punti, in un caso 200, ma è sempre 1%.
Se per esempio a 40.000 punti uno entra con 1 contratto, a 20.000 entra con 2 contratti.

P.S. Non costruisco TS, perciò forse mi sfugge qualcosa.
mi sembra che hai capito benissimo il punto invece...sembra uguale ma in realtà non lo è..ti faccio un esempio...hai 20000 euro e lavori sul fib,1 contratto,quanto ci metti a finire tutto il capitale con stop all'1% se l'indice è a 20000 o a 40000??nel primo caso servono 20 operazioni sbagliate..nel secondo 10..quindi è sempre l'1% ma in realtà rischi il doppio,chiaramente anche i guadagni saranno proporzionati ma a noi non interessa perchè dobbiamo controllare il rischio...e comunque la equity line viene falsata da queste diverse proporzioni..
 
Forse intendono dire che c'è chi scrivendo TS imposta lo stop a tot punti sapendo che in quel momento equivale a tot% senza pensare che in un altro momento la % potrebbe essere diversa.
Ma se si tratta di questo, sarebbe un errore banale.
 
infatti il capitale con cui si entra è proporzionale al valore e 1% è sempre lo stesso...

io investo ad esempio sempre 5000 euri... è l'1% è sempre quello (no?!)
perchè sulle azioni puoi bilanciare il rischio comprando meno azioni..sui future no..il minimo è sempre un contratto..se questo contratto ha un controvalore doppio rispetto a prima..anche il tuo rischio raddoppierà..
 
perchè sulle azioni puoi bilanciare il rischio comprando meno azioni..sui future no..il minimo è sempre un contratto..se questo contratto ha un controvalore doppio rispetto a prima..anche il tuo rischio raddoppierà..

si scusa, non stavo pensando ai future...
 
Tutto corretto. Si parla di future. Ma anche di azioni.
Se infatti metto uno stoploss devo comunque stare attento. Può infatti essere calcolato o sul prezzo o sul capitale.

Questo fa parte del setup del TS. I ts che guardano le barre (le candle) ovviamente valutano lo stop sul prezzo. Quindi se metto una percentuale lui lo calcola sul prezzo di ingresso (open) e da li analizza il valore per tutta la seduta. se l'azione passa da 100 e 99 lo stop salta. Indipendentemente dal capitale investito.

Lo stesso capita su molte piattaforme.

Inoltre, e potrei dimostrarlo con molte serie, non è raro che il prezzo passi da 100 a 99 per poi chiudere a 103. E li siamo fregati. Tipico caso di stop troppo stretto.

Quindi come correttamente scritto se il fib vale 100'000 euro hai ben 1000 punti ad 1%. Ma se vale 10'000 i punti sono solo 100. 100 punti è matematico che fan saltare lo stop. Basta una piccola spike.

Se l'argomento interessa si può andare avanti in modo costruttivo.

Lo stoploss non è un gioco. E' importantissimo.
 
Intendi dire che è più facile che il fib guadagni l'1% se vale 10.000 piuttosto che se vale 100.000?
Posso essere d'accordo, ma fino ad un certo punto. Comunque parliamo di un future su un indice, mica di una "penny stock".
 
Intendi dire che è più facile che il fib guadagni l'1% se vale 10.000 piuttosto che se vale 100.000?
Posso essere d'accordo, ma fino ad un certo punto. Comunque parliamo di un future su un indice, mica di una "penny stock".

No non intendo assolutamente questo. Se parliamo di FIB

l'1% di 10.000 punti sono 100 punti pari a 100*5=500 euro

Se il FIB vale 100.000 punti l'1% è pari a 1000 punti ovvero 5*1000=5000 euro.

Quindi se ti prendi uno stop dell'1% che vale 10.000 perdi 500 euro. Viceversa ne perdi 5000.

Molto diverso.... Soppratutto portafoglio alla mano.

Quando si fanno backtest a raffica si cerca di diminuire il max DD del sistema. E queste diverse leve vanno considerate.
 
