CAPM calcolo indice Beta
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  1. #1

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    CAPM calcolo indice Beta

    Vi espongo un esercizio con la speranza che qualcuno possa aiutarmi.

    A Simpleland esistono solo due titoli azionari rischiosi, A e B, i cui dettagli sono riportati nella seguente tabella:
    titolo A:
    -numero di azioni: 100
    -prezzo per azione: €1,50
    -tasso di rendimento atteso: 15%
    -varianza: 2,25%
    titolo B:
    -numero di azioni: 150
    -prezzo per azione: €2,50
    -tasso di rendimento atteso: 12%
    -varianza: 0,81%
    Inoltre il coefficiente di correlazione tra i rendimenti dei titoli A e B = 1/3.
    Esiste anche un titolo non rischioso e Simpleland soddisfa esattamente il CAPM.
    (a) Qual è il tasso di rendimento atteso del portafogli di mercato?
    (b) Qual è la deviazione standard del portafogli di mercato?
    (c) Qual è l'indice beta del titolo A?
    (d) Qual è il tasso senza rischio a Simpleland?

    Soluzioni
    (a) Il rendimento atteso del mercato è 13%.
    (b) La volatilità del mercato è 9%.
    (c) Il coefficiente beta di A è 1,296
    (d) Il valore del tasso privo di rischio è 6,25%.

    Per i punti a e b non ho difficoltà, il problema è il punto c in quanto non so come calcolare il beta del titolo A quando non conosco la covarianza con il mercato e il tasso risk-free.

    Grazie.

  2. #2

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