Approccio sistematico al Multi Timeframe

[homer84]

Ultimamente mi sto "divertendo" a comporre strategie su diversi timeframe utilizzando lo stesso motore, in modo da gestire il singolo segnale con la somma aritmetica dei segnali sui singoli timeframe.
Ad esempio ho provato a prendere un sistema che avevo postato qui tempo fa sul momentum e ho provato ad applicarlo sul 15 minuti, orario e giornaliero, ottenendo quindi una probabile somma aritmetica che può essere -3 (tutti e 3 short), -1 (2 short e 1 long), +1 (2 long e 1 short), +3 (tutti e 3 short).
Ovviamente è un sistema molto grezzo che necesita di una serie di aggiunte per essere reso utilizzabile, ma direi che come motore di partenza non è niente male!
Timeframe di applicazione 15 minuti, da codice viene calcolato approssimativamente il valore degli indicatori sui timeframe superiori.

var:mom,sig15,sigDay,sig60,totalSig;
var:periodo(200);

//Calcolo indicatori su 15 minuti
mom=momentum(c,periodo,0);
if mom>0 then
   sig15=1;
endif;
if mom<0 then
   sig15=-1;
endif;

//Calcolo indicatori su 60 minuti
mom=momentum(c,periodo*4,0);
if mom>0  then
   sig60=1;
endif;
if mom<0  then
   sig60=-1;
endif;

//Calcolo indicatori su Giornaliero
mom=momentum(c,periodo*36,0);
if mom>0  then
   sigDay=1;
endif;
if mom<0 then
   sigDay=-1;
endif;

totalSig=sig15+sigDay+sig60;

if totalSig>0 then
   enterlong(nextbar,atopen);
endif;
if totalSig<0 then
   entershort(nextbar,atopen);
endif;

 

[homer84]

Per i fannulloni posto una equity su 5 anni di storico del sistema BASE..
Nei prossimi giorni, potrei postare anche il sistema con una piccola miglioria, spero di aver almeno acceso un minimo di interesse

 

[Yquem]

Fatto così mi pare che sia il TF a 60 a decidere la posizione,
nel senso che solo al reverse di quello, la posizione 'complessiva' passa da negativo a positivo.
Mi sbaglio?

 

[luka46]

Fatto così mi pare che sia il TF a 60 a decidere la posizione,
nel senso che solo al reverse di quello, la posizione 'complessiva' passa da negativo a positivo.
Mi sbaglio?

se l'intento è fare la sommatoria dei segni dei vari sistemi non credo sia il 60 a decidere

 

[Ronzy]

Fatto così mi pare che sia il TF a 60 a decidere la posizione,
nel senso che solo al reverse di quello, la posizione 'complessiva' passa da negativo a positivo.
Mi sbaglio?

Se lungo e medio sono contrapposti, la posizione è definita dal breve, se medio e lungo sono in accordo il breve periodo non impatta sulla posizione.

 

[homer84]

Bene, questa invece e' la equity line dello stesso sistema, ma leggermente filtrato, nessun stop loss, take profit o traling, solo un filtro sui 3 timeframe..
Quale potrebbe essere secondo voi un modo per migliorarlo ulteriormente?

 

[luka46]

Bene, questa invece e' la equity line dello stesso sistema, ma leggermente filtrato, nessun stop loss, take profit o traling, solo un filtro sui 3 timeframe..
Quale potrebbe essere secondo voi un modo per migliorarlo ulteriormente?

non sò che filtro tu abbia usato, quindi non sò se vado contro a quello che tu hai già codificato, potremmo aggiungere una media moblile per "filtrare" le op contrarie... con tutto cio che comporta

 

[homer84]

non sò che filtro tu abbia usato, quindi non sò se vado contro a quello che tu hai già codificato, potremmo aggiungere una media moblile per "filtrare" le op contrarie... con tutto cio che comporta

E' esattamente quello che ho fatto io nel sistem modificato, media mobile con stessa frequenza del momentum sul timeframe!

 

[luka46]

E' esattamente quello che ho fatto io nel sistem modificato, media mobile con stessa frequenza del momentum sul timeframe!

beh dai allora abbiamo un visione comune
next step? ci devo pensare

 

[giulioron]

a prescindere dal fatto che come metodologia è molto semplice. mi viene da chiederti dove hai trovato uno storico di 5 anni sulla quale poter fare affidamento.

metaquotes?? assolutamente no.

