Stabilità e dividendi alimentano performance fondi azionari su titoli utilities (Fondionline.it) -2-

Inviato da Redazione il Ven, 22/06/2007 - 09:58
Spostando l'attenzione sulle performance di medio periodo (trentasei mesi), la classifica è capeggiata dall'Equitiy Utilities Europe di Fortis Investments con un ritorno triennale cumulato del 114,96%, seguito dall'Utilites Fund di ING Sicav con il 103,35% e dall'Equities Utilities World di Fortis Fund con l'86,22%. Chiudono la classifica delle performance triennali l'Utilities Equity di Mediolanum International Funds e l'Obiettivo Utilities di Eurizon rispettivamente con il 69,88% e il 71,22%. L'Equitiy Utilities Europe di Fortis Investments e l'Utilites Fund di ING Sicav dominano anche la classifica delle performance di lungo periodo (a cinque anni) rispettivamente con incrementi del 132,57% e del 128,51%. In coda alla graduatoria dei rendimenti quinquennali troviamo l'Utilities Equity di Mediolanum International Funds con un +48,05%, seguito dall'Obiettivo Utilities di Eurizon Capital con un +51,27%. Sempre sulla distanza temporale dei cinque anni, la volatilità (intesa come misura della varianza del prezzo di un prodotto finanziario osservata in un determinato periodo di tempo) dei fondi oscilla tra l'1,92 di Obiettivo Utilities (Eurizon) e Equity Utilities (CR Firenze) al 2,12 di Utilities di ING Invest Sicav. La maggior parte dei fondi utilizza come benchmark l'indice ACWI/Utilities. L'indice di Sharpe ( che misura l'efficienza nella gestione di un fondo ed è pari al rapporto tra il rendimento extra del prodotto rispetto ad un'attività non rischiosa, solitamente il BOT, e la sua volatilità) oscilla tra lo 0,05 di Utilities Equity di Mediolanum International Funds e lo 0,15 di Equity Utilities Europe di Fortis Investments . L'indice evidenzia quale rendimento in eccesso viene prodotto rispetto al rendimento di un'attività priva di rischio, per unità di rischio derivante dalla detenzione del fondo. A cura di Fondionline.it.
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