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Natixis Global AM promuove un progetto di ricerca del MIT da 1 milione di dollari sui comportamenti degli investitori

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Gli investitori di tutto il mondo sono combattuti tra il desiderio di ottenere maggiori rendimenti e l’avversione ad assumersi rischi eccessivi. Per aiutare i risparmiatori a superare queste problematiche, Natixis Global Asset Management ha deciso di finanziare un progetto di ricerca della durata di tre anni, per un ammontare di 1 milione di dollari, presso il MIT- Massachusetts Institute of Technology.

Il progetto, focalizzato sui comportamenti degli investitori e su benchmark personali, sarà guidato da Andrew W. Lo, Ph.D., Professore al MIT Sloan School of Management e direttore del Laboratorio di Ingegneria Finanziaria (LFE), presso il quale la ricerca sarà condotta.

In aggiunta, Natixis metterà a disposizione dei ricercatori del LFE i dati e le risultanze emerse dalle proprie ricerche condotte a livello internazionale negli ultimi cinque anni su risparmiatori, consulenti finanziari e investitori istituzionali che contengono risposte a più di 500 quesiti rivolti a oltre 30mila partecipanti.

“La ricerca del MIT che abbiamo deciso di promuovere e finanziare offrirà le basi per poter rivoluzionare le tradizionali strategie di investimento, così da aiutare i risparmiatori a costruire portafogli migliori e aumentare le loro probabilità di ottenere risultati soddisfacenti di lungo periodo”, ha affermato John Hailer, chief executive officer di Natixis Global Asset Management – Americas and Asia.

“Da diversi anni la nostra società è in prima linea per quanto riguarda l’innovazione negli investimenti, sostenendo un modello per la costruzione di portafogli durevoli con un’attenzione particolare nell’aiutare gli investitori nello sviluppo di approcci personali e orientati ai risultati. E’ ormai tempo di introdurre un nuovo paradigma negli investimenti”, ha dichiarato evidenziando l’impegno verso l’innovazione negli investimenti di Natixis Global Asset Management John Hailer.

“I risparmiatori si mostrano sempre più interessati a nuovi approcci alla costruzione di portafoglio” – conferma a sua volta Antonio Bottillo, Amministratore Delegato per l’Italia di Natixis Global Asset Management International Distribution. “La vera sfida è identificare e sviluppare, quindi, nuove soluzioni in grado di affrontare diversi scenari di mercato e capaci di raggiungere i reali obiettivi degli investitori in un’ottica di lungo periodo”.

Con oltre 650 miliardi di euro di patrimonio in gestione, Natixis Global Asset Management è una delle principali società di gestione a livello mondiale ed è stata riconosciuta al primo posto per le performance dei propri fondi americani nel 2013 secondo la classifica annuale Barron’s/Lipper Fund Family Ranking.

Il nuovo progetto di ricerca inizierà ad analizzare l’uso diffuso degli indici come benchmark per poi sviluppare un approccio più moderno per la creazione di benchmark che sia basato sulla situazione specifica del singolo individuo e sulle dinamiche attuali di mercato. Come parte del progetto, i ricercatori del LFE svilupperanno algoritmi per replicare comportamenti degli investitori che risultano comuni, ma irrazionali (ad esempio acquistare sui massimi, vendere ai minimi, spostarsi sulla liquidità per lunghi periodi di tempo) in modo da individuare gli errori sistematici dei risparmiatori. Questa analisi porterà alla terza fase del progetto che vedrà la creazione di nuovi benchmark personalizzabili e indici che si adattano alle mutevoli condizioni di mercato e alle sfide comportamentali.

“Lo sviluppo di processi automatizzati e personalizzati in grado di produrre migliori decisioni di investimento non è una novità per l’industria finanziaria”, ha affermato Andrew Lo. “Ciò che è unico, invece, è la convergenza di innovazioni nell’ambito della tecnologia finanziaria, informatica e nell’infrastruttura istituzionale che, per la prima volta nella storia della civiltà moderna, rende materialmente possibile la creazione di approcci di gestione al contempo automatizzati e personalizzati.”

Il professor Andrew Lo è direttore del Laboratorio di ingegneria finanziaria del MIT, una partnership tra l’università e il mondo dell’industria sviluppata per creare progressi nel mercato dei capitali, nella gestione del rischio e nella ricerca tecnologica finanziaria. E’ inoltre Ricercatore presso il MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory e affiliated faculty member del MIT Department of Electrical Engineering and Computer Science.

“Molte società ed esperti discutono da tempo sulla necessità di un cambiamento”, ha sottolineato Lo, dichiarandosi grato a Natixis Global Asset Management per “aver voluto affrontare questa sfida investendo in un progetto di ricerca che mira a portare benefici a tutta la comunità”.

Oltre al ruolo accademico, Andrew Lo è fondatore, Presidente e Chief Investment Strategist di AlphaSimplex, società di investimento basata a Cambridge focalizzata sulla relazione tra rischio e rendimento nei mercati finanziari. La società gestisce oltre 4 miliardi di dollari di asset per investitori istituzionali e fondi comuni.

La donazione a favore del MIT è parte dell’impegno continuo di Natixis Global Asset Management nell’offrire a risparmiatori, consulenti finanziari e policymaker analisi e studi per assistere gli investitori sul lungo periodo.