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Da domani inizia il secondo round degli stress test per le banche europee

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La nuova tornata di stress test per le banche europee è ormai alle porte. Domani, come annunciato dal commissario Ue al Mercato interno Michel Barnier, l’Unione Europea illustrerà la metodologia per i nuovi test sulla solidità patrimoniale degli istituti di credito del Vecchio Continente.
Per rendere più credibili questi test il Committe of european banking supervisors (Cebs) potrebbe introdurre alcune novità rispetto a quelli effettuati nel 2010. Secondo alcuni esperti i nuovi test terranno conto della possibilità di un deprezzamento dei titoli governativi detenuti in portafoglio dalle banche a seguito di un deterioramento dei conti pubblici europei.


Altre ipotesi stimano l’inserimento del pericolo di una stretta creditizia e l’utilizzo del Core Tier 1 al posto del Tier 1 come riferimento principale. Ma su quest’ultimo punto dovrebbero restare valide le ultime obiezioni di Bankitalia, secondo cui le diverse normative tra i Paesi della zona euro nel definire il Core Tier 1 hanno bloccato l’utilizzo di quest’ultimo come ago della bilancia per gli stress test. Entro l’estate verranno svelati i risultati: fino a quel momento indiscrezioni e speculazione avranno un ruolo da protagoniste assolute.

Il mercato si interroga da tempo sulla reale solidità delle banche europee visto che gli stress test effettuati lo scorso anno non hanno soddisfatto i più scettici. In effetti qualche dubbio è rimasto visto che su 91 banche coinvolte nei test in piena crisi greca, solamente 7 erano state bocciate: la greca AteBank, la tedesca Hypo Real Estate e cinque cajas spagnole.


Le perplessità sono quindi aumentate nel tempo e, di conseguenza, i nuovi stress test dovranno essere eseguiti con criteri più seri e impegnativi per le banche sotto esame. La base di partenza dovrebbe essere quella utilizzata lo scorso luglio: drastico peggioramento del quadro macroeconomico europeo, con il Pil del prossimo biennio visto 3 punti percentuali sotto le attuali stime di crescita. In poche parole, uno scenario di recessione economica. “Rispetto all’ultima volta c’è stata poca comunicazione riguardo le modalità dei nuovi stress test”, si lamenta un analista di una primaria banca d’affari.


Le banche italiane, durante gli stress test dello scorso anno, erano state tutte promosse: Intesa SanPaolo, Unicredit, Montepaschi, Banco Popolare e Ubi Banca avevano superato l’esame europeo. Nello scenario “stressato” il Tier 1 Ratio di Intesa si sarebbe attestato all’8,2%, mentre quello di piazza Cordusio al 7,8%. Qualche dubbio potrebbe nascere osservando il risultato del Banco Popolare, che nello scenario peggiore avrebbe avuto un Tier 1 Ratio al 7%. In teoria, seguendo il ragionamento degli stress test, l’istituto scaligero non aveva bisogno di rafforzare il proprio patrimonio. La smentita è arrivata direttamente dalla banca che ha appena concluso un maxi aumento di capitale da 2 miliardi di euro.