No non intendo assolutamente questo. Se parliamo di FIB

l'1% di 10.000 punti sono 100 punti pari a 100*5=500 euro

Se il FIB vale 100.000 punti l'1% è pari a 1000 punti ovvero 5*1000=5000 euro.

Quindi se ti prendi uno stop dell'1% che vale 10.000 perdi 500 euro. Viceversa ne perdi 5000.

Molto diverso.... Soppratutto portafoglio alla mano.

Quando si fanno backtest a raffica si cerca di diminuire il max DD del sistema. E queste diverse leve vanno considerate.

...a me interessa molto questa discussione :yes:

... e rinnovo l'interessamento alla condivisione del file excell!

ps si puo risolvere con uno stop loss sul capitale?
 
..

ps si puo risolvere con uno stop loss sul capitale?

Io faccio proprio così. Capitale 100.000 euro rischio 1% per ogni ingresso ovvero 1000 euro. Tecicamente il mio stop dove si colloca? Se per esempio lo stop è di 65 punti di fib ovvero 325 euro, faccio 1000/325=3.07, entrerò con 3contratti...sulle azioni logiche simili.OK!
 
Salve, io ho scritto un ts che ha uno stop loss che varia al variare della volatilità, in ogni caso l'ho impostato in tick e non in percentuale, credo che all'aumentare del prezzo io debba aumentare il numero dei contratti per avere un guadagno lineare,(take profit e trailing pure in tick), la mia valutazione e' sballata oppure sono sulla strada giusta?
Qualora lo fossi, come faccio a scrivere in vTrader se la vola aumenta es. compra 2 contratti anziche' uno?
Grazie
 
Viste le richieste inizio a postare un semplice foglio di Excel che consente, inserendo i dati (in questo caso yahoo) nelle apposite colonne, di far elaborare al foglio di calcolo un semplice TS su media mobile.

La finestra è facilmente regolabile usando le frecce (cosi ad overfittare ci si mette un attimo :p).

E' scritto alla veloce e può essere migliorato, ma per chi non ne ha mai visto uno consente di buttare l'occhio su semplici funzioni (molte volte sconosciute) senza saper utilizzare le "finezze" di visual basic .

Da qui poi si può partire per sviluppare una logica "visiva" con la quale analizzare lo stoploss, volatilità etc...
 

Allegati

  • Didattica FOL.zip
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Viste le richieste inizio a postare un semplice foglio di Excel che consente, inserendo i dati (in questo caso yahoo) nelle apposite colonne, di far elaborare al foglio di calcolo un semplice TS su media mobile.

La finestra è facilmente regolabile usando le frecce (cosi ad overfittare ci si mette un attimo :p).

E' scritto alla veloce e può essere migliorato, ma per chi non ne ha mai visto uno consente di buttare l'occhio su semplici funzioni (molte volte sconosciute) senza saper utilizzare le "finezze" di visual basic .

Da qui poi si può partire per sviluppare una logica "visiva" con la quale analizzare lo stoploss, volatilità etc...

Grande! OK!
 
Viste le richieste inizio a postare un semplice foglio di Excel che consente, inserendo i dati (in questo caso yahoo) nelle apposite colonne, di far elaborare al foglio di calcolo un semplice TS su media mobile.

La finestra è facilmente regolabile usando le frecce (cosi ad overfittare ci si mette un attimo :p).

E' scritto alla veloce e può essere migliorato, ma per chi non ne ha mai visto uno consente di buttare l'occhio su semplici funzioni (molte volte sconosciute) senza saper utilizzare le "finezze" di visual basic .

Da qui poi si può partire per sviluppare una logica "visiva" con la quale analizzare lo stoploss, volatilità etc...

Buona iniziativa OK!
Proporrei di aggiungere, se ne hai voglia, anche le principali misure di performance di un ts, tipo profit factor, max drawdown, un normalissimo VaR e magari un bello sharpe/omega.
Ma chiaramente non so dove vuoi arrivare, quindi decidi tu ;)

saluti,
ale
 
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