Ho raccolto in questa pagina le formule per metastock più utilizzate, e anche più difficili da reperire, come l’indicatore di DE MARK.
Sperando di aver fatto un buon lavoro di ricerca, nell’interesse di tutti.
Non vi resta che copiarle e inserirle, volendo nel vostro programma.
Buon lavoro
Tom DE MARK (passato glorioso in CITYBANK E GOLDMAN SACHS), autore del testo THE NEW SCIENZE OF TECHNICAL ANALYSIS, ed. John Wiley & Sons.
Egli ha messo a punto un indicatore che evita i difetti del RSI (l’indicatore in ipercomprato non impone mai l’uscita da una operazione long, e magari la contestuale apertura di uno short, contrariamente a quanto comunemente si pensa) – Stocastico – ecc. quando sono nelle loro zone di eccesso.
E’ da notare la tempestività dei segnali forniti dal rientro nella zona neutra 30-70 da parte dell’indicatore.
E’ uno dei rari indicatori che identifica con precisione i TURNING POINTS indicando aree di ingresso e di uscita a basso livello di rischio.
Il periodo di riferimento è 13 ma lo si può variare, ricordiamo che il RANGE EXPANSION INDEX è calcolato su 8 periodi: al trader la scelta dell’orizzonte temporale più opportuno.
100*(Sum((If(H-Ref(H,-1),>,0,H-Ref(H,-1),0)),13))/(((Sum((If(H-Ref(H,-1),>,0,H-Ref(H,-1),0)),13))+ (Sum((If(Ref(L,-1)-L,>,0,Ref(L,-1)-L,0)),13))))
ANCORA:
RSI-Volume 100-(100/(1+(mov(if(roc(C,1,$),>,0,roc(C,1,$)*V,0),14,S)/mov(if(roc(C,1,$),<,0,-roc(C,1,$)*V,0),14,S))))
Spiegazione breve Estremamente interessante per i fedelissimi del Relative Strength di Welles Wilder, si basa sulla stessa formula, nella quale però si considerano i prezzi unitamente ai volumi (in sostanza, quello che viene preso in considerazione è il controvalore scambiato, al posto delle chiusure). La formula che ne risulta permette di visualizzare un indicatore che oscilla teoricamente da zero a cento (anche se la sua fascia tipica di oscillazione è 20-80), e che si presta alle stesse considerazioni del Wilders RSI (ipercomprato/ipervenduto, divergenze, patterns, ecc.)
Volume Accumulator
Cum(If(C,>,(H+L)/2,+V,If(C,<,(H+L)/2,-V,0)))
Spiegazione
Questo indicatore di volume si basa su un principio semplice e condivisibilissimo: aggiungerà il volume alla somma dei giorni precedenti se, e solo se la chiusura fosse superiore alla semisomma del minimo e del massimo (e pertanto se il giorno sia razionalmente qualificabile al rialzo), mentre sottrae i volumi nel caso contrario. La differenza con l’OBV è nettissima: nel primo caso i volumi verrebbero aggiunti anche se il titolo chiudesse ai minimi, purchè al di sopra del prezzo di chiusura del giorno precedente.
Vol_Mom
roc(mov(v,25,e),25,%)
Spiegazione
Il momentum è il più classico dei concetti dell’analisi tecnica. Esso misura la velocità di variazione dei prezzi, se applicato ai prezzi. Se applicato ai volumi, il momentum, inteso come rate of change diventa estremamente interessante. L’indicatore tipicamente anticipa i movimenti futuri dell’oggetto sottostante.
if(macd(),>,mov(macd(),9,E),if(sar(.02,.2),,C,-2,-1))
Sia il MACD che il SAR sono due ottimi indicatori, qui sono assemblati in un unico indicatore che ne sintetizza i segnali operativi in maniera semplice e immediata. I segnali operativi scaturiscono al raggiungimento della zona +/-2, quando il titolo raggiunge e si mantiene nella zona +/-2 ci troviamo di fronte ad un trend rialzista/ribassista
mov(roc(V,25,%),PERIODO,E)
È un ROC mediato per il volume. Un buon indicatore per misurare i cambi del trend dei titoli.
mov((((H-OPEN)+(C-L))/(2*H-2*L)),9,E)
Un ottimo sistema per guardare l’attività dei prezzi relativa al giorno corrente. Questo indicatore fa una media mobile a 9 giorni esponenziale di una rielaborazione del massimo, dell’apertura e del minimo per evidenziare la forza del titolo.
roc((pdi(20)-mdi(20)),5,$)
Questo particolare oscillatore non è altro che la fusione del ROC e del movimento direzionale. I segnali operativi scaturiscono dall’attraversamento della linea dello zero e dalle zone di ipercomprato e ipervenduto che si possono identificare osservando l’oscillazione tipica nel passato
((log(C+((hhv(H,25)+llv(L,25))/2)))+1)*50
Questo particolare indicatore segue molto da vicino l’andamento dell’indice o il titolo di riferimento formando però delle divergenze con i prezzi che sono da interpretare come segnali di debolezza del trend o di possibile inversione
(((C-ref(C,14))/(mov(((abs(C-ref(C,-1)))*14),14,S)))+1)*50
Questa formula rappresenta un’altra variante dellRSI di Wilder molto più leggibile dell’originale e indicata in particolar modo per segnalare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. L’oscillatore fornisce dei segnali particolarmente affidabili quando raggiunge i valori estremi 0 e 100.
((rsi(14)-llv(rsi(14),25))/(hhv(rsi(14),25))-((llv(rsi(14),25)))*-1)
Fusione di un RSI a 14 periodi con un oscillatore stocastico a 25 periodi. Questo oscillatore racchiude i vantaggi di rsi e stocastico eliminandone gli svantaggi, i valori di 14 e 25 possono essere cambiati a seconda del tipo di segnale che si ricerca.
Cum(If(C,>,(H+L)/2,+V,If(C,<,(H+L)/2,-V,0)))
Questo indicatore di volume si basa su un principio semplice e condivisibilissimo: aggiungerà il volume alla somma dei giorni precedenti se, e solo se la chiusura fosse superiore alla semisomma del minimo e del massimo (e pertanto se il giorno sia razionalmente qualificabile al rialzo), mentre sottrae i volumi nel caso contrario. La differenza con l’OBV è nettissima: nel primo caso i volumi verrebbero aggiunti anche se il titolo chiudesse ai minimi, purchè al di sopra del prezzo di chiusura del giorno precedente.
if(CLOSE,,ref(CLOSE,-1),VOLUME,0)+ if(CLOSE,=,ref(CLOSE,-1),0,9)
Se il prezzo di chiusura è al massimo del giorno il volume sara una up-line, se la chiusura è sui minimi la linea di volume e negativa, e se il prezzo di chiusura e invariato non si evidenzia il volume. le formule inserite servono anche per fornire indicazioni ed esempi su come si compone e costruisce una formula complessa o TS