 

[homer84]

a prescindere dal fatto che come metodologia è molto semplice. mi viene da chiederti dove hai trovato uno storico di 5 anni sulla quale poter fare affidamento.

metaquotes?? assolutamente no.

Ho comprato gli storici su internet.
Ci sonbo diversi siti su cui e possibile farlo

 

[megan]

scusate l'intrusione...cerco di partecipare anche io, ma non sono un esperto...
attribuire pesi diversi, anche minimi, ai TF è una cosa sbagliata? ora hanno tutti valore 1.

 

[Ronzy]

scusate l'intrusione...cerco di partecipare anche io, ma non sono un esperto...
attribuire pesi diversi, anche minimi, ai TF è una cosa sbagliata? ora hanno tutti valore 1.

Variare i pesi può essere interessante....specie se magari si tenta di relazionarli alla volatilità....sicuramente in bassa vola il tf più veloce fa + danni che altro....

 

[picchio63]

3d interessante e mi state stuzzicando.
La lampadina, che era sopita da un mesetto, si sta accendendo.
Grazie.

spero solo quella

3 superinteressante

un saluto a tutti

 

[homer84]

Quello che risulta particolrmente interessante in questo tipo di approccio è il comportamento del sistema nelle fasi "brutte" di mercato, quelle in cui i sistemi di breve continuano a generare falsi segnali.
In questo caso i falsi segnali vengono diminuiti a causa della concordanza dei timeframe piu grandi, quindi in tale situazione il sistema mantiene la posizione senza andare a cambiare nulla!
Per chi sostiene che nessuno posta codici dei propri sistemi reali, questo fa parte attualmente della mia strategia sistematica!

 

[luka46]

3d interessante e mi state stuzzicando.
La lampadina, che era sopita da un mesetto, si sta accendendo.
Grazie.

spero solo quella

3 superinteressante

un saluto a tutti

azz l'ho uppato dopo giorni ... a me è sempre stato interessante
l'idea di far variare i pesi è interessante ma devo capire come fare per non essere in lag

 

[homer84]

azz l'ho uppato dopo giorni ... a me è sempre stato interessante
l'idea di far variare i pesi è interessante ma devo capire come fare per non essere in lag

Quello che potrebbe essere molto interessante è la variazione dei pesi in base alla volatilità.
Quello che secondo me è fondamentale è cmq che alla fine sia sempre un numero dispari, in modo da non avere mai una somma aritmetica pari a zero.

 

[homer84]

Dunque, siamo arrivati al punto di avere una buona base su cui lavorare.
Abbiamo visto che il segnale è dato dalla somma aritmetica dell'analisi di 3 diversi timeframe e abbiamo pensato ad una possibile modifica che faccia variare i pesi dei diversi tf.
Io ho proposto di fare questa modifica in base all volatilità, qualcuno ha qualche idea migliore?
E data la regola che decide i diversi pesi, in che modo possiamo farli variare?
Per esempio potrebbe essere interessante escludere il timeframe breve se la vola è bassa, in modo da eliminare alcuni falsi segnali.
Altre idee?

 

[Damien]

Dunque, siamo arrivati al punto di avere una buona base su cui lavorare.
Abbiamo visto che il segnale è dato dalla somma aritmetica dell'analisi di 3 diversi timeframe e abbiamo pensato ad una possibile modifica che faccia variare i pesi dei diversi tf.
Io ho proposto di fare questa modifica in base all volatilità, qualcuno ha qualche idea migliore?
E data la regola che decide i diversi pesi, in che modo possiamo farli variare?
Per esempio potrebbe essere interessante escludere il timeframe breve se la vola è bassa, in modo da eliminare alcuni falsi segnali.
Altre idee?

Homer, vedo che tu setti 15 minuti, 60 minuti e daily.
Se vuoi utilizzare un frame di breve e magari escluderlo in fasi di bassa vola, sostituirei 15 minuti con 5, così mia idea buttata lì, nessun test.
15 minuti non è poi così di breve e aggiunge poco in termini di significato al multiframe, a mio avviso.

 

[gianfranz]

Homer, vedo che tu setti 15 minuti, 60 minuti e daily.
Se vuoi utilizzare un frame di breve e magari escluderlo in fasi di bassa vola, sostituirei 15 minuti con 5, così mia idea buttata lì, nessun test.
15 minuti non è poi così di breve e aggiunge poco in termini di significato al multiframe, a mio avviso.

concordo. Anche secondo me sarebbe interessante includere un frame a 5 min, magari escludendo il daily (o l'orario). Credo si possa gestire bene 5-15 e orario insieme.